Quando construí meu primeiro sistema quantitativo, caí em três armadilhas.
Armadilha 1: sobreajuste
O backtest parecia bom demais para ser verdade, mas o sistema desmoronou assim que começou a operar ao vivo.
Motivo: ajustei os parâmetros demais aos dados históricos.
Armadilha 2: ignorar as taxas
No backtest, cada operação rendia 50 dólares; ao vivo, depois de descontar as taxas, sobravam apenas 15 dólares.
O lucro caiu 70%.
Armadilha 3: não ter lógica de stop-loss
「Um sistema quantitativo não faz operações sem critério.」
Até que uma oscilação do mercado levou 20% de uma vez, e só então percebi que sistemas quantitativos também podem quebrar.
A série SYS foi sendo construída aos poucos, depois que caí nessas três armadilhas.
Sem armadilhas, não há sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Armadilha 1: sobreajuste
O backtest parecia bom demais para ser verdade, mas o sistema desmoronou assim que começou a operar ao vivo.
Motivo: ajustei os parâmetros demais aos dados históricos.
Armadilha 2: ignorar as taxas
No backtest, cada operação rendia 50 dólares; ao vivo, depois de descontar as taxas, sobravam apenas 15 dólares.
O lucro caiu 70%.
Armadilha 3: não ter lógica de stop-loss
「Um sistema quantitativo não faz operações sem critério.」
Até que uma oscilação do mercado levou 20% de uma vez, e só então percebi que sistemas quantitativos também podem quebrar.
A série SYS foi sendo construída aos poucos, depois que caí nessas três armadilhas.
Sem armadilhas, não há sistema.
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