$WAL Ontem à tarde, escrevi: manter 0.0555; as posições de 240 milhões de moedas são combustível para um short squeeze; 0.0679 será testado novamente. Hoje, entre as 9h35 e as 9h45, o preço despencou de 0.0506 para 0.0463 de uma só vez. Em quinze minutos, caiu cerca de 8%, rompendo diretamente o meu nível de invalidação — é a segunda vez em dois dias que admito estar errado.
O que realmente importa não é a queda em si. O preço à vista em 24 horas caiu de 0.0607 para perto de 0.0465, uma queda de 23.5%; a mínima intradiária foi 0.04629, e o volume negociado à vista ficou em cerca de 25,4 milhões de dólares. Já o interesse em aberto nos contratos caiu do pico de 276 milhões de moedas ontem às 15h para cerca de 189 milhões agora, uma redução de aproximadamente 87 milhões. A taxa de financiamento também recuou dos pagamentos extremos aos vendidos de -0.63% e -0.78% em alguns períodos de ontem para -0.05% na liquidação das 8h de hoje. No texto de ontem, os vendidos pagaram uma taxa acumulada de 2.36% em 16 horas. A pressão compradora que forçou a liquidação dos vendidos já se esgotou; o que resta são posições compradas eliminadas, não munição para uma nova rodada de short squeeze. Tratar isto como mais uma recuperação causada pela recompra dos vendidos seria cair na mesma armadilha outra vez.
A estrutura das posições já define o caminho. A proporção de contas compradas no mercado inteiro subiu dos 42.5% de ontem para 52% durante a noite, antes de cair novamente para cerca de 49% agora — há quem esteja comprando na queda, mas não consegue segurar esta queda brusca. O rácio entre posições compradas e vendidas dos grandes investidores, calculado com base nas posições, oscilou o tempo todo entre 0.95 e 1.01, sem desequilíbrio para nenhum dos lados. O preço de marcação dos contratos está cerca de 0.3% abaixo do índice, e a pressão de venda com desconto por parte dos vendidos também enfraqueceu. Do ponto de vista técnico, o RSI de 1 hora caiu para 35, o valor J do KDJ caiu para 11, e a banda inferior de Bollinger em 0.0475 foi rompida. A EMA12 está em 0.0511, e a EMA26 em 0.0523; o preço já está bem abaixo das duas médias móveis. O ATR14 está em cerca de 0.0029, e a amplitude desta hora já ultrapassou o dobro do normal. A EMA12 diária está em torno de 0.042, o próximo nível estrutural.
A minha opinião é direta: a fase desta operação de squeeze impulsionada pela taxa de financiamento já acabou. Não vou apostar numa recuperação com base na mesma lógica de short squeeze de ontem. Se o nível de 0.0463 voltar a ceder e o interesse em aberto continuar a aumentar, o próximo nível a observar será perto da EMA12 diária, em 0.042. Não tenho WAL; não vou correr atrás de uma recuperação que perdi, nem abrir posições vendidas depois de uma quebra.
#WAL #合约持仓 #TaxaDeFinanciamento
O que realmente importa não é a queda em si. O preço à vista em 24 horas caiu de 0.0607 para perto de 0.0465, uma queda de 23.5%; a mínima intradiária foi 0.04629, e o volume negociado à vista ficou em cerca de 25,4 milhões de dólares. Já o interesse em aberto nos contratos caiu do pico de 276 milhões de moedas ontem às 15h para cerca de 189 milhões agora, uma redução de aproximadamente 87 milhões. A taxa de financiamento também recuou dos pagamentos extremos aos vendidos de -0.63% e -0.78% em alguns períodos de ontem para -0.05% na liquidação das 8h de hoje. No texto de ontem, os vendidos pagaram uma taxa acumulada de 2.36% em 16 horas. A pressão compradora que forçou a liquidação dos vendidos já se esgotou; o que resta são posições compradas eliminadas, não munição para uma nova rodada de short squeeze. Tratar isto como mais uma recuperação causada pela recompra dos vendidos seria cair na mesma armadilha outra vez.
A estrutura das posições já define o caminho. A proporção de contas compradas no mercado inteiro subiu dos 42.5% de ontem para 52% durante a noite, antes de cair novamente para cerca de 49% agora — há quem esteja comprando na queda, mas não consegue segurar esta queda brusca. O rácio entre posições compradas e vendidas dos grandes investidores, calculado com base nas posições, oscilou o tempo todo entre 0.95 e 1.01, sem desequilíbrio para nenhum dos lados. O preço de marcação dos contratos está cerca de 0.3% abaixo do índice, e a pressão de venda com desconto por parte dos vendidos também enfraqueceu. Do ponto de vista técnico, o RSI de 1 hora caiu para 35, o valor J do KDJ caiu para 11, e a banda inferior de Bollinger em 0.0475 foi rompida. A EMA12 está em 0.0511, e a EMA26 em 0.0523; o preço já está bem abaixo das duas médias móveis. O ATR14 está em cerca de 0.0029, e a amplitude desta hora já ultrapassou o dobro do normal. A EMA12 diária está em torno de 0.042, o próximo nível estrutural.
A minha opinião é direta: a fase desta operação de squeeze impulsionada pela taxa de financiamento já acabou. Não vou apostar numa recuperação com base na mesma lógica de short squeeze de ontem. Se o nível de 0.0463 voltar a ceder e o interesse em aberto continuar a aumentar, o próximo nível a observar será perto da EMA12 diária, em 0.042. Não tenho WAL; não vou correr atrás de uma recuperação que perdi, nem abrir posições vendidas depois de uma quebra.
#WAL #合约持仓 #TaxaDeFinanciamento