Embora a maioria dos observadores do mercado de criptomoedas permaneça focada na luta contínua do Bitcoin em US$ 31.000, o Ethereum fechou acima da marca psicologicamente importante de US$ 2.000 pela primeira vez nas últimas semanas. Agora prestes a fechar em baixa por quatro dias consecutivos, vamos adotar uma abordagem baseada em evidências para determinar se o declínio de quatro dias consecutivos do Ethereum é historicamente de alta ou de baixa. Vamos olhar mais de perto!

Ethereum fecha acima de US$ 2.000 antes de recuar

Depois de fechar em uma alta impressionante de várias semanas em 13 de julho e voltar acima de US$ 2.000, o Ethereum recuou por quatro sessões consecutivas, que é uma das condições que testaremos imediatamente. Para melhor contextualizar o teste, também adicionaremos duas condições exigindo que [1] Ethereum esteja acima de sua 200ma e [2] que sua 200ma esteja subindo. Por que? Tanto 200ma quanto sua inclinação atuam como filtros simples para ajudar a determinar as condições do mercado. Por exemplo, a recente retração de quatro dias do Ethereum ocorreu em meio a um mercado em melhoria, com o Ethereum acima de uma média móvel crescente de 200 dias. Se a atual retração de quatro dias ocorrer dentro de um sistema de mercado com tendência de baixa, exigiríamos que a ETH quebrasse abaixo de sua MME decrescente de 200 dias.

Como a retração do Ethereum afetará seu preço? Para descobrir, examinaremos todos os sinais desde o seu início e os compararemos com uma abordagem simples de “comprar e manter”. Isso nos dará uma base para entender melhor os resultados dos testes de hoje.

Quatro dias abaixo em comparação com comprar e manter

O gráfico de tempo de espera abaixo mostra os resultados históricos da configuração técnica atual do Ethereum na parte superior e uma abordagem simples de “comprar e manter” na parte inferior. Em outras palavras, só mostraremos resultados hipotéticos usando tempos de manutenção diferentes se o Ethereum fechar em baixa por quatro dias consecutivos acima de sua MME crescente de 200 dias. Supondo uma compra incondicional de ETHUSD e saída após n dias, o resultado inferior será usado como referência.

Embora ambos os métodos tenham mostrado resultados de negociação médios positivos em todas as saídas que testamos de sete a 90 dias, nossa linha de base Buy and Hold na verdade superou a configuração técnica atual de queda de quatro dias. A única exceção é a “Saída em 90 Dias”, onde a configuração atual está ligeiramente acima da média histórica da negociação “Comprar e Manter”, superando-a em 62,1% para 59,4%.

Embora a estatística comercial média ainda seja importante, nem sempre conta toda a história. Ao comparar as perdas hipotéticas máximas dos dois métodos usando as mesmas condições descritas anteriormente, observe que as perdas máximas (ou seja, piores negociações) para a atual configuração de queda de quatro dias são muito mais baixas do que para o método simples “comprar e manter”. Esta comparação de perda máxima mostra que, embora a configuração atual possa não ser capaz de superar a compra e a manutenção em termos de negociações médias, a exposição atual do Ethereum pode ser menor do que o normal – algo que os traders mais experientes irão apreciar.

Embora o passado não seja um preditor do futuro, com base em nossa análise, o Ethereum parece preparado para uma potencial alta, principalmente em linha com as expectativas típicas de “comprar e manter”. Em outras palavras, não é muito emocionante no momento e claramente carece de qualquer vantagem significativa. Dito isto, o risco também parece ser menor do que o normal em relação às estatísticas de perda máxima “comprar e manter”. Comerciantes, tomem nota. Ethereum agora pode oferecer retornos típicos com base em sua configuração técnica atual, mas com menor exposição geral ao risco.