O cenário atual dos ativos do mundo real (RWA) depende excessivamente de pools com taxas variáveis, o que gera incerteza para os tomadores de empréstimos institucionais. A transição para modelos de empréstimo com taxas e prazos fixos poderia liberar uma liquidez enorme. Uma pequena mudança nas reservas de protocolos como Sky ou Ethena poderia gerar bilhões em demanda por ativos do mundo real, à medida que os traders buscam rendimentos previsíveis e custos de empréstimo estáveis.

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