O que são indicadores Bollinger Bands?
O indicador Bollinger Bands (BB) foi criado pelo analista financeiro e trader John Bollinger no início dos anos 1980. O indicador Bollinger Bands é amplamente utilizado na área de análise técnica (AT) como ferramenta (de análise financeira). Basicamente, é um oscilador que indica flutuações altas e baixas no mercado, bem como condições de sobrecompra ou sobrevenda.
O princípio principal do indicador Bollinger Bands é destacar como os preços se movem em torno de um valor médio. Para ser mais específico, o indicador consiste em uma banda superior, uma banda inferior e uma média móvel intermediária (também chamada de banda intermediária). Duas bandas laterais respondem à ação dos preços de mercado, expandindo-se (afastando-se da linha média) quando a volatilidade é elevada e contraindo-se (movendo-se em direção à linha média) quando a volatilidade é baixa.
A fórmula padrão das Bandas de Bollinger define a banda intermediária como a média móvel simples (SMA) de 20 dias, enquanto as bandas superior e inferior são calculadas com base na volatilidade do mercado em relação à SMA, conhecida como desvio padrão. A configuração padrão do indicador Bollinger Bands é a seguinte:
Faixa média = média móvel de 20 dias (SMA)
Faixa superior = SMA de 20 dias + (desvio padrão de 20 dias x 2)
Faixa inferior = SMA de 20 dias - (desvio padrão de 20 dias x 2)
As Bandas de Bollinger padrão têm um período de 20 dias e definem as bandas superior e inferior a dois desvios padrão (x2) de distância da linha intermediária. Isto é feito para garantir que pelo menos 85% dos dados de preços flutuarão entre estas duas bandas, mas o tamanho da configuração também pode ser ajustado com base em diferentes necessidades e estratégias de negociação.
Como usar o indicador Bollinger Bands nas negociações?
Embora os indicadores Bollinger Bands sejam amplamente utilizados nos mercados financeiros tradicionais, eles também podem ser usados em sistemas de negociação de criptomoedas. Existem várias maneiras de usar e analisar o indicador Bollinger Bands, mas não se deve tratar as Bollinger Bands como uma ferramenta autônoma ou como um indicador que indica oportunidades de compra/venda. Em vez disso, as Bandas de Bollinger devem ser utilizadas em conjunto com outros indicadores de análise técnica.
Com isto em mente, vamos pensar em como podemos interpretar os dados fornecidos pelo indicador Bollinger Bands.
Se o preço estiver acima da média móvel e acima do Bollinger Bands superior, provavelmente é seguro assumir que o mercado está sobrecarregado (sobrecomprado) neste momento. Por outro lado, se o preço tocar a banda superior várias vezes, pode indicar um nível significativo de estresse.
Por outro lado, se o preço de determinados ativos cair significativamente e exceder ou tocar a banda inferior várias vezes, o mercado poderá estar sobrevendido ou ter atingido um forte nível de suporte.
Portanto, os traders podem utilizar as Bandas de Bollinger (bem como outros indicadores TA) para definir os seus objetivos de venda ou compra e, da mesma forma, também podem obter uma visão geral das condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.
Além disso, a expansão e contração do indicador Bollinger Bands pode ser útil ao tentar prever momentos de oscilações de preços altos e baixos. A banda afastar-se-á da linha média (expandir-se-á) à medida que os preços dos activos flutuarem violentamente, ou mover-se-á em direcção à linha média (contracção) à medida que as flutuações de preços enfraquecerem.
Portanto, o indicador Bollinger Bands é mais adequado para negociações de curto prazo como uma ferramenta para analisar a volatilidade do mercado e tentar prever as tendências futuras. Alguns traders acreditam que quando uma banda se estende excessivamente, o mercado atual pode estar se consolidando ou prestes a alcançar uma reversão de tendência. Da mesma forma, quando as bandas são demasiado estreitas, os traders acreditam que o mercado se moverá dramaticamente.
Quando os preços de mercado se movem lateralmente, as Bandas de Bollinger tendem a estreitar-se em direção à média móvel simples central. Normalmente (mas nem sempre), a baixa volatilidade e os pequenos níveis de tendência precedem grandes movimentos explosivos, que podem ocorrer quando a volatilidade aumenta.
Indicador Bandas de Bollinger vs Canais Keltner
Ao contrário das Bandas de Bollinger, que se baseiam no SMA e no desvio padrão, a versão moderna do indicador Keltner Channel (KC) utiliza o Indicador de Faixa Média (ATR) para definir a largura do canal acima e abaixo da média móvel exponencial de 20 dias (EMA) . Portanto, a fórmula para o canal Keltner é aproximadamente esta:
Trilha média = média móvel exponencial de 20 dias (EMA)
Faixa superior = EMA de 20 dias + (ATR de 10 dias x 2)
Trilha inferior = EMA no dia 20 - (ATR no dia 10 x 2)
Normalmente, os canais Keltner exibem bandas mais estreitas do que as bandas de Bollinger. Portanto, talvez seja mais adequado do que as Bandas de Bollinger para indicar reversões de tendências e condições de mercado de sobrecompra/sobrevenda de uma forma mais clara e óbvia. Além disso, o indicador do Canal Keltner geralmente fornece sinais de sobrecompra/sobrevenda antes das Bandas de Bollinger.
As Bandas de Bollinger, por outro lado, representam melhor a volatilidade do mercado porque os seus movimentos de expansão e contração são maiores e mais definidos do que os Canais Keltner. Além disso, ao utilizar o desvio padrão, o indicador Bollinger Bands tem menos probabilidade de fornecer sinais falsos porque a sua largura é maior e, portanto, (bandas superior e inferior) difíceis de cruzar.
As Bandas de Bollinger são mais populares que os Canais Keltner. No entanto, ambos os indicadores são bons - especialmente para configurações de negociação de curto prazo - e os dois também podem ser usados em conjunto para fornecer sinais (de mercado) mais confiáveis.