A essência da arbitragem de criptomoedas se resume à condução de uma série rápida de transações comerciais para ganhar dinheiro com a diferença nas taxas de um ou vários ativos. Essa negociação pode ser feita manualmente ou usando programas e bots especiais.
O que é arbitragem de criptomoedas
Para ganhar dinheiro no mercado, você precisa comprar ativos a taxas baixas e vendê-los quando seu preço subir. A diferença entre os custos de compra e venda passa a ser o lucro líquido do trader. A negociação de arbitragem funciona segundo um princípio semelhante.
A taxa de uma criptomoeda por vez pode diferir em diferentes plataformas. Por exemplo, o Bitcoin pode custar US$ 20.000 na Binance, mas US$ 20.500 em outra exchange. É essa diferença que os traders de arbitragem usam para ganhar dinheiro.
Uma transação entre bolsas é realizada em duas etapas:
comprar criptomoeda em uma bolsa onde o preço é mais baixo;
vender o mesmo ativo em outra bolsa onde o preço é mais alto.
Há também arbitragem intra-bolsa, quando as ordens são abertas em uma plataforma. Nesse caso, o trader ganha dinheiro com a diferença entre as taxas de um ativo em diferentes pares de negociação.
A taxa de uma criptomoeda individual depende de vários fatores. Por exemplo, o preço intra-bolsa do BTC em pares em relação ao USDT e BUSD pode ser diferente. O custo também é afetado pelas comissões de negociação e condições de retirada.
Além disso, a demanda pela troca é importante:
As grandes plataformas de negociação apresentam um elevado nível de liquidez, pelo que as suas cotações estão o mais próximas possível da média do mercado.
Em bolsas pequenas, a liquidez para novas moedas pode ser muito baixa e as cotações podem diferir significativamente da média do mercado.
Ao contrário da negociação convencional, com a arbitragem, a compra e a venda devem ser realizadas o mais rápido possível, sem esperar que a situação do mercado mude. Para acelerar esse processo, você pode usar bots especiais.
Ganhos de arbitragem
Para arbitragem, um trader precisa criar e configurar contas em todas as plataformas onde planeja ganhar dinheiro. Ao negociar, você precisa procurar moedas cujas taxas diferem em diferentes bolsas ou em pares diferentes.
Durante o dia, um trader pode monitorar um grande número de gráficos. Depois de encontrar os valores apropriados, você precisa realizar a transação. Existem programas e bots especiais que permitem automatizar esse processo.
Uma transação entre bolsas pode ser realizada usando um dos dois algoritmos:
Abra uma ordem longa em uma bolsa e abra imediatamente uma ordem curta em outra bolsa.
Compre criptomoeda em uma bolsa e transfira-a para outra bolsa para vendê-la por um preço mais alto.
Na segunda opção, a taxa pode ter tempo para mudar numa direção desfavorável durante uma transação entre bolsas. Neste caso, a diferença de preço pode desaparecer e o trader não ganhará nada. Portanto, para arbitragem, é melhor escolher criptomoedas criadas em blockchains de alto rendimento.
Estratégias de ganhos
Existem vários tipos de arbitragem de criptomoedas para ganhar dinheiro com a diferença de taxas.
Arbitragem entre bolsas
Esta é a forma mais popular de ganhar dinheiro com a diferença nas taxas de criptomoeda. Quanto mais plataformas forem usadas para arbitragem entre bolsas, mais fácil será encontrar uma lacuna perceptível nas cotações.
É muito difícil monitorar de forma independente a situação em diferentes bolsas e moedas. Portanto, os traders usam bots e programas para automatizar a arbitragem entre bolsas.
Esses bots são capazes de analisar de forma independente centenas de pares de negociação em dezenas de bolsas de criptomoedas (centralizadas e descentralizadas). As estatísticas mostram que os programas de negociação representam agora até 99% das transações de arbitragem.
Às vezes, os traders também compram sinais para negociação de arbitragem. Nesse caso, o bot ou programa envia notificações sobre quais criptomoedas e em quais exchanges você precisa comprar ou vender.
As dificuldades da arbitragem entre bolsas incluem os seguintes factores:
Restrições por parte das plataformas de negociação. As bolsas regulamentadas por reguladores podem monitorar e bloquear atividades suspeitas.
Possibilidade de atrasar a retirada da bolsa. Quaisquer operações que demorem durante o processo de arbitragem aumentam o risco de lucros ou perdas menores. Este fator é compensado pela utilização de ordens longas e curtas.
A necessidade de levar em conta as taxas de transação e as transações entre bolsas. Eles reduzem o lucro pela diferença entre os preços de compra e venda.
Os bots não estão funcionando corretamente. Um programa que abre ordens automaticamente afeta os lucros e perdas do trader. Em alguns casos, o bot pode começar a fazer negociações não lucrativas. Se você não desligá-lo a tempo, poderá receber um prejuízo até o zeramento total do depósito.
A principal vantagem da negociação entre bolsas é a capacidade de obter lucro quase sem risco. Para arbitragem, o lucro normal de uma cadeia de transações é considerado 0,01%, mas com negociação intensiva você pode obter uma renda maior.
Arbitragem intra-câmbio
A arbitragem intra-bolsa envolve a condução de uma série de transações dentro de uma plataforma. Neste caso, são utilizados no mínimo três pares de negociação relacionados. O lucro é obtido devido à acentuada decorrelação das taxas.
Por exemplo, podemos considerar ativos contingentes:
A criptomoeda X custa US$ 1.000.
A criptomoeda Y custa US$ 100.
Nesse caso, 1X custaria 10Y. No entanto, durante um aumento acentuado nos volumes de negociação no par X/Y, a taxa pode saltar, por exemplo, para um valor de 1X = 11Y. Ao mesmo tempo, os preços de ambos os ativos em equivalente fiduciário podem permanecer no mesmo nível.
Em tal situação, um comerciante pode realizar uma série de transações:
Compre 1 moeda X por $ 1000.
Troque 1X por 11Y.
Venda 11Y por $ 1100.
Assim, os ganhos do trader provenientes da diferença intra-câmbio totalizaram US$ 100.
Levando em consideração os custos de comissão, a arbitragem intra-bolsa é mais lucrativa do que trabalhar com vários sites, pois você não precisa pagar pela transferência de fundos entre eles.
Outra vantagem desse tipo de arbitragem é que o trader não perde tempo com transações entre exchanges. Portanto, a negociação no formato de arbitragem intra-bolsa permite reagir às mudanças do mercado o mais rápido possível.
Uma desvantagem notável da arbitragem intra-bolsa são as restrições impostas pelas próprias bolsas. Eles analisam constantemente as cotações para identificar correlações entre as taxas. A diferença encontrada é rapidamente eliminada, razão pela qual a arbitragem muitas vezes dá lucro zero.
Para aumentar o seu rendimento global, é melhor combinar arbitragem entre bolsas e intra-bolsas.
Arbitragem entre bolsas multimoedas
Este método de negociação combina arbitragem intra-bolsa e entre bolsas, onde múltiplas criptomoedas e múltiplas bolsas podem ser usadas para executar negociações.
Por exemplo, um trader pode executar a seguinte série de negociações:
Na exchange A, compre ETH por USDT.
Na exchange B, troque ETH por BTC.
Na exchange A, venda BTC por BUSD.
Tais cadeias de transações são bastante difíceis de identificar e realizar manualmente. Portanto, o uso de bots é especialmente importante para eles.
Trabalhando com diferentes mercados
Profissionais de arbitragem experientes podem executar negociações entre os mercados à vista e de futuros.
Na abertura de posições de futuros, são utilizados diferentes contratos - perpétuos, mensais, trimestrais, etc.
Este tipo de arbitragem dá resultados tangíveis durante fortes movimentos de mercado. Normalmente, as transações são feitas quando surgem impulsos noticiosos. Neste momento, pode haver uma grande diferença entre o preço à vista e a taxa do contrato.
Ferramentas (software) para arbitragem de criptomoedas
Existem vários programas para otimizar o processo de arbitragem. Eles ajudam você a rastrear cotações e realizar transações rapidamente em diferentes bolsas.
Scanners de curso
Os scanners de taxas permitem rastrear aumentos e diminuições no valor de um grande número de ativos em bolsas selecionadas. Normalmente, esses programas possuem uma interface amigável que exibe dados comerciais na forma de tabelas e gráficos.
O árbitro analisa as informações recebidas e toma decisões sobre a compra ou venda de criptomoeda. As operações devem ser realizadas manualmente.
Os scanners pagos oferecem eficiência máxima; fornecem as informações mais precisas sem atrasos.
Programas para comparar taxas
Esses programas também comparam cotações de ativos selecionados em diferentes bolsas de criptomoedas, mas precisam ser baixados para um computador ou dispositivo móvel.
As funções básicas desse software podem variar:
comparação do custo de todos os ativos digitais em plataformas selecionadas;
análise do valor das moedas selecionadas em todas as bolsas.
Um trader pode personalizar esse software de acordo com suas preferências, selecionando as criptomoedas e exchanges desejadas para rastrear.
Bots para arbitragem
Ao contrário dos programas para obtenção de informações de referência, um bot de negociação automatiza totalmente as transações entre bolsas e intra-bolsas.
Esses programas podem executar de forma independente todas as ações necessárias:
analisar cotações em bolsas 24 horas por dia de acordo com as configurações estabelecidas;
procure spreads que lhe permitam obter lucro;
eliminar o problema do fator humano agindo estritamente de acordo com o algoritmo;
entrar rapidamente em transações quando surge uma situação de mercado favorável.
Muitos bots de arbitragem pagos possuem uma versão demo que permite avaliar sua qualidade.