Um alto volume cotado não significa automaticamente que o livro de ofertas possa absorver grandes negociações sem impacto no preço. Por exemplo, o BTCUSDT registra um volume cotado em 24 horas superior a US$ 820,58 milhões ao preço de US$ 77.478,90, mas esse giro se acumula ao longo de toda a sessão, em vez de estar disponível simultaneamente.
O volume acumulado, por si só, não determina a densidade imediata das ordens em repouso no melhor preço atual. Quando a profundidade diminui perto da melhor oferta de compra ou de venda, executar um volume substancial pode causar slippage, à medida que as ordens percorrem vários níveis de preço.
Analisar a liquidez em repouso nos ticks adjacentes oferece uma visão mais clara da resiliência da execução do que o giro total diário. #MarketMicrostructure #EducaçãoEmTrading
O volume acumulado, por si só, não determina a densidade imediata das ordens em repouso no melhor preço atual. Quando a profundidade diminui perto da melhor oferta de compra ou de venda, executar um volume substancial pode causar slippage, à medida que as ordens percorrem vários níveis de preço.
Analisar a liquidez em repouso nos ticks adjacentes oferece uma visão mais clara da resiliência da execução do que o giro total diário. #MarketMicrostructure #EducaçãoEmTrading