Quanto mais o $SPX se mantiver em 7.500, mais isso parece um reteste do rompimento de segunda-feira, e não uma reversão completa.
Quem comprou puts com vencimento no mesmo dia (0DTE) e no dia seguinte (1DTE) ontem, apostando numa queda para 7.400–7.450, agora está no prejuízo. Um clássico gamma squeeze ao contrário — puts de curto prazo sendo esmagadas enquanto o piso se mantém.
É assim que funciona o fluxo de opções. O ciclo da vida, mas com a deterioração do theta.
Quem comprou puts com vencimento no mesmo dia (0DTE) e no dia seguinte (1DTE) ontem, apostando numa queda para 7.400–7.450, agora está no prejuízo. Um clássico gamma squeeze ao contrário — puts de curto prazo sendo esmagadas enquanto o piso se mantém.
É assim que funciona o fluxo de opções. O ciclo da vida, mas com a deterioração do theta.