US$ 1,84 bilhão em opções de BTC vencem amanhã, e o mercado está preparado para mais uma queda brusca.
O pesquisador da Greeks.live, Adam: 22.000 opções de BTC vencem em 9 de outubro, com uma relação put/call de 1,12 e preço de máxima dor em US$ 84.000. Mais 123.000 opções de ETH (US$ 320 milhões) vencem no mesmo dia, com preço de máxima dor em US$ 2.650 (Odaily). Isso representa 6% de todo o interesse em aberto em opções de BTC e 9% do de ETH, saindo do mercado em uma única liquidação.
O preço à vista está perto de US$ 82.700, abaixo do preço de máxima dor, com puts concentradas acima. A exposição a gama está concentrada perto de US$ 90 mil a US$ 100 mil, o que significa que os formadores de mercado não estão fazendo muito esforço para sustentar os preços abaixo desse nível. A volatilidade implícita continua caindo. Ninguém quer pagar por uma alta.
Minha leitura: este é um mercado se preparando para uma queda brusca que ainda não foi precificada. A baixa volatilidade implícita não significa complacência; todos estão esperando o gatilho. Quando vencimentos tão grandes encontram um livro de opções inclinado para a baixa, o caminho de menor resistência até a liquidação é para baixo, não de lado.
$BTC $ETH
O pesquisador da Greeks.live, Adam: 22.000 opções de BTC vencem em 9 de outubro, com uma relação put/call de 1,12 e preço de máxima dor em US$ 84.000. Mais 123.000 opções de ETH (US$ 320 milhões) vencem no mesmo dia, com preço de máxima dor em US$ 2.650 (Odaily). Isso representa 6% de todo o interesse em aberto em opções de BTC e 9% do de ETH, saindo do mercado em uma única liquidação.
O preço à vista está perto de US$ 82.700, abaixo do preço de máxima dor, com puts concentradas acima. A exposição a gama está concentrada perto de US$ 90 mil a US$ 100 mil, o que significa que os formadores de mercado não estão fazendo muito esforço para sustentar os preços abaixo desse nível. A volatilidade implícita continua caindo. Ninguém quer pagar por uma alta.
Minha leitura: este é um mercado se preparando para uma queda brusca que ainda não foi precificada. A baixa volatilidade implícita não significa complacência; todos estão esperando o gatilho. Quando vencimentos tão grandes encontram um livro de opções inclinado para a baixa, o caminho de menor resistência até a liquidação é para baixo, não de lado.
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