O que é RSI estocástico?

Stochastic RSI ou StochRSI é um indicador de análise técnica usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Além disso, graças a este indicador, você pode determinar a tendência atual do mercado. Como o nome sugere, o StochRSI é um derivado do Índice de Força Relativa (RSI) padrão e, como tal, é considerado um oscilador. Ou seja, significa que flutua acima e abaixo da linha central.

O StochRSI foi descrito pela primeira vez no livro de Stanley Kroll e Tushar Chande, The New Technical Trader, publicado em 1994. Este indicador é frequentemente utilizado por traders de ações, mas também pode ser aplicado a outros mercados, incluindo Forex e criptomoedas.

Como funciona o StochRSI?

O indicador StochRSI é baseado no RSI regular. Para seu cálculo, é utilizada a fórmula do oscilador estocástico. O resultado é um indicador numérico que flutua acima ou abaixo da linha central (0,5) no intervalo de 0 a 1. No entanto, existem versões modificadas do indicador StochRSI onde o indicador resultante é multiplicado por 100, portanto os valores variam de 0 a 100, e não de 0 a 1. Também frequentemente usada com a linha StochRSI é a média móvel simples de três dias (SMA), que é uma linha de sinal e é usada para reduzir o risco de negociação com sinais falsos.

A fórmula padrão de cálculo do oscilador estocástico leva em consideração o preço de fechamento do ativo e seus pontos mais altos e mais baixos durante o período definido. Porém, quando a fórmula é usada para calcular o StochRSI, ela é aplicada diretamente aos valores do RSI (o preço em si não é levado em consideração).

Stoch RSI = (RSI atual - RSI mais baixo) / (RSI mais alto - RSI mais baixo)

Tal como acontece com o RSI padrão, 14 períodos são mais comumente usados ​​para o StochRSI. Esses 14 períodos da fórmula são determinados pelo período selecionado no gráfico. Ou seja, se for selecionada a programação diária, a fórmula levará em consideração as velas dos últimos 14 dias, se for selecionada a programação horária - as últimas 14 horas.

Um trader pode escolher uma programação diária, horária ou até mesmo minuto. A escolha dependerá da estratégia de negociação e das preferências pessoais. O número de períodos também pode ser escolhido de forma independente. Se você aumentá-lo, poderá determinar tendências de longo prazo; se diminuí-lo, poderá determinar tendências de curto prazo. Muitas vezes, 20 períodos também são usados ​​para o indicador StochRSI.

Conforme mencionado, os padrões StochRSI às vezes recebem valores na faixa de 0 a 100, em vez de 0 a 1. Portanto, nesses gráficos, a linha central estará em 50, e não em 0,5. Portanto, se um valor de 0,8 é normalmente usado como um sinal de sobrecompra, então nesse gráfico será 80, e para sobrevenda - 20, e não 0,2. Ao usar o intervalo de 0 a 100, o gráfico terá uma aparência um pouco diferente, mas será interpretado da mesma forma.

Como usar o StochRSI?

O indicador StochRSI torna-se mais significativo perto dos limites superior e inferior do seu intervalo. Portanto, este indicador é mais frequentemente usado para determinar potenciais pontos de entrada e saída, bem como reversões de preços. Assim, um indicador de 0,2 e abaixo indica possível sobrevenda do ativo, e 0,8 e acima indica possível sobrecompra.

Além disso, valores mais próximos da linha central também podem ser usados ​​para determinar tendências de mercado. Por exemplo, quando a linha central atua como suporte e as linhas StochRSI se movem constantemente acima da marca 0,5, isso pode indicar a continuação de uma tendência de alta ou de alta, especialmente se as linhas se moverem em uma direção mais próxima de 0,8. E quando os valores do StochRSI se movem constantemente abaixo da marca de 0,5, na direção mais próxima de 0,2, isso pode ser um indicador de uma tendência de queda ou de baixa.

Comparação entre StochRSI e RSI

Tanto o StochRSI quanto o RSI são osciladores na forma de linhas que ajudam os traders a identificar potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda, bem como possíveis pontos de reversão. Em suma, o RSI padrão é uma métrica usada para rastrear a rapidez e a significância com que os preços de um ativo estão mudando em relação a um período de tempo definido (período de tempo).

No entanto, em comparação com o RSI estocástico, o RSI padrão é um indicador de movimento relativamente lento, o que significa que pode ser seguido por um pequeno número de sinais. Ao aplicar a fórmula do oscilador estocástico ao RSI regular, foi criado o StochRSI, que é um indicador com maior sensibilidade. Isto significa que muitos mais sinais podem ser obtidos a partir deste indicador, dando aos traders mais oportunidades para identificar tendências de mercado e potenciais pontos de entrada e saída.

StochRSI é um indicador bastante volátil. Por um lado, isto torna-a uma ferramenta mais sensível E, graças à qual os traders podem ver mais sinais, por outro lado, envolve mais riscos, porque com tal sensibilidade, o nível de “ruído” também é bastante elevado, ou seja , o número de sinais falsos será maior. Como já mencionado, a média móvel simples (SMA) é frequentemente usada para reduzir o risco associado a esses sinais falsos, portanto, em muitos casos, a SMA de três dias já é adicionada por padrão nas configurações do indicador StochRSI.

Resultados

Devido à sua maior velocidade e sensibilidade às flutuações do mercado, o RSI Estocástico pode ser um indicador muito útil para analistas, traders e investidores, tanto para análises de curto como de longo prazo. Porém, com mais sinais, o risco também é maior e, por esta razão, o StochRSI deve ser utilizado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica para confirmar um determinado sinal. Também é importante lembrar que o mercado de criptomoedas é mais volátil que o tradicional. Isso significa que o número de sinais que serão falsos como resultado também será maior.