【🧮 Aritmética do risco 10-07】O mesmo mercado, alavancagens diferentes: dois mundos
$BTC Preço atual: 83.824｜ATR diário (14) = 1.899, ou seja, 2,27% do preço atual
Traduzindo: oscilar normalmente 2,3% em um dia é rotina. Não precisa de nenhuma notícia.
▬ O que a alavancagem realmente significa (usando uma distância de liquidação de 4,5% como exemplo, ou seja, 20x)
· 4,5% ÷ 2,27% = 2,0 ATRs — não aguenta nem um dia de oscilação normal
· Teste com dados de 1 hora ao longo de 5,2 anos (45.822 pontos de entrada): abrir aleatoriamente uma posição comprada com alavancagem de 20x e simplesmente mantê-la resulta em 10,3% de probabilidade de liquidação em 24 horas
· Em outras palavras: mesmo acertando a direção, em 1 de cada 10 vezes você pode ser liquidado naquele dia — independentemente de ter acertado ou não; a liquidação acontece antes de a sua avaliação se concretizar
▬ Custos de manter uma posição (dinheiro que você perde mesmo sem alta nem queda)
· Taxa de financiamento anualizada de -4,9%, liquidada a cada 8 horas → manter uma posição comprada por um dia custa 0,013%
· Base entre perpétuos e à vista: -0,042%
· Em testes da nossa própria estratégia (16 moedas, 47 operações): taxas e slippage consomem 0,115R por operação, ou 48% do lucro bruto — os custos são certos; a direção, incerta
▬ Posição
· OI nominal: 8,1B, variação de -0,36% nas últimas 24 horas
· Faixa dos últimos 12 dias: 82.563 ~ 87.220; o preço atual está na posição de 27% dentro da faixa
▬ A conclusão é uma só
Arriscando 1~2% por operação, é quase impossível quebrar após 200 operações; arriscando 20% por operação, é morte certa. A direção determina quanto você ganha; o tamanho da posição determina se você continua no jogo.
Tudo acima se baseia em dados públicos e nas nossas próprias estatísticas; não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria avaliação e assuma a responsabilidade.
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$BTC Preço atual: 83.824｜ATR diário (14) = 1.899, ou seja, 2,27% do preço atual
Traduzindo: oscilar normalmente 2,3% em um dia é rotina. Não precisa de nenhuma notícia.
▬ O que a alavancagem realmente significa (usando uma distância de liquidação de 4,5% como exemplo, ou seja, 20x)
· 4,5% ÷ 2,27% = 2,0 ATRs — não aguenta nem um dia de oscilação normal
· Teste com dados de 1 hora ao longo de 5,2 anos (45.822 pontos de entrada): abrir aleatoriamente uma posição comprada com alavancagem de 20x e simplesmente mantê-la resulta em 10,3% de probabilidade de liquidação em 24 horas
· Em outras palavras: mesmo acertando a direção, em 1 de cada 10 vezes você pode ser liquidado naquele dia — independentemente de ter acertado ou não; a liquidação acontece antes de a sua avaliação se concretizar
▬ Custos de manter uma posição (dinheiro que você perde mesmo sem alta nem queda)
· Taxa de financiamento anualizada de -4,9%, liquidada a cada 8 horas → manter uma posição comprada por um dia custa 0,013%
· Base entre perpétuos e à vista: -0,042%
· Em testes da nossa própria estratégia (16 moedas, 47 operações): taxas e slippage consomem 0,115R por operação, ou 48% do lucro bruto — os custos são certos; a direção, incerta
▬ Posição
· OI nominal: 8,1B, variação de -0,36% nas últimas 24 horas
· Faixa dos últimos 12 dias: 82.563 ~ 87.220; o preço atual está na posição de 27% dentro da faixa
▬ A conclusão é uma só
Arriscando 1~2% por operação, é quase impossível quebrar após 200 operações; arriscando 20% por operação, é morte certa. A direção determina quanto você ganha; o tamanho da posição determina se você continua no jogo.
Tudo acima se baseia em dados públicos e nas nossas próprias estatísticas; não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria avaliação e assuma a responsabilidade.
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