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A relação risco-recompensa reflete o risco correspondente assumido para obter um determinado retorno potencial.
Bons traders e investidores escolhem as suas apostas com muito cuidado. Procuram investimentos que minimizem potenciais desvantagens e maximizem potenciais vantagens. Se um investimento puder proporcionar os mesmos benefícios que outro investimento, mas com menos risco, pode ser uma escolha melhor.
Você está interessado em aprender como calcular sua própria relação risco-recompensa? Por favor, leia este artigo para descobrir.
Introdução
Quer você escolha day trading ou swing trading, você deve compreender alguns conceitos básicos sobre risco. Estes podem dar-lhe uma compreensão preliminar do mercado e fornecer-lhe uma base para orientar as suas atividades comerciais e decisões de investimento. Caso contrário, você não será capaz de proteger os fundos da sua conta de negociação e aumentá-los.
Discutimos gerenciamento de risco, dimensionamento de posição e definição de stops. No entanto, existem algumas coisas cruciais que você precisa saber se adotar uma estratégia de negociação ativa. Quanto risco está associado à recompensa potencial? Quais são seus potenciais pontos fortes e fracos? Em outras palavras, qual é a sua relação risco-recompensa?
Neste artigo discutiremos como calcular a relação risco-recompensa de uma negociação.
Qual é a relação risco-recompensa?
A relação risco-recompensa (expressa como relação R/R ou R) calcula o risco que um trader assume para obter uma determinada recompensa potencial. Em outras palavras, reflete o retorno potencial que você obtém para cada US$ 1 investido.
O cálculo em si é muito simples, basta dividir o risco máximo pelo lucro líquido alvo. O que deve ser feito especificamente? Primeiro, observe o nível de preço no qual deseja começar a negociar. Em seguida, decida onde obter lucro (se a negociação for bem-sucedida) e onde colocar seu stop loss (se a negociação estiver perdendo). Isto é crucial se você deseja gerenciar o risco de maneira adequada. Bons traders estabelecem metas de lucro e interrompem as perdas antes de iniciar uma negociação.
Agora que você identificou seus pontos-alvo de entrada e saída, pode calcular sua relação risco-recompensa. Basta dividir o risco potencial pela recompensa potencial. Quanto menor o índice, maior será o retorno potencial por “unidade” de risco investido. Vamos descobrir como isso realmente funciona.
Como calcular a relação risco-recompensa
Suponha que você queira abrir uma posição longa na plataforma Bitcoin. Após análise, você determina realizar lucro a um preço 15% superior ao preço de entrada. Ao mesmo tempo, você também fará as seguintes perguntas. Em que nível de preço sua ideia comercial falhará? É aí que você planeja colocar seu pedido de stop loss. Neste exemplo, você decide definir o nível de falha como 5% abaixo do preço de entrada.
Vale ressaltar que esse percentual geralmente não pode ser escolhido de forma arbitrária. Você deve determinar quando realizar lucros e perdas com base em sua análise do mercado. Os indicadores de análise técnica podem ajudá-lo a fazer isso.
Agora, nossa meta de lucro é de 15% e o ponto de controle para perdas potenciais é de 5%. Qual é a relação risco-recompensa? Calculado: 5/15 = 1:3 = 0,33. É simples assim. Isto significa que por cada unidade de risco investida, temos potencial para triplicar o retorno. Por outras palavras, o risco que assumimos por dólar também pode ser ampliado três vezes. Portanto, se mantivermos uma posição no valor de US$ 100, poderemos ganhar US$ 15 em lucro potencial ao custo de uma perda de US$ 5.
Podemos diminuir esse índice aproximando nosso stop loss do preço de entrada. No entanto, como dissemos, as posições de entrada e saída não devem ser calculadas com base em números arbitrários, mas sim com base em análises racionais. Se uma carteira de negociação tiver uma alta relação risco/recompensa, pode não valer a pena tentar “jogar” os números. É melhor continuar procurando outras configurações com uma boa relação risco-recompensa.
Observe que posições de tamanhos diferentes podem ter a mesma relação risco-recompensa. Portanto, se mantivermos uma posição no valor de US$ 10.000, obteremos um lucro potencial de US$ 1.500 às custas de uma perda de US$ 500 (a proporção ainda é de 1:3). O ROI só muda quando alteramos as posições relativas da meta de take-profit e do stop loss.
relação risco-recompensa
É importante notar que muitos traders farão esse cálculo na direção oposta, ou seja, calculando a relação risco-recompensa. Por que fazer isso? Na verdade, esta é apenas uma preferência pessoal. Algumas pessoas acham mais fácil entender dessa forma. Seu cálculo é o oposto da fórmula risco-recompensa. Portanto, nossa relação recompensa/risco no exemplo acima é: 15/5 = 3. Como você pode imaginar, uma alta relação recompensa-risco é melhor do que uma baixa relação recompensa-risco.
Exemplo de carteira de negociação com relação recompensa-risco de 3,28.
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Análise de risco e recompensa
Suponha que façamos uma aposta no zoológico. Se você entrar furtivamente em um aviário e alimentar um papagaio, eu lhe darei 1 Bitcoin. Quais são os riscos potenciais de fazer isso? O risco é que você faça algo que não deveria e possa ser pego pela polícia. Mas se você tiver sucesso, receberá 1 Bitcoin.
Ao mesmo tempo, proponho também uma alternativa. Se você entrar furtivamente em uma gaiola de tigre e alimentar o tigre com carne crua com as próprias mãos, eu lhe darei 1,1 Bitcoins. Quais são os riscos potenciais de fazer isso? Claro que você ainda pode ser pego pela polícia. Mas você também pode ser atacado por um tigre e ser mortalmente ferido. Por outro lado, a recompensa é um pouco melhor do que apostar em alimentar um papagaio. Porque se você tiver sucesso, você ganha mais Bitcoins.
Qual deles parece ser o melhor negócio? Tecnicamente falando, nenhum deles é um bom negócio, já que você não deveria entrar furtivamente no zoológico. Ainda assim, com a aposta na alimentação do tigre, você corre mais riscos por apenas um pouco mais de recompensa potencial.
Da mesma forma, muitos traders procuram combinações de negociação que lhes permitam ganhar mais do que sofrer perdas. Isto é chamado de oportunidade assimétrica (as vantagens potenciais superam as desvantagens potenciais).
Outra coisa a mencionar aqui é a sua taxa de vitórias. Sua taxa de ganhos é o número de negociações vencedoras dividido pelo número de negociações perdidas. Por exemplo, se a sua taxa de ganho for de 60%, significa que 60% das suas negociações são lucrativas (aqui está a taxa média). Vamos dar uma olhada em como aplicar esse índice em seu gerenciamento de riscos.
Mesmo assim, alguns traders conseguem obter lucros elevados com taxas de ganho muito baixas. Por que é isso? Porque a relação risco-recompensa de suas carteiras de negociação individuais corresponde a ela. Se escolherem apenas uma combinação de risco-recompensa de 1:10, poderão perder nove negociações consecutivas e ainda assim empatar na negociação restante. Nesse caso, eles só precisam vencer duas em cada dez negociações para obter lucro. Este é o poder dos cálculos de risco versus recompensa.
Resumir
Abordamos o que é a relação risco-recompensa e como os traders podem incorporá-la em seus planos de negociação. Para compreender o perfil de risco de qualquer estratégia de gestão de dinheiro, é necessário calcular a relação risco-recompensa.
Quando se trata de risco, você também deve considerar manter um registro de transações. Ao registrar as negociações, você pode obter uma imagem mais precisa do desempenho de sua estratégia. Além disso, você pode aplicá-lo de forma flexível a diferentes ambientes de mercado e classes de ativos.
