RSI estocástico, ou simplesmente StochRSI, é um indicador de análise técnica usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, bem como para determinar as tendências atuais do mercado. Como o nome sugere, StochRSI é um derivado do Índice de Força Relativa (RSI) padrão e, como tal, é considerado um indicador. É um tipo de oscilador, o que significa que flutua acima e abaixo da linha central.

StochRSI foi descrito pela primeira vez em 1994, no livro The New Technical Trader, de Stanley Kroll e Tushar Chande. É frequentemente usado por negociantes de ações, mas também pode ser usado em outros aspectos de negociação, como Forex ou negociação de criptomoedas.


Como funciona o StochRSI?

O indicador StochRSI é gerado a partir do RSI regular aplicando a fórmula do Oscilador Estocástico. O resultado é uma única classificação numérica que flutua em torno de uma linha central (0,5) variando de 0 a 1. No entanto, existem versões modificadas do StochRSI que multiplicam os resultados por 100, portanto o valor varia de 0 a 100 em vez de 0 e 1 . Além disso, uma média móvel simples de 3 dias (SMA) é frequentemente vista junto com a linha StochRSI, que atua como um sinal e tem como objetivo reduzir o risco de negociação.

A fórmula padrão do Oscilador Estocástico leva em consideração o preço de fechamento de um ativo, bem como seus pontos mais altos e mais baixos durante um determinado período. Porém, quando a fórmula é usada para calcular o StochRSI, ela é aplicada diretamente aos dados do RSI (os preços não são considerados).

Stoch RSI = (RSI atual - RSI mais baixo)/(RSI mais alto - RSI mais baixo)

Assim como o RSI padrão, a configuração mais comumente usada para o StochRSI é de 14 períodos. Os 14 períodos envolvidos no cálculo do StochRSI são baseados no período do gráfico. Assim, enquanto o gráfico diário levará em consideração os últimos 14 dias (velas), o gráfico horário irá gerar o StochRSI com base nas últimas 14 horas.

Os períodos podem ser definidos em dias, horas ou até minutos, e a sua utilização varia muito de trader para trader (dependendo da sua estratégia). O número de períodos também pode ser ajustado para cima ou para baixo para determinar tendências de longo ou curto prazo. A configuração de 20 períodos é outra configuração bastante popular para StochRSI.

Conforme mencionado, alguns modelos de gráfico StochRSI atribuem valores que variam de 0 a 100 em vez de 0 a 1. Nesses gráficos, a linha central está em 50 em vez de 0,5. Portanto, um sinal de sobrecompra, que geralmente ocorre no nível 0,8, será indicado como 80, e um sinal de sobrevenda, no nível 20, em vez de 0,2. Os gráficos ajustados de 0 a 100 podem parecer ligeiramente diferentes, mas a interpretação prática é essencialmente a mesma.


Como usar o StochRSI?

O indicador StochRSI adquire seu maior valor próximo aos limites superior e inferior do seu intervalo. Portanto, o principal uso do indicador é identificar potenciais pontos de entrada e saída, bem como reversões de preços. Assim, um valor de 0,2 ou inferior indica que é provável que o ativo esteja sobrevendido, enquanto um valor de 0,8 ou superior sugere que pode estar sobrecomprado.

Além disso, encontrar linhas mais próximas do centro também pode fornecer informações úteis sobre as tendências do mercado. Por exemplo, quando a linha central atua como suporte e as linhas StochRSI se movem consistentemente acima da marca 0,5, isso pode indicar uma continuação de uma tendência de alta ou de alta, especialmente se as linhas começarem a se mover na direção de 0,8. Da mesma forma, flutuações consecutivas abaixo de 0,5 e desvios em direção a 0,2 indicam uma tendência descendente ou de baixa.


StochRSI vs. RSI

StochRSI e RSI são indicadores de banda osciladora que permitem aos traders identificar mais facilmente possíveis condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como possíveis pontos de reversão. Resumindo, o RSI padrão é uma métrica usada para rastrear a rapidez e a extensão com que o preço de um ativo muda em relação a intervalos de tempo (períodos) definidos. 

No entanto, em comparação com o RSI estocástico, o RSI padrão é um indicador relativamente lento que produz um pequeno número de sinais de negociação. A aplicação da fórmula do Oscilador Estocástico ao RSI regular nos permitiu criar o StochRSI como um indicador com maior sensibilidade. Consequentemente, o número de sinais que gera é muito maior, dando aos traders mais oportunidades para identificar tendências de mercado e potenciais pontos de compra ou venda.

Por outras palavras, o StochRSI é um indicador bastante volátil e, embora isto o torne uma ferramenta de AT mais sensível que pode ajudar os traders com mais sinais de negociação, também é mais arriscado, uma vez que muitas vezes gera uma quantidade significativa de ruído (sinais falsos). Conforme mencionado, o uso de médias móveis simples (SMAs) é um método comum de mitigar os riscos associados a esses sinais falsos e, em muitos casos, o SMA de três dias já está incluído como configuração padrão para o indicador StochRSI.


Conclusão

Devido à sua maior velocidade e sensibilidade aos movimentos do mercado, o RSI Estocástico pode ser um indicador muito útil para analistas, traders e investidores, tanto para análises de curto como de longo prazo. No entanto, mais sinais também significam mais risco e, por esta razão, o StochRSI deve ser utilizado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica que possam ajudar a confirmar os sinais que cria. Também é importante lembrar que os mercados de criptomoedas são mais voláteis que os tradicionais e, como tal, podem gerar um número cada vez maior de sinais falsos.