Testei 144 estratégias de trading em BTC, ETH e SOL. Veja o que aconteceu 🧪
Criei um bot no meu celular (Termux) e fiz backtesting com 1 ano de dados horários da MEXC, incluindo taxas e alavancagem de 10x.
A configuração:
• 70% dos dados para treinamento, 30% reservados para teste
• Cruzamentos de EMA e rompimentos, com e sem filtro de tendência
• Stops baseados em ATR e diferentes proporções de risco/retorno
Os resultados:
• Apenas 22 das 144 combinações foram lucrativas nos dados que não tinham sido vistos
• A “melhor” estratégia no treinamento PERDEU 61% durante o período de teste
• Os drawdowns máximos passaram de 100% com alavancagem de 10x, o que significa que a conta foi zerada
• Simplesmente manter $BTC , $ETH ou $SOL rendeu cerca de +18–20% no mesmo período, sem alavancagem
O que aprendi:
1. Uma estratégia que parece ótima com dados passados muitas vezes falha com dados novos (sobreajuste)
2. A alavancagem alta faz a maioria das vantagens desaparecer
3. Superar o mercado é muito mais difícil do que parece
Não estou usando dinheiro de verdade para fazer trading com isso. Agora vou testar períodos mais longos e alavancagem menor, e vou compartilhar os resultados de qualquer forma.
Isto não é aconselhamento financeiro. O desempenho passado não prevê resultados futuros.
#BinanceSquare #crypto #Backtesting #TradingBots101 $BTC $ETH
Criei um bot no meu celular (Termux) e fiz backtesting com 1 ano de dados horários da MEXC, incluindo taxas e alavancagem de 10x.
A configuração:
• 70% dos dados para treinamento, 30% reservados para teste
• Cruzamentos de EMA e rompimentos, com e sem filtro de tendência
• Stops baseados em ATR e diferentes proporções de risco/retorno
Os resultados:
• Apenas 22 das 144 combinações foram lucrativas nos dados que não tinham sido vistos
• A “melhor” estratégia no treinamento PERDEU 61% durante o período de teste
• Os drawdowns máximos passaram de 100% com alavancagem de 10x, o que significa que a conta foi zerada
• Simplesmente manter $BTC , $ETH ou $SOL rendeu cerca de +18–20% no mesmo período, sem alavancagem
O que aprendi:
1. Uma estratégia que parece ótima com dados passados muitas vezes falha com dados novos (sobreajuste)
2. A alavancagem alta faz a maioria das vantagens desaparecer
3. Superar o mercado é muito mais difícil do que parece
Não estou usando dinheiro de verdade para fazer trading com isso. Agora vou testar períodos mais longos e alavancagem menor, e vou compartilhar os resultados de qualquer forma.
Isto não é aconselhamento financeiro. O desempenho passado não prevê resultados futuros.
#BinanceSquare #crypto #Backtesting #TradingBots101 $BTC $ETH