(Amigos interessados ​​em "Sistema de Negociação de Tendências Probabilísticas" podem entrar em contato comigo no Weibo e compartilhar com vocês um mapa mental completo da estrutura teórica do sistema de negociação.)

Os quatro artigos anteriores sobre como construir um sistema de negociação explicaram respectivamente

1. Estrutura do sistema de negociação

2. Três pontos-chave na formulação do sistema e compreensão da tecnologia

3. Utilizar uma estratégia de curto prazo para observar o estabelecimento da lógica do lucro e a direção do pensamento sobre questões subsequentes.

4. Como realizar backtesting

Este artigo ainda usa uma estratégia de negociação de curto prazo para explicar especificamente como fazer backtest e otimizar o sistema de negociação.

A Figura 1 mostra os dados de backtest deste sistema de negociação para um mês de 15/1/2023 a 24/02/2023. De acordo com as características do sistema de negociação, o conteúdo do backtest inclui: tempo de aparecimento do sinal, tempo de entrada, direção de negociação, lucros e perdas, montante de risco único, relação lucro-perda e montante total. E desenhe a curva capital.

Um total de 34 sinais de negociação apareceram em um mês, dos quais 18 foram escolhidos para intervir com base nas condições de julgamento. Ao final, foram 14 ordens stop-profit e 4 ordens stop-loss, com taxa de retorno de 115%. Equivale a dobrar em um mês. A curva de capital é mostrada na Figura 2.

Claro, estes são dados de backtest Como mencionado no artigo anterior, o desempenho do backtest do sistema é o seu limite superior, ou seja, o resultado não leva em consideração fatores como mentalidade, ambiente, capacidade de execução, etc. E os dados de backtest devem, de preferência, abranger duas rondas de mercados em alta e em baixa e cobrir a maior parte do mercado, a fim de ilustrar a sua adaptabilidade e viabilidade. Só então poderemos ter suporte de dados suficiente para otimização do sistema.

Em seguida, o sistema precisa ser otimizado com base nos dados de backtest. Existem muitas direções de otimização, como:

1. Lógica de entrada

2. Lógica de saída

3. Quantidade de stop loss

4. Frequência de transação

etc.

Cada vez que um plano de otimização é proposto, as condições históricas do mercado devem ser testadas novamente, e o desempenho do backtest deve ser comparado com aquele antes da otimização para tirar uma conclusão sobre se deve modificá-lo. Este é um processo longo que exige tempo e esforço.

Tomando o stop loss otimizado como exemplo, pode-se observar a partir dos dados de backtest na Figura 2 que entre as 14 transações lucrativas, 10 tiveram uma relação lucro-perda não superior a 1. Portanto, se você quiser melhorar a relação lucro-perda, uma maneira é reduzir o espaço de stop loss. Em seguida, você pode tentar ajustar a lógica de stop loss anterior, como reduzi-la de 2ATR para 1,5ATR. Em seguida, realize estatísticas de backtest nas mesmas condições de mercado. É muito provável que a taxa de ganhos tenha diminuído, mas a relação média entre lucros e perdas aumentou. Se os lucros podem crescer no longo prazo depende dos resultados reais do backtest.

Continuaremos a mostrar casos de otimização deste sistema de negociação de curto prazo no futuro.