De 10 mil a 550 mil, e depois voltar a zero: o que isso nos ensina? ☹️
Quando vi este irmão, senti que partilhávamos a mesma dor. Comecei a negociar criptomoedas aos 17 anos, passei para os futuros aos 20 e, este ano, voltei às criptomoedas. Tenho 26 anos. O meu capital passou de algumas dezenas de milhares para um máximo de 1,8 milhões em 2023 e depois foi a zero. No ano passado, voltei a transformar alguns milhares em mais de 400 mil e, depois, voltei a zero. Fui liquidado mais de dez vezes, provavelmente; já nem consigo contar. Houve dias em que perdi 600 ou 700 mil, e outros em que ganhei 300 ou 400 mil. Mas, no instante em que a conta chegou a zero, senti que tudo tinha acabado. Desde que comecei a vida adulta, praticamente nunca tive um emprego, mas este ano não tive outra opção senão ir trabalhar numa fábrica durante dois meses para juntar capital e recomeçar. Há dois meses, li uma frase que me fez ver as coisas com toda a clareza. Vou deixá-la no fim, para me servir de alerta. Por isso, decidi voltar a explorar um sistema de trading que não me leve a perder tudo por causa de uma única operação. Quando negociava futuros, não conseguia controlar os cisnes negros, sobretudo nestes últimos dois anos, com as guerras do Trump: de repente, no dia seguinte, o mercado abria com um salto. Mas, nos contratos de criptomoedas, isso é controlável. Negocio apenas Bitcoin; mesmo que aconteça algo como o que houve a 11 de outubro do ano passado, posso limitar as perdas com um stop-loss. Além disso, posso usar o modo de margem isolada, para não afetar todo o capital. Limito cada stop-loss a, no máximo, 4% do capital total. Fazendo as contas com perdas compostas, se começarmos com 10 mil, seriam precisas 57 perdas consecutivas de 4% para chegar aos mil. Essa probabilidade é, na verdade, muito baixa — afinal, conseguir ter 57 stops consecutivos...
A operação mais lucrativa da tua vida pode ser a maior maldição que alguma vez te aconteceu.
Porque, nessa ocasião, violaste todas as regras. Arriscaste demasiado, não usaste stop-loss e entraste quando toda a gente estava a sair. E depois ganhaste. Fizeste muito dinheiro.
Olhaste para aquela curva de capital íngreme e ascendente e pensaste que era mérito teu. Passaste a comemorar aquele dia como se fosse o teu aniversário.
Mas aquilo era o teu epitáfio. Todas as operações que fizeste depois foram tentativas de repetir aquela. Depois de cada perda, recusavas-te a sair porque estavas à espera de repetir aquilo. Em todas as operações, querias arriscar demasiado por causa daquela.
Transformaste a sorte no túmulo dos teus antepassados e, todos os anos, no Qingming, vais lá prestar homenagem.
O backtesting é como escavar uma sepultura. Vai mostrar-te que aquela operação que colocaste no altar não passou de um osso que a probabilidade te atirou. E, por causa desse osso, sacrificaste o resto da tua vida.
Quando vi este irmão, senti que partilhávamos a mesma dor. Comecei a negociar criptomoedas aos 17 anos, passei para os futuros aos 20 e, este ano, voltei às criptomoedas. Tenho 26 anos. O meu capital passou de algumas dezenas de milhares para um máximo de 1,8 milhões em 2023 e depois foi a zero. No ano passado, voltei a transformar alguns milhares em mais de 400 mil e, depois, voltei a zero. Fui liquidado mais de dez vezes, provavelmente; já nem consigo contar. Houve dias em que perdi 600 ou 700 mil, e outros em que ganhei 300 ou 400 mil. Mas, no instante em que a conta chegou a zero, senti que tudo tinha acabado. Desde que comecei a vida adulta, praticamente nunca tive um emprego, mas este ano não tive outra opção senão ir trabalhar numa fábrica durante dois meses para juntar capital e recomeçar. Há dois meses, li uma frase que me fez ver as coisas com toda a clareza. Vou deixá-la no fim, para me servir de alerta. Por isso, decidi voltar a explorar um sistema de trading que não me leve a perder tudo por causa de uma única operação. Quando negociava futuros, não conseguia controlar os cisnes negros, sobretudo nestes últimos dois anos, com as guerras do Trump: de repente, no dia seguinte, o mercado abria com um salto. Mas, nos contratos de criptomoedas, isso é controlável. Negocio apenas Bitcoin; mesmo que aconteça algo como o que houve a 11 de outubro do ano passado, posso limitar as perdas com um stop-loss. Além disso, posso usar o modo de margem isolada, para não afetar todo o capital. Limito cada stop-loss a, no máximo, 4% do capital total. Fazendo as contas com perdas compostas, se começarmos com 10 mil, seriam precisas 57 perdas consecutivas de 4% para chegar aos mil. Essa probabilidade é, na verdade, muito baixa — afinal, conseguir ter 57 stops consecutivos...
A operação mais lucrativa da tua vida pode ser a maior maldição que alguma vez te aconteceu.
Porque, nessa ocasião, violaste todas as regras. Arriscaste demasiado, não usaste stop-loss e entraste quando toda a gente estava a sair. E depois ganhaste. Fizeste muito dinheiro.
Olhaste para aquela curva de capital íngreme e ascendente e pensaste que era mérito teu. Passaste a comemorar aquele dia como se fosse o teu aniversário.
Mas aquilo era o teu epitáfio. Todas as operações que fizeste depois foram tentativas de repetir aquela. Depois de cada perda, recusavas-te a sair porque estavas à espera de repetir aquilo. Em todas as operações, querias arriscar demasiado por causa daquela.
Transformaste a sorte no túmulo dos teus antepassados e, todos os anos, no Qingming, vais lá prestar homenagem.
O backtesting é como escavar uma sepultura. Vai mostrar-te que aquela operação que colocaste no altar não passou de um osso que a probabilidade te atirou. E, por causa desse osso, sacrificaste o resto da tua vida.