3. Estratégia de arbitragem de arbitragem sem risco de criptomoeda
(1) O que ganhar com a arbitragem sem risco
De um modo geral, trata-se de ganhar diferenças de preços de mercado e taxas de capital.
A arbitragem sem risco de criptomoeda é lucrativa ao aproveitar as diferenças de preços e taxas de financiamento do mercado. Aqui estão algumas das principais maneiras de obter lucratividade:
1. Arbitragem de futuros
A arbitragem de futuros e à vista refere-se ao aproveitamento da diferença de preço entre o mercado à vista e o mercado de futuros (incluindo contratos perpétuos e contratos de entrega) para arbitragem. Por exemplo, quando os preços futuros são superiores aos preços à vista, os investidores podem comprar uma criptomoeda no mercado à vista e vender a descoberto o mesmo número de contratos no mercado de futuros. Quando a diferença de preço entre os dois mercados diminui ou desaparece, os investidores podem fechar as suas posições e obter lucros.
2. Arbitragem entre bolsas
Esta é uma estratégia de arbitragem que aproveita as diferenças de preços entre diferentes bolsas. Quando o preço da mesma criptomoeda difere em bolsas diferentes, os investidores podem comprar na bolsa por um preço mais baixo e vender na bolsa por um preço mais alto, obtendo assim lucros sem risco.
3. Arbitragem entre pares de negociação
Esta estratégia explora as diferenças de preços entre diferentes pares de negociação. Por exemplo, pode haver uma diferença de preço entre o par de negociação BTC/USD e o par de negociação BTC/BUSD em uma bolsa. Os investidores podem obter arbitragem comprando e vendendo simultaneamente o mesmo ativo em diferentes pares de negociação.
4. Arbitragem triangular
Nesta estratégia, os investidores aproveitam as diferenças de preços entre três pares de negociação relacionados para obter lucros. Por exemplo, os investidores podem usar os três pares de negociação BTC/USD, ETH/USD e BTC/ETH para arbitragem e, simultaneamente, comprar e vender esses pares de negociação para obter lucros.
5. Aproveite as taxas de financiamento
Na negociação com contrato perpétuo, a taxa de financiamento é a taxa usada para ajustar o poder comprado e vendido no mercado. Quando a taxa de financiamento é positiva, os comprados precisam pagar os shorts; quando a taxa de financiamento é negativa, os shorts precisam pagar os shorts; Os investidores podem obter ganhos de arbitragem mantendo posições curtas quando a taxa de financiamento for positiva e posições longas quando a taxa de financiamento for negativa.
6. Arbitragem de juros
No mercado de empréstimos de criptomoedas, os investidores podem aproveitar as diferenças nas taxas de juros entre as diferentes plataformas para arbitragem. Por exemplo, os investidores podem pedir fundos emprestados numa plataforma com uma taxa de juro mais baixa e depois emprestar fundos numa plataforma com uma taxa de juro mais elevada para obter rendimentos de juros.
Note-se que, na operação real, a arbitragem sem risco pode ser afectada por taxas de transacção, tempo de transferência de fundos, flutuações de mercado e outros factores. Portanto, os investidores precisam avaliar cuidadosamente os riscos potenciais ao implementar estratégias de arbitragem.
(2) Exemplos de lucros de arbitragem de futuros
Quando o preço à vista de uma moeda e o preço do contrato perpétuo atingem uma certa diferença de preço, se a diferença de preço for um número negativo, o software abrirá uma posição longa e curta (ou seja, compra à vista, venda a descoberto do contrato quando o); A diferença de preço é um número positivo, o software irá Uma posição será aberta com um período longo e curto (ou seja, moeda de empréstimo alavancada para vender, contrato longo). Quando a diferença de preço retorna, a posição começa a ser fechada. Quando a diferença de preço retorna, é obtido lucro e arbitragem significa ganhar a diferença de preço + taxa de capital. Abra uma posição para arbitragem com uma grande diferença de preço e a posição será automaticamente compensada quando a diferença de preço retornar.
por exemplo:
Se o preço à vista de uma moeda for 1.000 dólares americanos e o preço do contrato for 1.100 dólares americanos, no período < atual, um período longo e curto será aberto neste momento (contrato à vista longo e contrato curto), então haverá três situações em que o preço retorna:
1. Aumento unilateral: Por exemplo, o preço retorna para US$ 1.200,
Em seguida, opere posições compradas de 1.000 a 1.200 dólares americanos no local e obtenha um lucro de 200 dólares americanos.
Se o contrato for curto entre 1100 e 1200 dólares americanos e a perda for de 100 dólares americanos, o lucro global será de 100 dólares americanos.
2. Declínio unilateral: Por exemplo, o preço retorna para US$ 900,
Então, a posição à vista é longa entre 1000 e 900 dólares americanos e a perda é de 100 dólares americanos.
O contrato é vendido entre 1.100 e 900 dólares americanos e o lucro é de 200 dólares americanos, portanto o lucro geral é de 100 dólares americanos.
3. Preço intermediário: por exemplo, o preço retorna em US$ 1.050
Em seguida, opere posições compradas de 1.000 a 1.050 dólares americanos no local e obtenha um lucro de 50 dólares americanos.
O contrato é curto entre 1100 e 1050 dólares americanos, e o lucro é de 50 dólares americanos, então o lucro global é de 100 dólares americanos.
Outra forma de abrir uma posição é que o período curto seja longo (ponto curto, contrato longo). O mesmo princípio se aplica.
(3) Pontos de risco de arbitragem sem risco
Acreditamos que existem dois pontos de risco principais:
1. A troca fugiu;
2. USDT explode (torna-se inútil).
Se os dois pontos acima ocorrerem, basicamente todos os investidores não poderão continuar jogando.
(4) Tipo de arbitragem sem risco
1. Estratégia de futuros
A arbitragem de futuros refere-se ao aproveitamento da diferença de preço entre o mercado à vista e o mercado de futuros (incluindo contratos perpétuos e contratos de entrega) para arbitragem.
(1) Longo no local e curto no futuro (longo no local, curto no contrato)
Os futuros longos e curtos (contratos longos e curtos) são UMA estratégia de arbitragem à vista e futura.A ideia central desta estratégia é utilizar a diferença de preços entre o Mercado à Vista e o Mercado de contratos para obter lucros. Nesta estratégia, um investidor compra uma criptomoeda no mercado à vista enquanto vende a descoberto o mesmo valor no mercado de contratos (como um contrato perpétuo ou um contrato de entrega). Desta forma, os investidores podem obter retornos estáveis através da cobertura de riscos no mercado à vista e no mercado contratual.
(2) O curto período atual é longo (garantia/margem cruzada/curto isolado, contrato curto)
A estratégia de curto prazo à vista é uma estratégia de arbitragem à vista de futuros que obtém lucros aproveitando a diferença de preço entre o mercado à vista e o mercado de contratos. Nesta estratégia, os investidores vendem uma criptomoeda no mercado à vista enquanto compram a mesma quantidade de criptomoeda no mercado contratual (como um contrato perpétuo ou um contrato de entrega). Desta forma, os investidores podem obter retornos estáveis através da cobertura de riscos no mercado à vista e no mercado contratual.
2. Estratégia período a período
Uma estratégia a prazo é uma estratégia de arbitragem entre mercados de contratos que envolve encontrar e explorar diferenças de preços entre diferentes tipos de contratos.
(1) Contrato perpétuo vs. contrato perpétuo
Esta estratégia envolve a arbitragem entre contratos perpétuos em duas bolsas diferentes. Os investidores podem comprar contratos perpétuos numa bolsa e vender simultaneamente a mesma quantidade de contratos perpétuos noutra bolsa, aproveitando assim a diferença de preço entre as duas bolsas para obter lucros sem risco. A chave desta estratégia é prestar muita atenção à diferença de preços entre as duas bolsas e agir no momento certo.
(2) Contrato de entrega versus contrato de entrega
Esta estratégia envolve a arbitragem entre contratos de entrega em duas bolsas diferentes. Os investidores compram um contrato de entrega numa bolsa e vendem o mesmo número de contratos de entrega noutra bolsa para tirar partido da diferença de preço entre as duas bolsas. Esta estratégia exige muita atenção à data de vencimento do contrato, pois o diferencial de preço pode mudar significativamente próximo à data de vencimento. Os investidores precisam operar no momento certo para obter lucros sem risco.
(3) Contrato perpétuo versus contrato de entrega
Esta estratégia envolve a arbitragem entre contratos perpétuos numa bolsa e contratos de entrega noutra bolsa. Os investidores compram contratos perpétuos numa bolsa e vendem o mesmo número de contratos de entrega noutra bolsa, aproveitando assim a diferença de preço entre os dois para obter lucros sem risco. Uma vez que os contratos perpétuos e os contratos de entrega têm mecanismos de liquidação diferentes, esta estratégia requer mais atenção à tendência dos preços do contrato e à diferença nas taxas de financiamento entre as bolsas.
3. Estratégia de caixa
(1) Alavancagem à vista versus posição total
Esta estratégia é uma arbitragem entre o mercado à vista e a negociação com margens cruzadas. Os investidores compram ativos no mercado à vista e vendem a mesma quantidade de ativos no mercado de margem cruzada. Desta forma, quando o preço à vista sobe, os lucros do mercado à vista podem compensar as perdas da transacção com margens cruzadas; quando o preço à vista cai, os lucros da transacção com margens cruzadas podem compensar as perdas do mercado à vista; Através desta estratégia, os investidores podem alcançar uma arbitragem sem risco entre diferentes mercados.
(2) Alavancagem de margem à vista versus margem isolada
Esta estratégia é uma arbitragem entre o mercado à vista e a negociação com margem isolada. Os investidores compram ativos no mercado à vista e vendem a mesma quantidade de ativos no mercado de negociação com margem isolada. Em comparação com a negociação de alavancagem de margem cruzada, a negociação de margem isolada proporciona capacidades de gestão de risco mais elevadas porque os investidores podem ajustar os múltiplos de alavancagem separadamente de acordo com os níveis de risco de diferentes posições. Nesta estratégia, os investidores precisam estar atentos às variações dos preços de mercado para operar no momento certo.
(3) Hipoteca à vista versus alavancagem de posição total
Esta estratégia é uma arbitragem entre o mercado à vista garantido e a negociação com margens cruzadas. Os investidores tomam emprestado ativos no mercado à vista de garantias e os vendem por dinheiro, enquanto usam o dinheiro para operar comprados na mesma quantidade de ativos no mercado de margem cruzada. Através desta estratégia, os investidores podem tirar partido das diferenças de taxas de juro entre o mercado de empréstimos e a negociação com margens cruzadas para alcançar uma arbitragem sem risco.
(4) Hipoteca à vista versus margem isolada
Esta estratégia é uma arbitragem entre o mercado à vista garantido e a negociação com margem isolada. Os investidores tomam emprestado ativos no mercado à vista garantido e os vendem por dinheiro, enquanto usam o dinheiro para operar comprados na mesma quantidade de ativos no mercado de negociação com margem isolada. Em comparação com a negociação com margem cruzada, a negociação com margem isolada proporciona capacidades de gestão de risco mais elevadas. Nesta estratégia, os investidores precisam estar atentos às variações dos preços de mercado para operar no momento certo.
(5) Arbitragem sem risco entre bolsas
A arbitragem entre bolsas sem risco de criptomoeda refere-se à estratégia de aproveitar as diferenças de preços entre diferentes bolsas. Como o mercado de criptomoedas está espalhado por todo o mundo, pode haver algum grau de variação nos preços em diferentes bolsas. Os investidores podem tirar partido destas diferenças comprando um activo de baixo preço numa bolsa e vendendo o mesmo activo noutra bolsa por um preço mais elevado, obtendo assim retornos sem risco.
(6) Arbitragem sem risco entre pares de negociação (moedas de diferentes denominações)
A arbitragem sem risco de criptomoeda entre pares de negociação (moedas de diferentes denominações) refere-se à estratégia de utilizar diferenças de preços entre moedas de diferentes denominações para arbitragem. Nesta estratégia, os investidores procuram e exploram as diferenças de preços entre a mesma criptomoeda (por exemplo, Bitcoin) e diferentes moedas denominadas (por exemplo, USDT e USDC) na mesma bolsa ou em diferentes bolsas para arbitragem.
(7) Arbitragem sem risco de moedas com alias
A arbitragem sem risco de criptomoeda (moedas sinônimas) refere-se à estratégia de aproveitar a diferença de preço entre diferentes unidades de medida (também chamadas de moedas sinônimas) da mesma moeda no mercado de criptomoedas. Nesta estratégia, os investidores procuram e exploram diferenças de preços entre diferentes unidades de medida da mesma criptomoeda na mesma bolsa ou em diferentes bolsas para arbitragem, como o spot LUNC/USDT e o contrato 1000LUNC/USDT.
Continue prestando atenção à série de arbitragem quantitativa de Xiaoyi:
Xiaoyi ensina como fazer arbitragem passo a passo - um tutorial de super arbitragem em nível de babá baseado em Binance (1)
Xiaoyi ensina como fazer arbitragem passo a passo - um tutorial de super arbitragem em nível de babá baseado em Binance (2)
Xiaoyi ensina como fazer arbitragem passo a passo - um tutorial de super arbitragem em nível de babá baseado em Binance (3)
Xiaoyi ensina como fazer arbitragem passo a passo - um tutorial de super arbitragem em nível de babá baseado em Binance (4)
Parabéns, através do aprendizado acima, você entrou oficialmente na porta da arbitragem sem risco de criptomoedas. No futuro, siga nosso ritmo! ! !