Testámos proteger a carteira da exposição ao mercado. Isso custou 40% do retorno.
O BTC explica apenas 7–9% da variância do nosso capital próprio — a carteira já é praticamente neutra em relação ao mercado. Proteger o beta com uma posição curta em BTC reduziu o retorno de +32% para +19,5% e a relação retorno/redução máxima de 2,46 para 1,50. A versão complexa (reequilibrar todas as moedas diariamente) consumiria 61–73% do capital por ano só em taxas.
Pergunta: uma curva mais suave vale, para si, 40% do lucro?
#copytrading #hyperliquid #tradingjournal
Fazemos isto numa conta de copy trading da Binance. O grupo onde as operações são publicadas primeiro: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD
O BTC explica apenas 7–9% da variância do nosso capital próprio — a carteira já é praticamente neutra em relação ao mercado. Proteger o beta com uma posição curta em BTC reduziu o retorno de +32% para +19,5% e a relação retorno/redução máxima de 2,46 para 1,50. A versão complexa (reequilibrar todas as moedas diariamente) consumiria 61–73% do capital por ano só em taxas.
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