Explicação das médias móveis

A análise técnica (TA) não é novidade no mundo da negociação e do investimento. De títulos a criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, o uso de indicadores de análise técnica tem o simples objetivo de usar os dados disponíveis para tomar melhores decisões que tenham maior probabilidade de levar aos resultados/ganhos desejados. À medida que os mercados se tornam cada vez mais complexos, as últimas décadas produziram centenas de tipos diferentes de indicadores de análise técnica, mas apenas alguns viram a popularidade e a utilização de médias móveis na análise.

Embora existam diferentes variações de médias móveis, seu objetivo principal é aumentar a clareza nos gráficos de negociação. Isto é feito simplificando os gráficos para criar facilmente um indicador de tendência. Como essas médias móveis são baseadas em dados anteriores, elas são consideradas indicadores de atraso ou de acompanhamento de tendência. Mas, independentemente disso, ainda tem a capacidade de aumentar o foco e ajudar a determinar para onde o mercado pode se dirigir.


Diferentes tipos de médias móveis

Existem vários tipos diferentes de médias móveis que podem ser utilizadas pelos traders não apenas em day trading ou volatilidade/swing trading, mas também em negociações de longo prazo. Embora existam tipos diferentes, as médias móveis são divididas principalmente em duas categorias distintas: 

Médias móveis simples (SMA) e médias móveis exponenciais (EMA). Os traders podem escolher de qual indicador terão maior probabilidade de se beneficiar com base no mercado e nos resultados desejados.


Média Móvel Simples (SMA)

Uma média móvel simples pega dados de um período específico e produz um preço médio do ativo para esses dados. A diferença entre uma média móvel simples e uma média móvel tradicional de preços passados ​​é que, com uma média móvel simples, assim que um novo conjunto de dados é inserido, o conjunto de dados mais antigo é descartado. Ou seja, se o SMA calcular a média com base em dados de 10 dias, todo o conjunto de dados será atualizado para incluir apenas os últimos 10 dias.

É importante observar que todas as entradas de dados na média móvel simples são ponderadas igualmente, independentemente de quando foram inseridas, mesmo que sejam recentes. Os traders que acreditam que existe uma correlação com os dados mais recentes disponíveis apontam frequentemente que a ponderação da média móvel é prejudicial para a análise técnica. A Média Móvel Exponencial (EMA) foi criada para resolver este problema.


Média Móvel Exponencial (EMA)

A Média Móvel Exponencial (EMA) é semelhante à Média Móvel Simples (SMA) na medida em que fornece análises técnicas baseadas em flutuações de preços anteriores. No entanto, a equação é um pouco mais complicada, uma vez que a EMA atribui mais peso e valor aos dados de preços mais recentes. Embora ambas as médias tenham valor e sejam amplamente utilizadas, a EMA responde melhor a flutuações repentinas de preços e reversões/reversões.

Como os EMAs são mais propensos a apresentar reversões de preços mais rapidamente do que os SMAs, são frequentemente preferidos pelos traders que se envolvem em negociações de curto prazo. É importante que o trader ou investidor escolha o tipo de média móvel de acordo com suas estratégias e objetivos pessoais e ajuste as configurações de acordo.


Como usar médias móveis

As médias móveis utilizam preços anteriores em vez de preços atuais e por isso apresentam um certo desfasamento. Quanto mais amplo/expansivo for o conjunto de dados, maior será o atraso. Por exemplo, uma média móvel que analisa os últimos 100 dias responderá mais lentamente a novas informações do que uma média móvel que analisa os últimos 10 dias. Isto ocorre simplesmente porque adicionar dados a um grande conjunto de dados tem menos impacto nos números gerais.


Ambos podem ser úteis dependendo das suas configurações de negociação.

Grandes conjuntos de dados beneficiam os investidores de longo prazo porque são menos propensos a mudar drasticamente quando expostos a uma ou duas grandes flutuações. Mas os traders de curto prazo geralmente preferem um conjunto de dados menor porque permite negociações mais reacionárias.

 Nos mercados tradicionais, as médias móveis de 50, 100 e 200 dias são normais e mais comumente usadas. As médias móveis de 50 e 200 dias são observadas de perto pelos traders de ações e quaisquer quebras acima ou abaixo dessas linhas são geralmente consideradas sinais de negociação importantes. seguido por um cruzamento. O mesmo se aplica à negociação de moedas digitais, mas dado que os mercados são voláteis 24 horas por dia, 7 dias por semana, as configurações e estratégias médias de negociação podem variar de acordo com a atividade do trader.


Sinais de cruzamento

Normalmente, uma média móvel alta indica uma tendência de alta e uma média móvel baixa indica uma tendência de baixa. Mas a média móvel por si só não é um indicador forte e confiável. Portanto, as médias móveis são usadas em um grupo de forma contínua para determinar sinais cruzados de alta e baixa. 

Um sinal de cruzamento é gerado quando duas médias móveis se cruzam em um gráfico (ou histograma). Uma bull cross (também conhecida como golden cross) ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média de longo prazo, indicando o início de uma tendência de alta. Por outro lado, uma cruz de baixa (também chamada de cruz de morte) ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de outra média móvel de longo prazo, indicando o início de uma tendência de baixa.


Outros fatores importantes

Todos os exemplos até agora foram baseados no número de dias, mas este não é um requisito necessário ao analisar médias aritméticas. As pessoas que praticam day trading podem estar mais interessadas no desempenho de um ativo/título nas últimas duas ou três horas, em vez de dois ou três meses. Todos os diferentes intervalos de tempo podem ser usados ​​nas equações usadas para calcular médias móveis. Desde que estes prazos sejam consistentes com a estratégia de negociação, os dados podem ser úteis.


Uma desvantagem das médias aritméticas é o intervalo de tempo (ou atraso). 

Como as médias móveis são indicadores atrasados ​​e levam em conta a ação anterior dos preços, os sinais muitas vezes chegam tarde demais. Por exemplo, um cruzamento de alta pode indicar compra, mas isso só acontece após um aumento significativo no preço. Isto significa que mesmo que a tendência ascendente continue, os lucros potenciais podem ter sido perdidos no período entre o aumento dos preços e o sinal de cruzamento. Ou, pior ainda, um falso sinal de cruz dourada pode levar um trader a comprar a máxima antes que os preços caiam (tais sinais falsos são comumente chamados de armadilha de alta).


As médias móveis são poderosos indicadores de análise técnica e são considerados um dos indicadores mais utilizados. A capacidade de analisar tendências de mercado com base em dados fornece informações sobre o desempenho do mercado. No entanto, deve-se ter em mente que os sinais de média móvel e os sinais de cruzamento não devem ser usados ​​sozinhos e que é sempre melhor combinar diferentes indicadores de análise técnica para evitar sinais falsos.