Calculadora de Kelly para determinar o tamanho ideal da posição
Determine a porcentagem ideal do capital por operação com base no critério de Kelly
O que é o critério de Kelly?
Uma fórmula matemática para calcular o tamanho ideal da posição, reduzir o risco e maximizar o crescimento a longo prazo
Fórmula básica:
$f_ = (p \times b - q) / b$
Onde:
- p = probabilidade de ganhar (probabilidade de vitória)
- q = probabilidade de perder = 1 - p
- b = relação ganho/perda
- f_ = porcentagem recomendada do capital para a operação
Fórmula alternativa para retornos:
$f_ = p - (1 - p) / b$
O resultado representa uma porcentagem do seu capital total de negociação
Exemplo de cálculo:
- Probabilidade de ganhar p = 55%
- Probabilidade de perder q = 45%
- Relação ganho/perda b = 2.0
- $f_ = (0.55 \times 2 - 0.45) / 2 = (1.10 - 0.45) / 2 = 0.65 / 2 = 0.325$
- Resultado: 32.5% do capital ★
Calculadora rápida:
- Insira a probabilidade de ganhar p: 60%
- Insira a relação ganho/perda: 1.5
- Tamanho ideal da posição (Kelly %): ≈ 26.7%
Avisos importantes:
⚠️ Dica importante: use 1/2 ou 1/4 de Kelly para reduzir o risco (ou seja, se o resultado for 26%, invista apenas 13% ou 6.5%)
🛡️ Gestão de risco: não ultrapasse o Kelly integral devido à volatilidade do mercado
✅ Lembre-se: o critério só funciona com dados precisos — são necessárias pelo menos 100 operações anteriores
$STRK
$CKB
#BTC☀ #bnb
#حاسبة_كيللي #BinanceSquareFamily #ادارة_رأس_المال
Determine a porcentagem ideal do capital por operação com base no critério de Kelly
O que é o critério de Kelly?
Uma fórmula matemática para calcular o tamanho ideal da posição, reduzir o risco e maximizar o crescimento a longo prazo
Fórmula básica:
$f_ = (p \times b - q) / b$
Onde:
- p = probabilidade de ganhar (probabilidade de vitória)
- q = probabilidade de perder = 1 - p
- b = relação ganho/perda
- f_ = porcentagem recomendada do capital para a operação
Fórmula alternativa para retornos:
$f_ = p - (1 - p) / b$
O resultado representa uma porcentagem do seu capital total de negociação
Exemplo de cálculo:
- Probabilidade de ganhar p = 55%
- Probabilidade de perder q = 45%
- Relação ganho/perda b = 2.0
- $f_ = (0.55 \times 2 - 0.45) / 2 = (1.10 - 0.45) / 2 = 0.65 / 2 = 0.325$
- Resultado: 32.5% do capital ★
Calculadora rápida:
- Insira a probabilidade de ganhar p: 60%
- Insira a relação ganho/perda: 1.5
- Tamanho ideal da posição (Kelly %): ≈ 26.7%
Avisos importantes:
⚠️ Dica importante: use 1/2 ou 1/4 de Kelly para reduzir o risco (ou seja, se o resultado for 26%, invista apenas 13% ou 6.5%)
🛡️ Gestão de risco: não ultrapasse o Kelly integral devido à volatilidade do mercado
✅ Lembre-se: o critério só funciona com dados precisos — são necessárias pelo menos 100 operações anteriores
$STRK
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