Ao construir meu primeiro sistema quantitativo, caí em três armadilhas.
Armadilha 1: overfitting
O backtest tinha resultados bons demais para ser verdade, mas o sistema desmoronou assim que comecei a operar ao vivo.
Motivo: ajustei os parâmetros demais aos dados históricos.
Armadilha 2: ignorar as taxas
No backtest, cada operação rendia US$ 50; ao vivo, depois das taxas, sobravam apenas US$ 15.
O lucro caiu 70%.
Armadilha 3: não ter uma lógica de stop-loss
«Um sistema quantitativo não faz operações sem critério.»
Até que uma oscilação do mercado levou 20% de uma vez, e só então percebi que sistemas quantitativos também podem ser liquidados.
A série SYS foi sendo construída aos poucos depois que caí nessas três armadilhas.
Sem armadilhas, não há sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Armadilha 1: overfitting
O backtest tinha resultados bons demais para ser verdade, mas o sistema desmoronou assim que comecei a operar ao vivo.
Motivo: ajustei os parâmetros demais aos dados históricos.
Armadilha 2: ignorar as taxas
No backtest, cada operação rendia US$ 50; ao vivo, depois das taxas, sobravam apenas US$ 15.
O lucro caiu 70%.
Armadilha 3: não ter uma lógica de stop-loss
«Um sistema quantitativo não faz operações sem critério.»
Até que uma oscilação do mercado levou 20% de uma vez, e só então percebi que sistemas quantitativos também podem ser liquidados.
A série SYS foi sendo construída aos poucos depois que caí nessas três armadilhas.
Sem armadilhas, não há sistema.
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