Acabei de ler os comentários. Sobre estratégias:
① Uma estratégia pode sofrer sobreajuste em determinado período. Por exemplo, nos últimos três dias, minha estratégia de contratos de eventos fez 35 operações e teve 6 perdas, apesar de também ter emplacado uma sequência de 12 vitórias. É evidente que esse resultado indica sobreajuste a um mercado lateral. Em períodos de alta ou queda gradual em uma só direção, ou de baixa volatilidade, é possível ter várias perdas seguidas.
② Quando há alta ou queda gradual, ou a volatilidade é baixa, mesmo sem usar uma estratégia e abrindo contratos de eventos manualmente, a taxa real de acerto também é baixa. Esse é um problema desse produto.
③ Em sentido estrito, existem estratégias para mercados laterais, de alta e de baixa. Mas, nos contratos de eventos, os períodos de alta ou queda em uma só direção são mais curtos do que os períodos laterais. Por isso, é preciso saber claramente em que condições a estratégia se aplica. Quando houver queda ou alta gradual, ou quando a volatilidade diminuir em um mercado lateral, é necessário fazer uma avaliação manual.
④ A estratégia serve para garantir uma taxa de acerto mínima no longo prazo. Até agora, a análise de 320 operações mostra uma taxa de acerto de 60%. Isso não é o mesmo que fazer um backtest com um clique — isso é simplesmente preguiça. Em termos rigorosos, com um backtest de um clique, você não sabe em quais períodos perdeu dinheiro. A análise precisa ser feita operação por operação, examinando visualmente os pontos de entrada e incluindo períodos de mercado lateral, de tendência em uma só direção, de consolidação e de alta ou queda gradual. Nos períodos laterais, a taxa de acerto se destaca, ficando entre 75% e 85%; nos períodos ruins, de alta ou queda gradual com baixa volatilidade, ela cai bastante.
⑤ O ponto-chave é entender por que a estratégia tem uma taxa de acerto de 60%, onde ficam os 40% restantes, quais são seus pontos fracos e quando ela pode ser usada. Eu também tenho um sistema quantitativo. Em poucas palavras, nenhum sistema quantitativo consegue funcionar o ano inteiro. Nesses casos, são necessárias várias estratégias e alguém precisa avaliar qual usar: vender quando o preço está alto, comprar quando está baixo ou operar as oscilações em torno do ponto médio.
⑥ Uma estratégia pode apresentar uma taxa de acerto maior por estar sobreajustada a uma determinada fase (mercado lateral, disparada ou queda brusca). Cabe ao usuário decidir se a estratégia é adequada para o momento atual. Uma estratégia sem emoções ajuda a garantir um resultado mínimo: ela pode percorrer 80% do caminho, mas os 20% restantes ainda dependem da sua decisão.
① Uma estratégia pode sofrer sobreajuste em determinado período. Por exemplo, nos últimos três dias, minha estratégia de contratos de eventos fez 35 operações e teve 6 perdas, apesar de também ter emplacado uma sequência de 12 vitórias. É evidente que esse resultado indica sobreajuste a um mercado lateral. Em períodos de alta ou queda gradual em uma só direção, ou de baixa volatilidade, é possível ter várias perdas seguidas.
② Quando há alta ou queda gradual, ou a volatilidade é baixa, mesmo sem usar uma estratégia e abrindo contratos de eventos manualmente, a taxa real de acerto também é baixa. Esse é um problema desse produto.
③ Em sentido estrito, existem estratégias para mercados laterais, de alta e de baixa. Mas, nos contratos de eventos, os períodos de alta ou queda em uma só direção são mais curtos do que os períodos laterais. Por isso, é preciso saber claramente em que condições a estratégia se aplica. Quando houver queda ou alta gradual, ou quando a volatilidade diminuir em um mercado lateral, é necessário fazer uma avaliação manual.
④ A estratégia serve para garantir uma taxa de acerto mínima no longo prazo. Até agora, a análise de 320 operações mostra uma taxa de acerto de 60%. Isso não é o mesmo que fazer um backtest com um clique — isso é simplesmente preguiça. Em termos rigorosos, com um backtest de um clique, você não sabe em quais períodos perdeu dinheiro. A análise precisa ser feita operação por operação, examinando visualmente os pontos de entrada e incluindo períodos de mercado lateral, de tendência em uma só direção, de consolidação e de alta ou queda gradual. Nos períodos laterais, a taxa de acerto se destaca, ficando entre 75% e 85%; nos períodos ruins, de alta ou queda gradual com baixa volatilidade, ela cai bastante.
⑤ O ponto-chave é entender por que a estratégia tem uma taxa de acerto de 60%, onde ficam os 40% restantes, quais são seus pontos fracos e quando ela pode ser usada. Eu também tenho um sistema quantitativo. Em poucas palavras, nenhum sistema quantitativo consegue funcionar o ano inteiro. Nesses casos, são necessárias várias estratégias e alguém precisa avaliar qual usar: vender quando o preço está alto, comprar quando está baixo ou operar as oscilações em torno do ponto médio.
⑥ Uma estratégia pode apresentar uma taxa de acerto maior por estar sobreajustada a uma determinada fase (mercado lateral, disparada ou queda brusca). Cabe ao usuário decidir se a estratégia é adequada para o momento atual. Uma estratégia sem emoções ajuda a garantir um resultado mínimo: ela pode percorrer 80% do caminho, mas os 20% restantes ainda dependem da sua decisão.