Este artigo apresenta backtesting manual e não envolve backtesting quantitativo. A imagem a seguir captura o desempenho do backtest de uma das minhas estratégias de negociação de médio e longo prazo nos últimos três anos, apenas para referência.
1. O que é backtesting?
Simule um conjunto completo de estratégias de negociação em um período de condições históricas de mercado para obter vários parâmetros e curvas de capital da estratégia de negociação durante esse período. Os dados obtidos no backtest são o limite superior do desempenho da estratégia de negociação após excluir a influência da mentalidade, capacidade de execução, ambiente e outros fatores. Se quaisquer outros fatores forem adicionados, o desempenho será reduzido.
Também pode ser entendido que somente quando a mentalidade, a capacidade de execução e o ambiente são bem executados, o desempenho da estratégia de negociação durante o backtesting pode ser abordado. Portanto, comparar a taxa de retorno do backtest com a taxa de retorno real pode refletir a influência lateral de fatores como mentalidade e capacidade de execução.
2. Por que fazer backtest?
Através do backtesting, o desempenho do sistema de negociação no último período pode ser obtido. Este desempenho inclui diferentes parâmetros com base nas características do sistema de negociação, incluindo parâmetros básicos como tempo de negociação, direção de negociação, ponto de entrada, ponto de saída, configuração de stop loss, risco único, rendimento, relação lucro-perda, lucro total e perda, etc. Se o registo for mais detalhado, também pode incluir detalhes do julgamento das condições de entrada e saída, o ambiente de mercado no momento da ocorrência, etc.
Através da análise destes dados, os três objetivos seguintes podem ser alcançados:
1. Dominar o limite superior do desempenho da estratégia de negociação no período anterior.
2. Ajustar parâmetros e otimizar estratégias.
3. Construir confiança na estratégia de negociação através de dados reais e resolver o problema de mentalidade durante a execução.
3. Como fazer backtest?
O backtesting é muito simples. Desde que você encontre dados históricos, basta procurar as condições de negociação dentro do período de tempo correspondente, de acordo com as condições especificadas na estratégia de negociação. No entanto, este processo é muito demorado e consome energia para ser executado manualmente.
No entanto, quando a estratégia de negociação é inicialmente concebida, os valores iniciais são definidos com base na experiência ou na teoria. O valor inicial deve ser testado por um tempo suficiente antes de poder ser otimizado gradualmente.
Cada parâmetro da estratégia de negociação é a cristalização dos esforços dos traders. Por exemplo, por que o lucro foi alterado de 3 vezes ATR para 2,5 vezes ATR. Pode ser que, após backtesting de 20 anos de dados comerciais, tenha sido descoberto que o desempenho a longo prazo deste último foi muito melhor do que o primeiro. foi ajustado para 2,5 ATR. Não há como fazer esse ajuste sem backtesting.
Portanto, o método de backtesting não é difícil. Consiste em registrar, analisar e ajustar os parâmetros transação por transação com base nas condições históricas do mercado. O verdadeiro teste é a qualidade da persistência de um trader, dia após dia.
4. Pontos importantes para backtesting
1. Afinal, o backtesting não é uma oferta real, e a tendência futura do mercado é desconhecida durante a oferta real. Durante o backtesting, a tendência subsequente foi determinada. Neste momento, é difícil fingir que não conhece a tendência subsequente do mercado e julgar se deve entrar no mercado sem ser afetado. É muito provável que procure mais razões para entrar no mercado quando o mercado estiver a subir, e que procure mais razões para não entrar no mercado quando o mercado não estiver a subir.
Portanto, é melhor cobrir o mercado subsequente durante o backtesting ou usar a função de backtesting da ferramenta de visualização do mercado para reproduzir o mercado. Tente avaliar as condições de negociação com a maior precisão possível. Esta é a chave para garantir a objetividade dos dados de backtest.
2. O tempo de backtesting deve ser suficientemente longo, pelo menos duas rondas de backtesting de alta e de baixa, para determinar basicamente o desempenho médio da estratégia. Isto também é importante. A maioria das estratégias de negociação captura apenas um certo tipo de tendência de mercado. Algumas têm um bom desempenho em mercados de tendência, mas terão stop loss contínuos quando caírem em um mercado volátil. Pelo contrário, algumas estratégias são adequadas para mercados voláteis e resultarão em perdas em mercados em tendência.
Portanto, para testar o mercado para cobrir o maior número possível de tendências, é necessário estender o tempo tanto quanto possível. Mas não se estende indefinidamente. Afinal, o backtesting consome muita energia. Para ilustrar o problema, basta passar por duas rodadas de alternância de alta e baixa.
