假设一个策略胜率60%，对了赚50%，错了亏50%。听上去不错吧？

如果每次满仓，算一下长期结果：60%×50% - 40%×50% = 每笔期望+10%，

看着是正期望。但注意路径：连错两次就是-75%，需要+300%才能回本。

正期望的策略+满仓执行=大概率破产，这就是赌徒破产定理在币圈的

日常上演。

同样的策略，改成每次只动20%仓位：连错两次-18%，毫无杀伤力，

长期期望照吃。策略没变，变的只是仓位，生死就不同。

记住这个不等式：你的长期收益 ≈ 策略期望 × 你能活多久。仓位决定

后者。活得久的人，才有资格谈期望值。

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