Observe o gráfico da Binance Spot $CVX nos últimos tempos. A amostra vai de 10 de agosto a 7 de novembro e contém 90 candles diários completos (UTC). Antes do início desses 90 dias, o fechamento de 9 de agosto foi 1.601; em 7 de novembro, fechou em 1.816, uma alta de 13.43%. No mesmo período, $BTC foi de 64901.59 para 75867.59, uma alta de 16.90%. $CVX chegou a subir mais durante esse intervalo: a máxima intradiária foi 2.715, em 21 de outubro, e fechou nesse dia em 2.621; o fechamento de 7 de novembro ficou 33.11% abaixo daquela máxima e precisaria subir 49.50% para voltar a ela. A mínima intradiária foi 1.484, em 19 de agosto.
Fiz a contagem com base nas quedas de fechamento. Considerei um dia de queda expressiva quando o fechamento ficou 5% ou mais abaixo do fechamento do dia anterior. A cada ocorrência, observei apenas o fechamento do dia seguinte e calculei a variação em relação ao fechamento daquele candle. Como o candle diário após 7 de novembro ainda não estava completo, esse dia não entrou na contagem. Houve 89 dias de negociação que podiam ser pareados dessa forma, e o sinal apareceu 13 vezes. A ocorrência mais recente foi em 5 de novembro, quando fechou em 1.809, uma queda de 7.37% em relação ao fechamento de 1.953 do dia anterior; no dia seguinte, 6 de novembro, fechou em 1.855, uma alta de 2.54%.
Das 13 ocorrências, 9 fecharam em alta no dia seguinte e 4 fecharam em baixa. A média foi de +2.65%, a mediana, de +0.63%, e o retorno composto ao longo dos 13 dias foi de +37.51%. A maior alta foi em 26 de agosto: em 25 de agosto, fechou em 2.033, uma queda de 7.76% em relação ao fechamento de 2.204 do dia anterior; em 26 de agosto, fechou em 2.474, uma alta de 21.69%. A segunda maior alta foi em 24 de setembro: em 23 de setembro, fechou em 1.93 e, no dia seguinte, em 2.086, uma alta de 8.08%. A queda mais acentuada ocorreu em 3 de novembro: em 2 de novembro, fechou em 1.932 e, no dia seguinte, em 1.876, uma queda de 2.90%. A segunda queda mais acentuada foi em 29 de agosto: em 28 de agosto, fechou em 2.291 e, no dia seguinte, em 2.235, uma queda de 2.44%.
Mesmo excluindo o dia 26 de agosto, nas 12 ocorrências restantes houve 8 fechamentos em alta e 4 em baixa; a média foi de +1.07% e o retorno composto, de +13.00%. Se considerarmos a queda mais acentuada, de 3 de novembro, como 0%, a média das 12 ocorrências restantes seria de +3.12% e o retorno composto, de +41.62%. Quatro dessas 13 ocorrências aconteceram depois da máxima intradiária de 21 de outubro. Se as variações de fechamento desses 13 dias fossem todas consideradas como 0%, o retorno composto dos outros 77 dias seria de -17.51%. No conjunto dos 90 dias, o fechamento subiu 13.43%; em 38 dias fechou acima do dia anterior e, em 52, abaixo.
Essas 13 ocorrências são observações feitas ao longo de 90 dias e incluem dias em que a queda continuou no dia seguinte; não devem ser interpretadas como prova de que, depois de uma queda de 5% ou mais, o preço vai se recuperar no dia seguinte. Quando vocês veem um dia com queda de 5% ou mais, esperam até o dia seguinte para ver se o preço se recupera no fechamento ou primeiro conferem como ele realmente fechou depois?
Fiz a contagem com base nas quedas de fechamento. Considerei um dia de queda expressiva quando o fechamento ficou 5% ou mais abaixo do fechamento do dia anterior. A cada ocorrência, observei apenas o fechamento do dia seguinte e calculei a variação em relação ao fechamento daquele candle. Como o candle diário após 7 de novembro ainda não estava completo, esse dia não entrou na contagem. Houve 89 dias de negociação que podiam ser pareados dessa forma, e o sinal apareceu 13 vezes. A ocorrência mais recente foi em 5 de novembro, quando fechou em 1.809, uma queda de 7.37% em relação ao fechamento de 1.953 do dia anterior; no dia seguinte, 6 de novembro, fechou em 1.855, uma alta de 2.54%.
Das 13 ocorrências, 9 fecharam em alta no dia seguinte e 4 fecharam em baixa. A média foi de +2.65%, a mediana, de +0.63%, e o retorno composto ao longo dos 13 dias foi de +37.51%. A maior alta foi em 26 de agosto: em 25 de agosto, fechou em 2.033, uma queda de 7.76% em relação ao fechamento de 2.204 do dia anterior; em 26 de agosto, fechou em 2.474, uma alta de 21.69%. A segunda maior alta foi em 24 de setembro: em 23 de setembro, fechou em 1.93 e, no dia seguinte, em 2.086, uma alta de 8.08%. A queda mais acentuada ocorreu em 3 de novembro: em 2 de novembro, fechou em 1.932 e, no dia seguinte, em 1.876, uma queda de 2.90%. A segunda queda mais acentuada foi em 29 de agosto: em 28 de agosto, fechou em 2.291 e, no dia seguinte, em 2.235, uma queda de 2.44%.
Mesmo excluindo o dia 26 de agosto, nas 12 ocorrências restantes houve 8 fechamentos em alta e 4 em baixa; a média foi de +1.07% e o retorno composto, de +13.00%. Se considerarmos a queda mais acentuada, de 3 de novembro, como 0%, a média das 12 ocorrências restantes seria de +3.12% e o retorno composto, de +41.62%. Quatro dessas 13 ocorrências aconteceram depois da máxima intradiária de 21 de outubro. Se as variações de fechamento desses 13 dias fossem todas consideradas como 0%, o retorno composto dos outros 77 dias seria de -17.51%. No conjunto dos 90 dias, o fechamento subiu 13.43%; em 38 dias fechou acima do dia anterior e, em 52, abaixo.
Essas 13 ocorrências são observações feitas ao longo de 90 dias e incluem dias em que a queda continuou no dia seguinte; não devem ser interpretadas como prova de que, depois de uma queda de 5% ou mais, o preço vai se recuperar no dia seguinte. Quando vocês veem um dia com queda de 5% ou mais, esperam até o dia seguinte para ver se o preço se recupera no fechamento ou primeiro conferem como ele realmente fechou depois?
