Com cuidado! Muito texto.

O indicador Average True Range (ATR) é frequentemente usado em análises técnicas para estimar a volatilidade do mercado durante um determinado período. O ATR foi descrito pela primeira vez em 1978 pelo analista técnico J. Wells Wilder Jr. em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems. 

O ATR pode ser usado para calcular a volatilidade implícita do preço ao longo de 14 dias em diferentes intervalos verdadeiros para determinar a média. Embora esse indicador tenha suas vantagens, como ser usado para determinar o preço de stop loss, ele também tem algumas limitações.

Introdução

A negociação pode ser extremamente volátil, especialmente com criptomoedas. Os comerciantes tentam prever os preços e tirar vantagem dessas flutuações de preços. Para fazer isso, eles usam uma variedade de métodos, incluindo análise técnica e indicadores de volatilidade de preços, como o intervalo verdadeiro médio (ATR). Para muitos traders, esta é uma ferramenta valiosa para uso posterior em análises técnicas.

O que é o intervalo médio verdadeiro?

O ATR foi criado pelo analista técnico J. Welles Wilder Jr. em 1978 como uma ferramenta para medir a volatilidade. Desde então, o ATR se tornou um dos indicadores técnicos de volatilidade mais populares.

Agora ele é usado em conjunto com outros indicadores de direção de mercado, como o Índice Direcional Médio (ADX) e o Poder Direcional Médio (ADXR). Com a ajuda do ATR, os traders tentam determinar o período ideal para negociar flutuações de preços voláteis.

Este indicador calcula o preço médio de mercado dos ativos em um período de 14 dias. No entanto, o ATR não fornece informações específicas sobre a tendência ou a direção do preço, mas dá uma ideia geral da volatilidade do preço ao longo de um determinado período. Um ATR alto implica alta volatilidade de preço, enquanto um ATR baixo implica baixa volatilidade.

Ao decidir comprar ou vender ativos durante esse período, os traders levam em consideração a volatilidade baixa ou alta dos preços. É importante observar que o ATR apenas aproxima a volatilidade dos preços e deve ser usado apenas como um guia.

Calculando o intervalo médio verdadeiro

Ao calcular o ATR, você precisa encontrar o maior intervalo verdadeiro (TR) de um determinado período. Para fazer isso, calculamos três intervalos diferentes e escolhemos o maior deles:

  1. Mínimo do último período menos máximo do último período

  2. Valor absoluto (excluindo o sinal de menos) do máximo do último período menos o preço de fechamento do período anterior

  3. Valor absoluto do mínimo do último período menos o preço de fechamento do período anterior

O período pode variar dependendo do horário escolhido pelo trader. Por exemplo, no caso de criptomoedas, esse período pode ser de 24 horas e, no caso de ações, pode ser de um dia de negociação. Ao calcular o intervalo verdadeiro médio ao longo de um período de tempo (geralmente 14 dias), o intervalo verdadeiro é calculado para cada período, somado e, então, uma média simples é obtida.

Determinar o ATR para um determinado período permite que você tenha uma ideia da volatilidade dos preços dos ativos durante esse tempo. O ATR geralmente é exibido como linhas nos gráficos. Por exemplo, no gráfico abaixo você pode ver como a linha ATR sobe à medida que a volatilidade aumenta (em qualquer direção de preço).

Por que os comerciantes de criptomoedas usam a média da faixa verdadeira

Os traders de criptomoedas geralmente usam o ATR para avaliar a volatilidade dos preços ao longo de um determinado período. O ATR é especialmente útil nos mercados de criptomoedas devido à alta volatilidade das criptomoedas. Muitos traders usam o ATR como parte de suas estratégias de negociação para definir ordens de take profit e stop loss.

Usar o ATR dessa maneira permite que você evite a influência do ruído do mercado em sua estratégia de negociação. Ao negociar uma tendência percebida de longo prazo, um trader deve garantir que suas posições não serão fechadas devido à volatilidade diária.

Uma estratégia popular envolve multiplicar o ATR por 1,5 ou 2 – e então usar o resultado para definir o stop loss abaixo do preço de entrada. A volatilidade diária não deve atingir o preço de ativação do stop loss: se isso acontecer, isso indica um movimento de queda significativo.

Desvantagens da Média de Alcance Verdadeiro

Embora o indicador ATR ofereça muitas vantagens devido à sua adaptabilidade e capacidade de rastrear flutuações de preços, ele tem duas grandes desvantagens:

1. O ATR não fornece dados específicos. A incerteza pode ser uma desvantagem significativa para muitos traders, pois nenhuma leitura de ATR determinará com precisão se uma tendência será revertida ou não.

2. Como o ATR mede apenas a volatilidade dos preços, ele não permite prever uma mudança na direção do preço de um ativo. Por exemplo, alguns traders podem confundir um aumento repentino no ATR com a confirmação de uma antiga tendência de alta ou de baixa, mas isso se mostrará errado.

Conclusão

O ATR é uma ferramenta útil para analisar a volatilidade do mercado e é popular entre muitos traders. Como a volatilidade é um fator-chave na negociação de criptomoedas, esse índice é ideal para criptoativos digitais. É fácil de usar, mas tem algumas limitações que devem ser levadas em consideração ao usá-lo como parte de uma estratégia de negociação.