Qual é o indicador MACD?
A palavra MACD é uma abreviatura de Moving Average Convergence Divergence, que significa convergência e divergência de média móvel em árabe. É um indicador do tipo oscilador amplamente utilizado pelos traders para análise técnica (TA).
O MACD é uma ferramenta de acompanhamento de tendências que utiliza médias móveis para determinar a dinâmica de uma ação, criptomoeda ou outro ativo negociável.
O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) foi desenvolvido por Gerald Appel no final da década de 1970 e rastreia eventos de preços que já ocorreram e, portanto, cai na categoria de indicadores atrasados (que fornecem sinais baseados em ações de preços anteriores ou em dados passados). O indicador MACD pode ser útil para medir a dinâmica do mercado e possíveis tendências de preços e é usado por muitos traders para identificar potenciais pontos de entrada e saída.
Antes de entrar na mecânica do MACD, é importante compreender o conceito de médias móveis. Uma média móvel (MA) é simplesmente uma linha que representa o valor médio dos dados passados durante um período predefinido. No contexto dos mercados financeiros, as médias móveis estão entre os indicadores mais populares para análise técnica (AT) e podem ser divididas em dois tipos diferentes: médias móveis simples (SMAs) e médias móveis exponenciais (EMAs). Embora as médias móveis simples ponderem todas as entradas de dados igualmente, as médias móveis exponenciais dão mais importância aos valores de dados mais recentes (pontos de preços mais recentes).
Como funciona o indicador MACD
O indicador MACD é criado subtraindo duas médias móveis exponenciais (EMAs) para criar a linha principal (linha MACD) que é então usada para calcular outra média móvel exponencial (EMA) que representa a linha de sinal. Além disso, há um histograma MACD calculado com base nas diferenças entre essas duas linhas. O gráfico e as outras duas linhas flutuam acima e abaixo da linha central, também conhecida como linha zero.
Portanto, o indicador MACD consiste em três componentes que se movem em torno da linha zero:
Linha MACD (1): Ajuda a identificar o impulso ascendente ou descendente (tendência do mercado). É calculado subtraindo duas médias móveis exponenciais (EMA).
Linha de Sinal (2): É uma linha de Média Móvel Exponencial (EMA) de uma linha MACD (geralmente 9 períodos). A análise combinada da linha de sinal com a linha MACD pode ser útil na identificação de potenciais reversões ou pontos de entrada e saída.
Gráfico (3): É um gráfico que representa o desvio e a convergência da linha MACD e da linha de sinal. Em outras palavras, o histograma é calculado com base nas diferenças entre as duas linhas.
Linha MACD
As médias móveis exponenciais são geralmente medidas de acordo com os preços de fechamento de um ativo e os períodos usados para calcular as EMAs são geralmente definidos como 12 períodos (mais rápido) e 26 períodos (mais lento). O período pode ser calculado de diferentes maneiras (minutos, horas, dias, semanas, meses), mas este artigo se concentrará nas configurações diárias. No entanto, o indicador MACD pode ser personalizado para acomodar diferentes estratégias de negociação.
Assumindo intervalos de tempo padrão, a própria linha MACD é calculada subtraindo a EMA de 26 dias da EMA de 12 dias.
Como mencionado anteriormente, a linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero e isso sinaliza cruzamentos da linha central para informar aos traders quando a EMA de 12 e 26 dias muda sua posição relativa.
Linha de sinal
A linha de sinal da EMA de 9 dias é calculada a partir da linha principal por padrão e, como tal, fornece informações adicionais sobre seus movimentos passados. Embora nem sempre sejam precisos, quando a linha MACD e a linha de sinal se cruzam, esses eventos são geralmente considerados sinais de reversão de tendência, especialmente quando ocorrem nas extremidades do gráfico MACD (bem acima ou bem abaixo da linha zero).
Gráfico MACD
O gráfico nada mais é do que um registro visual dos movimentos relativos da linha MACD e da linha de sinal. É calculado simplesmente subtraindo um do outro.
Porém, em vez de adicionar uma terceira linha móvel, o gráfico consiste em um gráfico de barras que facilita a leitura e a interpretação visual. Observe que as barras do gráfico não têm nada a ver com o volume de negociação do ativo.
Configurações MACD
Como discutimos antes, as configurações padrão do MACD são baseadas em EMAs de 12, 26 e 9 períodos, por isso o MACD é chamado (12,26,9). No entanto, alguns analistas técnicos e gráficos alteram os períodos como forma de criar um indicador mais sensível. Por exemplo, o MACD (5,35,5) é frequentemente utilizado nos mercados financeiros tradicionais juntamente com prazos mais longos, como gráficos semanais ou mensais.
Deve-se notar que, devido à alta volatilidade dos mercados de criptomoedas, aumentar a sensibilidade do indicador MACD pode ser arriscado, pois provavelmente levará a mais sinais falsos e informações enganosas.
Como ler gráficos MACD
Como o nome sugere, o indicador Moving Average Convergence-Divergence (MACD) rastreia as relações entre as médias móveis. A relação entre as duas linhas pode ser descrita como convergência ou divergência. Eles convergem quando as linhas são desenhadas uma em direção à outra e divergem quando se afastam.
No entanto, os sinais relevantes para o indicador MACD estão associados aos chamados cruzamentos, que ocorrem quando a linha MACD cruza acima ou abaixo da linha central (cruzamentos centrais na linha central) e acima ou abaixo da linha de sinal (cruza o sinal linha).
Tenha em mente que as interseções na linha do meio e na linha de sinalização podem ocorrer diversas vezes, resultando em muitos sinais falsos e enganosos, especialmente em relação a ativos voláteis, como criptomoedas. Portanto, você não deve confiar apenas no indicador MACD.
Intersecções no eixo
Os cruzamentos médios ocorrem quando a linha MACD se move para território positivo ou negativo. Quando cruza acima da linha central, um valor MACD positivo indica que a EMA de 12 dias é maior que a de 26 dias. Por outro lado, um MACD negativo aparece quando a linha MACD cruza a linha central, o que significa que a média de 26 dias é superior à de 12 dias. Em outras palavras, uma linha MACD positiva indica um impulso ascendente mais forte, enquanto uma linha negativa pode indicar uma tendência descendente mais forte.
A interseção na linha de sinalização
Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, os traders muitas vezes interpretam isso como uma potencial oportunidade de compra (ponto de entrada). Por outro lado, quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, os traders tendem a ver isso como uma oportunidade de venda (ponto de saída).
Embora os cruzamentos de sinais possam ser úteis, eles nem sempre são confiáveis. Por exemplo, se o sinal cruzado sugerir compra, mas o indicador da linha MACD estiver abaixo da linha média (negativo), as condições de mercado ainda poderão ser consideradas de baixa. Por outro lado, se o cruzamento da linha de sinal indicar um potencial ponto de venda, mas o indicador da linha MACD for positivo (acima da linha zero), então as condições de mercado provavelmente serão de alta. Num tal cenário, seguir um sinal de venda pode aumentar o risco (dada a tendência mais ampla).
MACD e divergências de preços
Os gráficos MACD também podem fornecer informações sobre as diferenças entre o gráfico MACD e a ação do preço do ativo.
Por exemplo, se a ação do preço de uma criptomoeda estiver registrando uma máxima enquanto o MACD estiver criando uma máxima mais baixa, teremos uma divergência de baixa, o que indica que, apesar do aumento do preço, o impulso da tendência de alta (pressão de compra) não é tão forte quanto era. As divergências de baixa são geralmente interpretadas como oportunidades de venda porque precedem as reversões de preços.
Por outro lado, se a linha MACD formar dois fundos de alta alinhados com dois fundos de baixa no preço do ativo, então isso é considerado uma divergência de alta, o que indica que, embora os preços estejam caindo, a pressão de compra é mais forte. As divergências de alta precedem as reversões de preços, o que pode indicar um fundo de curto prazo (de uma tendência de baixa para uma tendência de alta).
Pensamentos finais
Quando se trata de análise técnica, o indicador Convergência Divergência de Médias Móveis é uma das ferramentas mais úteis disponíveis. Não só é relativamente fácil de usar. Pelo contrário, é porque é muito eficaz na identificação de tendências e dinâmica do mercado.
Tal como a maioria dos indicadores de análise técnica, o MACD nem sempre é preciso e pode fornecer muitos sinais falsos e enganosos, especialmente em relação a ativos voláteis ou durante movimentos de preços fracos ou laterais. Portanto, muitos traders utilizam o indicador MACD em combinação com outros indicadores, como o Índice de Força Relativa (RSI), para reduzir riscos e confirmar sinais.