Taxa de acerto de 92,5% e drawdown máximo de apenas 3,98%: como uso a lógica dos formadores de mercado para operar contratos de ações dos EUA?
A Figura 1 mostra meus resultados reais operando principalmente contratos de ações dos EUA desde o início de agosto: retorno acumulado de +67,01%, taxa de acerto de 92,5% e índice de Sharpe de 1,6. Recentemente, a maior parte do meu capital também tem sido alocada a esses contratos.
Hoje, vou compartilhar uma estrutura de estratégia de curto prazo em ações dos EUA com alta taxa de acerto. Se vocês tiverem interesse, continuarei aprofundando esse tema nas próximas publicações.
I. Por que a análise dos gráficos de candlestick costuma falhar? Muitas pessoas operam no curto prazo em ações dos EUA olhando apenas para os candlesticks, mas eles são sempre o resultado do preço, nunca a causa. No curto prazo, os verdadeiros fatores que movimentam o mercado americano se resumem a duas dimensões:
✅ Eventos: balanços, dados macroeconômicos, grandes acontecimentos políticos etc. (eventos desse tipo não acontecem todos os dias).
✅ Disputa entre formadores de mercado: nos dias sem grandes eventos, os movimentos do mercado são determinados, nos bastidores, pelas operações de hedge dos formadores de mercado.
II. Como identificar a direção intradiária observando os formadores de mercado?
Minha abordagem combina Gamma, Call Wall (barreira de calls) e Put Wall (barreira de puts) para criar um modelo de monitoramento do sentimento P/C (Put/Call) em duas dimensões (veja a Figura 2):
✅ Tendência de médio e longo prazo (P/C do OI em aberto): avalia se, no geral, as instituições estão otimistas, neutras ou em busca de proteção.
✅ Curto prazo intradiário (P/C do volume negociado): identifica se os investidores de varejo e o fluxo de capital estão comprando calls freneticamente para aproveitar uma queda ou comprando puts para pressionar o mercado.
Ao combinar os estados dessas duas dimensões (por exemplo, quando a preferência das posições de longo prazo e o entusiasmo do fluxo intradiário entram em sintonia), é possível identificar com clareza o estado atual do mercado e, assim, antecipar se os formadores de mercado vão impulsionar o movimento (como em uma forte alta provocada por um Gamma Squeeze) ou pressionar os preços e defender suas posições.
Essa estratégia, baseada nas posições dos formadores de mercado e na Gamma, me ajudou a alcançar uma boa relação risco-retorno nos últimos dois meses.
Você tem interesse nesse sistema de trading que combina dados de opções de ações dos EUA? Na próxima publicação, vamos analisar os detalhes das ordens limitadas e das compras nos recuos!
A Figura 1 mostra meus resultados reais operando principalmente contratos de ações dos EUA desde o início de agosto: retorno acumulado de +67,01%, taxa de acerto de 92,5% e índice de Sharpe de 1,6. Recentemente, a maior parte do meu capital também tem sido alocada a esses contratos.
Hoje, vou compartilhar uma estrutura de estratégia de curto prazo em ações dos EUA com alta taxa de acerto. Se vocês tiverem interesse, continuarei aprofundando esse tema nas próximas publicações.
I. Por que a análise dos gráficos de candlestick costuma falhar? Muitas pessoas operam no curto prazo em ações dos EUA olhando apenas para os candlesticks, mas eles são sempre o resultado do preço, nunca a causa. No curto prazo, os verdadeiros fatores que movimentam o mercado americano se resumem a duas dimensões:
✅ Eventos: balanços, dados macroeconômicos, grandes acontecimentos políticos etc. (eventos desse tipo não acontecem todos os dias).
✅ Disputa entre formadores de mercado: nos dias sem grandes eventos, os movimentos do mercado são determinados, nos bastidores, pelas operações de hedge dos formadores de mercado.
II. Como identificar a direção intradiária observando os formadores de mercado?
Minha abordagem combina Gamma, Call Wall (barreira de calls) e Put Wall (barreira de puts) para criar um modelo de monitoramento do sentimento P/C (Put/Call) em duas dimensões (veja a Figura 2):
✅ Tendência de médio e longo prazo (P/C do OI em aberto): avalia se, no geral, as instituições estão otimistas, neutras ou em busca de proteção.
✅ Curto prazo intradiário (P/C do volume negociado): identifica se os investidores de varejo e o fluxo de capital estão comprando calls freneticamente para aproveitar uma queda ou comprando puts para pressionar o mercado.
Ao combinar os estados dessas duas dimensões (por exemplo, quando a preferência das posições de longo prazo e o entusiasmo do fluxo intradiário entram em sintonia), é possível identificar com clareza o estado atual do mercado e, assim, antecipar se os formadores de mercado vão impulsionar o movimento (como em uma forte alta provocada por um Gamma Squeeze) ou pressionar os preços e defender suas posições.
Essa estratégia, baseada nas posições dos formadores de mercado e na Gamma, me ajudou a alcançar uma boa relação risco-retorno nos últimos dois meses.
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