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🧧97. Ao avaliar uma estratégia, concentre-se nos períodos extremos mais cruéis, e não apenas nos resultados brilhantes de multiplicação do capital durante os grandes mercados de alta.
Em uma forte tendência de alta, na qual todo mundo ganha dinheiro, até mesmo abrir posições aleatoriamente pode gerar bons retornos — isso não prova absolutamente nada sobre a qualidade do modelo.
Só depois de submeter a estratégia repetidamente a períodos históricos de meses de quedas lentas e dolorosas, sequências extremas de pavios e liquidez no nível mais baixo é que se pode avaliá-la de verdade.
Quando se confirma que o sistema consegue manter-se dentro de limites seguros e evitar a liquidação mesmo nas condições mais adversas, a estratégia finalmente está apta a ser lançada no mercado real.
Só com uma perspectiva pessimista e testes de estresse rigorosos é possível buscar os retornos mais otimistas em um mercado real cujo futuro é imprevisível.
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Só depois de submeter a estratégia repetidamente a períodos históricos de meses de quedas lentas e dolorosas, sequências extremas de pavios e liquidez no nível mais baixo é que se pode avaliá-la de verdade.
Quando se confirma que o sistema consegue manter-se dentro de limites seguros e evitar a liquidação mesmo nas condições mais adversas, a estratégia finalmente está apta a ser lançada no mercado real.
Só com uma perspectiva pessimista e testes de estresse rigorosos é possível buscar os retornos mais otimistas em um mercado real cujo futuro é imprevisível.
