QUANDO um algoritmo de IA trabalha contra você em uma corretora de criptomoedas.
-Você coloca uma ordem limitada de compra um pouco acima do preço atual para ser executado primeiro. Frações de segundo depois, aparece outra ordem logo acima da sua (geralmente de volume fixo). Você aumenta ainda mais o preço — o robô faz o mesmo instantaneamente. Se cancelar sua ordem de repente, a ordem do robô também desaparece imediatamente ou volta à posição inicial.
- Surge no livro de ofertas uma ordem enorme, que deveria servir de forte suporte. No entanto, assim que o preço se aproxima desse nível, a ordem é removida instantaneamente. O objetivo desse robô é assustar os traders e levá-los a comprar ou vender na direção desejada pelo algoritmo.
- Velocidade sobre-humana de cancelamento e envio: um trader humano leva segundos para inserir os parâmetros. Os robôs conseguem enviar, modificar e cancelar centenas de ordens por segundo. Você vê a profundidade do livro de ofertas se mover em sincronia com a menor variação no preço do tick.
- Ciclicidade e timing perfeitos: negócios de volumes idênticos são registrados no fluxo de ordens em intervalos absolutamente iguais. Um ser humano não consegue pressionar um botão com precisão de milissegundos.
- Fragmentação de ordens grandes: em vez de comprar o volume inteiro de uma vez, o algoritmo divide a ordem grande em dezenas ou centenas de ordens pequenas (por exemplo, compras idênticas de 0,1), enviadas em sequência numa fração de segundo,
- Tendência em «degraus» em timeframes curtos: no gráfico de 1 minuto ou de segundos, o preço se move em degraus regulares e artificiais. Isso é um sinal da atuação de um formador de mercado ou de um algoritmo de acumulação de posição, que compra um volume fixo, mantém o preço e depois o move para o próximo nível.
- Caça aos stops («squeezes»): o preço dá um salto brusco e impulsivo para baixo ou para cima (rompendo um nível local onde se acumularam os stop-losses dos traders), executa-os instantaneamente e logo retorna. Esse padrão de «stop hunt» costuma ser acionado por robôs da corretora ou grandes participantes, que identificam as zonas de liquidação no livro de ofertas.
Dica para se proteger:
No mercado de futuros da Binance, para se camuflar dos robôs, é preciso usar as Estratégias de Trading integradas (ordens algorítmicas):
Ordem TWAP (preço médio ponderado pelo tempo): procure-a no terminal de futuros, na aba de estratégias algorítmicas. Ela funciona de forma semelhante a uma ordem iceberg, mas divide sua posição grande em partes pequenas e aleatórias e as executa em intervalos regulares (por exemplo, ao longo de 30 minutos). Os robôs não conseguem prever a entrada dos volumes, pois as ordens são executadas em lotes a mercado.
Post-Only (somente posicionamento): marque esta opção ao trabalhar com ordens limitadas. Ela garante que sua ordem entre no livro de ofertas estritamente como Maker (provedor de liquidez). Se um robô tentar executar uma ordem contra você, naquele mesmo milissegundo, a um preço desfavorável, o sistema da Binance simplesmente cancelará sua ordem, protegendo você contra a derrapagem.