📏 Ontem escrevi sobre a regra dos 1–2% — hoje vamos para o próximo nível: ajustar o tamanho conforme a volatilidade.
Conceito:
1️⃣ Mantenha o risco igual (1–2% da conta), mas defina o tamanho da posição com base na volatilidade
2️⃣ ATR (Average True Range) é uma ferramenta simples — mostra a «faixa normal diária» do ativo
3️⃣ Mais volatilidade = posição menor; fase mais tranquila = um pouco maior — o risco em dólares permanece igual
Exemplo: hoje a faixa do BTC é de US$ 76,3 mil a US$ 77,2 mil (Yahoo) — se a distância até o stop dobrar, reduza a posição pela metade. Só assim o risco de 1% é mantido.
Usar lotes fixos é um erro comum de dimensionamento. Risco constante, tamanho flexível. ⚖️
$BTC
#PositionSizing #ATR #GestãoDeRisco
Conceito:
1️⃣ Mantenha o risco igual (1–2% da conta), mas defina o tamanho da posição com base na volatilidade
2️⃣ ATR (Average True Range) é uma ferramenta simples — mostra a «faixa normal diária» do ativo
3️⃣ Mais volatilidade = posição menor; fase mais tranquila = um pouco maior — o risco em dólares permanece igual
Exemplo: hoje a faixa do BTC é de US$ 76,3 mil a US$ 77,2 mil (Yahoo) — se a distância até o stop dobrar, reduza a posição pela metade. Só assim o risco de 1% é mantido.
Usar lotes fixos é um erro comum de dimensionamento. Risco constante, tamanho flexível. ⚖️
$BTC
#PositionSizing #ATR #GestãoDeRisco