O que é backtesting?

Resumo
O backtesting é um passo importante na otimização da forma como os traders participam nas atividades do mercado financeiro. Pode ajudar os traders a compreender se as ideias e estratégias de negociação atuais são razoáveis ​​e se podem gerar lucros potenciais.
Então, como é o backtesting de uma estratégia de investimento simples? Quais são as considerações ao testar estratégias de negociação? Existem semelhanças entre backtesting e negociação simulada? Responderemos a todas essas perguntas neste artigo.
IntroduçãoBacktesting é uma ferramenta que traders ou investidores podem usar ao explorar novos mercados e estratégias. O backtesting pode fornecer feedback valioso com base em dados históricos e discernir se uma ideia de investimento é sólida.
Independentemente da classe de ativos negociada, o backtesting elimina a necessidade de os traders arriscarem o seu suado dinheiro. Usando software de backtesting em um ambiente de simulação, você pode construir e otimizar abordagens específicas para o mercado. Veja abaixo para obter detalhes.
O que é backtesting?Nas finanças, o backtesting testa o desempenho de uma estratégia de negociação em relação a dados históricos para avaliar a sua viabilidade. Em outras palavras, ele usa dados passados ​​para observar o desempenho de uma estratégia. Se os resultados do backtest forem favoráveis, o trader ou investidor pode prosseguir com a implementação da estratégia na prática.
Mas o que significa ter um bom resultado? Ferramentas de backtesting são utilizadas para analisar o risco e a rentabilidade potencial de uma determinada estratégia. Em seguida, otimize e melhore as estratégias de investimento com base em feedback estatístico para maximizar os retornos potenciais. Um backtesting sólido também garante que a estratégia seja pelo menos viável em um ambiente comercial real.
É claro que plataformas ou ferramentas de backtesting também podem avaliar com eficácia se uma estratégia será inviável ou arriscada em determinados momentos. Se o backtesting indicar resultados comerciais ruins, a ideia comercial deve ser abandonada ou modificada. No entanto, também é importante levar em consideração as condições de mercado durante os testes. Uma vez que as condições de mercado mudem, mesmo o mesmo backtest terá resultados muito diferentes.
De uma perspectiva mais profissional, o backtesting de estratégias de negociação é absolutamente essencial, especialmente estratégias de negociação algorítmica (ou seja, negociação automatizada).
Como funciona o backtesting?A premissa implícita do backtesting é que o que funcionou no passado pode funcionar no futuro. No entanto, isso é realmente difícil de determinar. O que é rentável num determinado ambiente de mercado pode falhar noutro ambiente.
O backtesting com conjuntos de dados enganosos também pode levar a resultados insatisfatórios. Portanto, é necessário encontrar amostras de períodos de backtest que reflitam o ambiente atual do mercado. Isto é particularmente difícil de conseguir devido à natureza imprevisível do mercado.
Antes de testar uma estratégia, é uma boa ideia decidir exatamente quais informações você deseja obter. Como a estratégia pode ser viável? Por outro lado, como alguém pode derrubar suposições pessoais? Se previsto antecipadamente, o resultado terá menos probabilidade de influenciar preconceitos individuais.
O backtesting deve incluir taxas de transação, taxas de retirada e outras taxas que a estratégia possa incorrer. Também é importante observar que, assim como a obtenção de dados de mercado de alta qualidade, o software de backtesting é bastante caro.
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E lembre-se, backtesting é apenas teste. Semelhante à análise técnica e aos gráficos, não há garantia de que um teste funcionará mesmo que produza bons resultados com base em dados históricos.
Exemplo de backtestingVejamos uma estratégia super simples de longo prazo para Bitcoin.
Vamos dar uma olhada em nosso sistema de negociação:
Compramos Bitcoin no primeiro fechamento semanal acima da média móvel de 20 semanas,
E venda Bitcoin no primeiro fechamento abaixo da média móvel de 20 semanas.
Esta estratégia gera apenas alguns sinais por ano. Vejamos o período que começa em 2019.
Gráfico semanal do Bitcoin de 2019.

Esta estratégia produziu cinco sinais dentro do período medido:
Comprado por ~$4.000
Vendido por cerca de US$ 8.000
Vendido por cerca de US$ 8.500
Vendido por cerca de US$ 8.000
Compre @ ~ $ 9.000
Portanto, os resultados do nosso backtest indicam que a estratégia deveria ter sido lucrativa naquele momento. Isso significa que definitivamente funcionará no futuro? Não. Isto significa apenas que, olhando para este conjunto de dados específico, a estratégia deveria ter sido lucrativa na altura. Este resultado só pode ser usado como uma linha de base aproximada.
Observe que analisamos apenas dados com mais de dois anos. Se quiser transformá-lo em um plano executável, você precisa voltar a um período anterior e testá-lo com mais ação de preço.
Dito isto, este não é um mau começo. Enquanto a ideia inicial for válida, através de um maior refinamento poderemos construir uma estratégia de investimento a partir dela. Talvez mais parâmetros e indicadores técnicos possam ser adicionados para tornar o sinal mais confiável. Tudo depende da filosofia, do horizonte de investimento e da tolerância ao risco.

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Backtesting versus negociação simuladaAgora que temos uma compreensão geral do backtesting, examinamos estratégias de investimento muito simples e também sabemos que o desempenho passado não reflete resultados futuros.
Então, como podemos otimizar uma estratégia sistemática para as atuais condições de mercado? Podemos experimentar em mercados reais, mas sem arriscar o capital real. Esta prática é chamada de “teste de desempenho futuro” ou “negociação de papel”.
A negociação simulada (negociação em papel) é a simulação de estratégias em um ambiente de negociação em tempo real. É chamada de “negociação simulada (negociação em papel)” porque, embora a transação seja registrada, nenhum dinheiro real é utilizado. Dessa forma, você pode não apenas otimizar a estratégia, mas também compreender o desempenho da estratégia.
Parece ótimo, então por onde começar? A Binance Futures Testnet é o lugar perfeito para testar estratégias hoje mesmo sem arriscar nenhum capital. Você pode criar uma conta em apenas alguns minutos e testar suas estratégias em um ambiente simulado, como se estivesse negociando em tempo real no mercado real.
Precisamos ter cuidado com a “escolha seletiva” aqui, o que significa selecionar apenas uma determinada parte dos dados para confirmar um certo viés. A importância dos testes futuros é trazer a estratégia para um ambiente real predefinido para verificação. Se o sistema fornecer sugestões de operação, você poderá consultá-las e executá-las. Se você escolher negociações que “parecem boas” com base apenas na preferência pessoal, o teste da estratégia pelo sistema será ineficaz.
Backtesting manual vs. automatizadoO backtesting manual envolve a análise de gráficos e dados históricos e a execução manual de negociações com base na estratégia. O backtesting automatizado é essencialmente a mesma coisa, exceto que o processo é automatizado por código de computador, por exemplo, usando uma linguagem de programação como Python ou software especializado de backtesting.
Muitos traders usam planilhas do Google ou Excel para avaliar o desempenho da estratégia. Esses documentos funcionam de forma semelhante aos relatórios de testadores de estratégia e incluem diversas informações, como: plataforma de negociação, classe de ativos, horário de negociação, número de negociações lucrativas e perdedoras, índice de Sharpe, rebaixamento máximo, lucro líquido, etc.
Simplificando, o índice de Sharpe é usado para avaliar o potencial retorno do investimento (ROI) da estratégia em relação ao risco. Quanto maior o valor do Índice de Sharpe, mais atraente é o investimento ou a estratégia de negociação.
O drawdown máximo refere-se ao momento em que a estratégia de negociação apresenta o pior desempenho em relação ao pico anterior, ou seja, o maior declínio percentual da carteira durante o período de análise.
ResumirMuitos traders e investidores sistemáticos dependem fortemente de estratégias de backtesting. Esta é uma ferramenta essencial no kit de ferramentas de qualquer trader algorítmico.
Mas, ao mesmo tempo, interpretar os resultados do backtesting não é fácil. Os métodos de backtesting podem facilmente ser contaminados por preconceitos pessoais. O backtesting por si só pode não ser capaz de estabelecer uma estratégia de negociação viável, mas pode ser muito útil para testar ideias de negociação e manter o controle do mercado.