$ENA no mercado spot da Binance, com o par ENAUSDT; o nome registrado pela plataforma é Ethena. Para começar, vejamos a vela diária de 8 de novembro (UTC), já concluída: o fechamento de referência foi 0.0866 em 9 de agosto; em 8 de novembro, fechou em 0.1488, uma alta de +71.82%. No mesmo período, $BTC passou de 64901.59 para 74851.44, uma alta de +15.33%. $ENA também chegou a subir mais nesse intervalo: a máxima intradiária foi 0.2946 em 27 de setembro, quando fechou em 0.2725; o fechamento de 8 de novembro ficou 49.49% abaixo daquela máxima, e precisaria subir 97.98% para voltar até lá. A mínima intradiária foi 0.0811 em 16 de agosto, quando fechou em 0.0824.
Separei os 90 dias de 10 de agosto a 7 de novembro com base em o fechamento do dia estar ou não nos 20% superiores da faixa entre a máxima e a mínima daquele dia. Cada dia que se enquadrou conta como um evento; o limite também está incluído. Para medir a alta ou a queda, usei a variação entre a abertura e o fechamento do dia seguinte, já concluído. O dia 8 de novembro só entra como dia seguinte ao 7 de novembro; ele próprio não participa da classificação. A vela de 9 de novembro ainda não estava concluída e não foi incluída.
Em 11 dos 90 dias, o fechamento ficou nos 20% superiores da amplitude do dia. Nos 11 dias seguintes, 9 fecharam acima da abertura e 2 abaixo; a média foi +9.68%, a mediana foi +6.22%, e o retorno composto desses 11 dias foi +162.69%. Nesse mesmo grupo de 11 dias seguintes, o retorno composto entre abertura e fechamento de $BTC foi +12.20%, com média de +1.09%. Os outros 79 dias não ficaram nos 20% superiores. Nos 79 dias seguintes, 39 fecharam acima da abertura e 40 abaixo; a média foi -0.39%, a mediana foi -0.60%, e o retorno composto foi -35.77%. O retorno composto de todos os 90 dias seguintes foi +68.74%.
Todos esses 11 dias foram de alta: o fechamento ficou acima da abertura e perto da máxima do dia.
O maior ganho entre a abertura e o fechamento do dia seguinte ocorreu em 20 de agosto. O dia classificado foi 19 de agosto, quando abriu em 0.0828 e fechou em 0.0933, com máxima de 0.0952 e mínima de 0.0821. No dia seguinte, abriu em 0.0933 e fechou em 0.1166, uma alta de +24.97%; a máxima intradiária chegou a 0.1189. A maior queda ocorreu no dia seguinte de 28 de agosto, correspondente ao dia classificado de 27 de agosto, que fechou em 0.1701. No dia seguinte, abriu em 0.1702 e fechou em 0.1624, uma queda de -4.58%.
Houve outras duas altas expressivas. O próprio dia 20 de agosto também fechou nos 20% superiores; no dia seguinte, 21 de agosto, abriu em 0.1166 e fechou em 0.1421, uma alta de +21.87%, com máxima intradiária de 0.1555. Em 18 de setembro, o fechamento foi 0.1684; no dia seguinte, 19 de setembro, abriu em 0.1683 e fechou em 0.2043, uma alta de +21.39%, com máxima intradiária de 0.2105.
Mesmo excluindo o dia seguinte com a maior alta, entre os 10 dias seguintes restantes, 8 fecharam acima da abertura e 2 abaixo; a média foi +8.15%, e o retorno composto foi +110.20%. Por «excluir», quero dizer que esse dia entra no cálculo composto como 0%, não que fosse possível evitá-lo na prática. O retorno composto dos três dias seguintes com maiores altas foi +84.88%; entre os outros 8 dias seguintes, 6 fecharam acima da abertura e 2 abaixo, e o retorno composto foi +42.08%. Se todos esses 11 dias seguintes fossem considerados como 0%, o retorno composto dos outros 79 dias seguintes seria -35.77%.
Este é apenas o resultado observado nesses 90 dias. Nesta amostra, quando o fechamento ficou nos 20% superiores da amplitude do dia, o movimento entre a abertura e o fechamento do dia seguinte foi, no geral, de alta; nos dias que não se enquadraram, o movimento posterior foi, no geral, de baixa. Estes números não permitem responder o que acontecerá da próxima vez que o fechamento ficar perto da máxima do dia. Quando vocês acompanham $ENA , prestam mais atenção em quão perto o fechamento do dia ficou da máxima ou em quão longe o preço de 8 de novembro ficou da máxima de 27 de setembro?
Separei os 90 dias de 10 de agosto a 7 de novembro com base em o fechamento do dia estar ou não nos 20% superiores da faixa entre a máxima e a mínima daquele dia. Cada dia que se enquadrou conta como um evento; o limite também está incluído. Para medir a alta ou a queda, usei a variação entre a abertura e o fechamento do dia seguinte, já concluído. O dia 8 de novembro só entra como dia seguinte ao 7 de novembro; ele próprio não participa da classificação. A vela de 9 de novembro ainda não estava concluída e não foi incluída.
Em 11 dos 90 dias, o fechamento ficou nos 20% superiores da amplitude do dia. Nos 11 dias seguintes, 9 fecharam acima da abertura e 2 abaixo; a média foi +9.68%, a mediana foi +6.22%, e o retorno composto desses 11 dias foi +162.69%. Nesse mesmo grupo de 11 dias seguintes, o retorno composto entre abertura e fechamento de $BTC foi +12.20%, com média de +1.09%. Os outros 79 dias não ficaram nos 20% superiores. Nos 79 dias seguintes, 39 fecharam acima da abertura e 40 abaixo; a média foi -0.39%, a mediana foi -0.60%, e o retorno composto foi -35.77%. O retorno composto de todos os 90 dias seguintes foi +68.74%.
Todos esses 11 dias foram de alta: o fechamento ficou acima da abertura e perto da máxima do dia.
O maior ganho entre a abertura e o fechamento do dia seguinte ocorreu em 20 de agosto. O dia classificado foi 19 de agosto, quando abriu em 0.0828 e fechou em 0.0933, com máxima de 0.0952 e mínima de 0.0821. No dia seguinte, abriu em 0.0933 e fechou em 0.1166, uma alta de +24.97%; a máxima intradiária chegou a 0.1189. A maior queda ocorreu no dia seguinte de 28 de agosto, correspondente ao dia classificado de 27 de agosto, que fechou em 0.1701. No dia seguinte, abriu em 0.1702 e fechou em 0.1624, uma queda de -4.58%.
Houve outras duas altas expressivas. O próprio dia 20 de agosto também fechou nos 20% superiores; no dia seguinte, 21 de agosto, abriu em 0.1166 e fechou em 0.1421, uma alta de +21.87%, com máxima intradiária de 0.1555. Em 18 de setembro, o fechamento foi 0.1684; no dia seguinte, 19 de setembro, abriu em 0.1683 e fechou em 0.2043, uma alta de +21.39%, com máxima intradiária de 0.2105.
Mesmo excluindo o dia seguinte com a maior alta, entre os 10 dias seguintes restantes, 8 fecharam acima da abertura e 2 abaixo; a média foi +8.15%, e o retorno composto foi +110.20%. Por «excluir», quero dizer que esse dia entra no cálculo composto como 0%, não que fosse possível evitá-lo na prática. O retorno composto dos três dias seguintes com maiores altas foi +84.88%; entre os outros 8 dias seguintes, 6 fecharam acima da abertura e 2 abaixo, e o retorno composto foi +42.08%. Se todos esses 11 dias seguintes fossem considerados como 0%, o retorno composto dos outros 79 dias seguintes seria -35.77%.
Este é apenas o resultado observado nesses 90 dias. Nesta amostra, quando o fechamento ficou nos 20% superiores da amplitude do dia, o movimento entre a abertura e o fechamento do dia seguinte foi, no geral, de alta; nos dias que não se enquadraram, o movimento posterior foi, no geral, de baixa. Estes números não permitem responder o que acontecerá da próxima vez que o fechamento ficar perto da máxima do dia. Quando vocês acompanham $ENA , prestam mais atenção em quão perto o fechamento do dia ficou da máxima ou em quão longe o preço de 8 de novembro ficou da máxima de 27 de setembro?
