O RSI Estocástico ou simplesmente StochRSI é um indicador de análise técnica usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, bem como para determinar as tendências atuais do mercado. Como o nome sugere, o StochRSI é um derivado do Índice de Força Relativa (RSI) padrão e, como tal, é considerado um indicador de ações. É um tipo de oscilador, o que significa que flutua acima e abaixo da linha central.

StochRSI foi descrito pela primeira vez no livro The New Technical Trader de 1994, de Stanley Kroll e Tushar Chande, e é frequentemente usado por traders de ações, mas também pode ser aplicado a outros contextos de negociação, como os mercados Forex e de criptomoedas.


Como funciona o StochRSI?

O indicador StochRSI é gerado a partir do RSI normal aplicando a fórmula do Oscilador Estocástico e o resultado é uma classificação numérica única que oscila em torno da linha central (0,5) dentro de um intervalo de 0-1. Mas existem versões modificadas do indicador StochRSI que multiplicam os resultados por 100, de modo que os valores variam entre 0 e 100 em vez de 0 e 1. Também é comum ver uma média móvel simples (SMA) de três dias com um StochRSI. linha que atua como uma linha de sinal e tem como objetivo reduzir o risco de negociação (como sinais falsos).

A fórmula do Oscilador Estocástico leva em consideração o preço de fechamento de um ativo junto com os pontos mais altos e mais baixos durante um período específico. Porém, quando a fórmula é usada para calcular o StochRSI, ela é aplicada diretamente aos dados do RSI (os preços não são considerados).

Stoch RSI = (RSI atual - RSI mais baixo)/(RSI mais alto - RSI mais baixo)

Funciona exatamente como o RSI, a configuração de tempo mais comum usada no StochRSI é de 14 períodos. Os 14 períodos incluídos no cálculo do StochRSI baseiam-se no período do gráfico. Assim, enquanto o gráfico diário analisa os últimos 14 dias (castiçais). O gráfico horário gera o indicador StochRSI com base nas últimas 14 horas.

Os períodos podem ser definidos em dias, horas ou até minutos e sua utilização varia muito de um trader para outro (de acordo com seu perfil e estratégia). O número de períodos também pode ser ajustado para cima ou para baixo para determinar tendências de longo ou curto prazo. A configuração de 20 períodos é uma opção bastante popular para o indicador StochRSI.

Conforme mencionado anteriormente, alguns padrões gráficos StochRSI atribuem valores que variam de 0 a 100 em vez de 0 a 1. Nestes gráficos, a linha do meio está em 50 em vez de 0,5. Portanto, um sinal de sobrecompra que normalmente ocorre em 0,8 será indicado em 80 e um sinal de sobrevenda em 20 em vez de 0,2. 

Os gráficos com uma configuração de 0 a 100 podem parecer um pouco diferentes, mas a interpretação prática é consistente.


Como usar o StochRSI?

O StochRSI assume maior importância próximo aos limites superior e inferior de sua faixa. Portanto, o principal uso do indicador é identificar potenciais pontos de entrada e saída, bem como reversões de preços. Portanto, uma leitura de 0,2 ou inferior indica que um ativo pode estar sobrevendido, enquanto uma leitura de 0,8 ou superior indica que provavelmente está sobrecomprado.

Além disso, as leituras próximas da linha central também podem fornecer informações úteis sobre as tendências do mercado. Por exemplo, quando a linha média atua como suporte e as linhas StochRSI se movem continuamente acima da área de 0,5, isso pode indicar uma continuação da tendência de alta, especialmente se as linhas começarem a se mover em direção a 0,8. Da mesma forma, leituras consistentemente abaixo de 0,5 e com tendência para 0,2 indicam uma tendência de baixa ou baixa.


 StochRSI vs. RSE

Tanto o StochRSI quanto o RSI (Índice de Força Relativa Regular) são indicadores osciladores de faixa que tornam mais fácil para os traders identificarem condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como possíveis pontos de reversão. Resumindo, o Índice de Força Relativa (RSI) é usado para rastrear a rapidez e a rapidez com que os preços de um ativo mudam em relação a um período de tempo (período) especificado.

Mas quando comparamos o RSI com o RSI estocástico, notaremos que o RSI padrão é um indicador de movimento relativamente lento que produz um pequeno número de sinais de negociação. A aplicação da fórmula do Oscilador Estocástico ao RSI usual permitiu que o StochRSI fosse criado como um indicador com maior sensibilidade. Portanto, o número de sinais que produz é muito maior, o que dá aos traders mais oportunidades para identificar tendências de mercado e potenciais pontos de compra ou venda.

Em outras palavras, o StochRSI é um indicador bastante volátil e, embora isso o torne uma ferramenta de análise técnica (TA) mais sensível que pode ajudar os traders aumentando o número de sinais de negociação, também é mais perigoso porque muitas vezes gera uma quantidade razoável de volatilidade. Ruído (sinais falsos). Conforme mencionado anteriormente, a aplicação de médias móveis simples (SMA) é uma das técnicas populares para reduzir os riscos associados a esses sinais falsos e, em muitos casos, SMAs de 3 dias são realmente usados ​​como configuração padrão para o indicador StochRSI.


Pensamentos finais

O RSI Estocástico pode ser um indicador muito útil para analistas, traders e investidores devido à sua velocidade e maior sensibilidade aos movimentos do mercado para análises de curto e longo prazo. No entanto, mais sinais também significam maior risco, razão pela qual o StochRSI deve ser usado juntamente com outras ferramentas de análise técnica que podem ajudar a confirmar os sinais que cria.

É também importante notar que os mercados de criptomoedas são mais voláteis do que os mercados tradicionais e, como tal, podem gerar um número crescente de sinais falsos.