O Índice Estocástico de Força Relativa, conhecido como StochRSI, é um indicador de análise técnica usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido e também é usado para determinar a situação atual do mercado. Como o nome sugere, StochRSI é um derivado do Índice de Força Relativa (RSI) padrão e, portanto, é considerado um índice que mede o índice. É um oscilador que flutua acima e abaixo da linha central.

StochRSI foi originalmente descrito em um livro de 1994 intitulado The New Technical Trader, escrito por Stanley Kroll e Tushar Chande. É frequentemente usado por traders de ações, mas também funciona em outros ambientes de negociação, como os mercados Forex e de criptomoedas.

Como funciona o StochRSI?

O StochRSI é gerado a partir do RSI padrão aplicando a fórmula de geração do Oscilador Estocástico. O resultado é uma única classificação numérica que varia de 0 a 1 em torno de uma linha central (0,5). No entanto, a versão modificada do StochRSI multiplica o resultado por 100, então o valor fica entre 0 e 100 em vez de 0 e 1. A média móvel simples de 3 dias (SMA) e a tendência do StochRSI são frequentemente referenciadas como linhas de sinal para reduzir o risco de negociação com sinais falsos.

A fórmula padrão do Oscilador Estocástico depende do preço de fechamento de um ativo, bem como dos preços mais altos e mais baixos durante um período definido. Entretanto, quando a fórmula StochRSI é usada para calculá-lo, ela usa os dados do RSI diretamente (sem levar o preço em consideração).

Stoch RSI = (RSI atual - RSI mais baixo)/(RSI mais alto - RSI mais baixo)

Assim como o RSI padrão, o período de tempo mais comum usado com o StochRSI é 14. Os 14 períodos envolvidos no cálculo do StochRSI são baseados no período do gráfico. Assim, o gráfico diário mostra os últimos 14 dias (gráfico de barras) e o gráfico horário mostra o StochRSI gerado nas últimas 14 horas.

Os períodos podem ser definidos para dias, horas ou até minutos, e a maneira como eles são usados ​​varia de trader para trader (dependendo da situação e estratégia). O número do período também pode ser ajustado para cima ou para baixo para identificar tendências de longo ou curto prazo. Definir o valor do período como 20 é uma escolha bastante popular para o indicador StochRSI.

Como mencionado acima, alguns padrões de gráfico StochRSI especificam um valor de intervalo de 0 a 100 em vez de 0 a 1. Nesses gráficos, a linha central é 50 em vez de 0,5. Portanto, um sinal de sobrecompra que normalmente ocorreria em 0,8 seria indicado como 80, enquanto um sinal de sobrevenda seria indicado como 20 em vez de 0,2. O gráfico com a configuração de 0 a 100 pode parecer um pouco diferente, mas a explicação real é essencialmente a mesma.

Como usar o StochRSI?

O índice StochRSI é mais significativo quando aparece próximo dos limites superior e inferior de sua faixa. Portanto, o principal uso deste indicador é identificar potenciais pontos de compra e venda, bem como reversões de preços. Portanto, um valor de 0,2 ou menos indicaria que o ativo pode estar sobrevendido, enquanto um valor de 0,8 ou mais indicaria que o ativo pode estar sobrecomprado.

Além disso, valores mais próximos da linha central também podem fornecer aos traders informações sobre tendências de mercado. Por exemplo, quando a linha central atua como suporte e a linha StochRSI se move constantemente acima de 0,5, especialmente quando o valor se aproxima de 0,8, isso pode indicar a continuação de uma tendência de alta ou ascendente. Da mesma forma, quando o valor está consistentemente abaixo de 0,5 e se aproxima de 0,2, isso indica um declínio ou uma tendência de queda.

StochRSI e RSI

Tanto o StochRSI quanto o RSI são osciladores de banda que permitem aos traders identificar mais facilmente possíveis condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como possíveis pontos de reversão de preços. Resumindo, o RSI padrão é um índice que rastreia o preço e a tendência de um ativo com base em um período de tempo definido.

No entanto, comparado ao RSI Estocástico, o RSI Padrão é um indicador de variabilidade relativamente baixa que gera apenas um pequeno número de sinais de negociação. O índice StochRSI mais sensível pode ser gerado a partir do índice RSI padrão usando a fórmula do oscilador estocástico. Portanto, o número de sinais gerados será maior, proporcionando aos traders mais oportunidades de identificar tendências de mercado e potenciais pontos de compra e venda.

Em outras palavras, o StochRSI é um indicador relativamente volátil, o que o torna uma ferramenta de TA mais sensível que pode fornecer aos traders mais sinais de negociação, mas também é mais arriscado porque geralmente gera bastante ruído (sinais falsos). Como mencionado acima, utilizar uma média móvel simples (MMS) é uma maneira comum de reduzir esses sinais falsos e riscos e, na maioria dos casos, uma MMS de 3 dias é usada como configuração padrão para o indicador StochRSI.

Considerações Finais

Como o StochRSI é mais rápido e sensível aos movimentos do mercado, ele pode ser um indicador muito útil para analistas, traders e investidores, tanto no curto quanto no longo prazo. No entanto, mais sinais de negociação também significam mais risco, então o StochRSI deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica que podem ajudar os traders a confirmar os sinais que ele gera. Também é importante observar que os mercados de criptomoedas são mais voláteis do que os mercados de moedas tradicionais e, portanto, podem gerar mais sinais falsos de negociação.