Ao criar meu primeiro sistema quantitativo, caí em três armadilhas.
Armadilha 1: overfitting
O backtest parecia bom demais para ser verdade, mas o sistema desmoronou assim que começou a operar ao vivo.
Motivo: os parâmetros foram ajustados demais aos dados históricos.
Armadilha 2: ignorar as taxas
No backtest, cada operação rendia US$ 50; ao vivo, depois das taxas, sobravam só US$ 15.
O retorno caiu diretamente 70%.
Armadilha 3: não ter uma lógica de stop-loss
«Um sistema quantitativo não faz operações sem critério.»
Até que, numa ocasião, uma oscilação do mercado levou 20% de uma vez. Foi aí que percebi que sistemas quantitativos também podem quebrar.
A série SYS foi sendo criada aos poucos, depois que caí nessas três armadilhas.
Sem armadilhas, não há sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Armadilha 1: overfitting
O backtest parecia bom demais para ser verdade, mas o sistema desmoronou assim que começou a operar ao vivo.
Motivo: os parâmetros foram ajustados demais aos dados históricos.
Armadilha 2: ignorar as taxas
No backtest, cada operação rendia US$ 50; ao vivo, depois das taxas, sobravam só US$ 15.
O retorno caiu diretamente 70%.
Armadilha 3: não ter uma lógica de stop-loss
«Um sistema quantitativo não faz operações sem critério.»
Até que, numa ocasião, uma oscilação do mercado levou 20% de uma vez. Foi aí que percebi que sistemas quantitativos também podem quebrar.
A série SYS foi sendo criada aos poucos, depois que caí nessas três armadilhas.
Sem armadilhas, não há sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE