$SPY acabou de atingir uma nova máxima histórica de $780.20, alta de 0.69%, e segue nesse nível na última hora do pregão. O recorde intradiário anterior era $779.30. O recorde de fechamento é $777.88, de 13 de agosto — estamos $2.32 acima dele, faltando menos de uma hora.
O cenário das opções virou com força: de +$1.24B às 10h para +$1.95B às 15h, o nível mais forte desde a semana do recorde de agosto. O Composite passou de -12.8 para +27.0. O Engine, de -2M para +27M. O prêmio é composto por 60% de calls, com saldo líquido de $376M. O fluxo de abertura foi de 10.6:1 em calls e 6.8:1 em puts.
O skew de puts que destacamos esta manhã — puts precificadas 6.3 pontos acima das calls — recuou para 1.8. Não se sustentou.
Os pontos de atração:
$780 (+$584M) está exatamente no preço atual. É o maior strike perto do dinheiro desde as máximas de agosto.
$785 (+$616M) é o maior do painel.
$781 (+$188M), $782 (+$121M) e $783 (+$127M) se acumulam entre eles.
Com quase $2B de gamma positivo, os dealers compram nas quedas e vendem nas altas. Espere que o preço fique perto de $780 até o fechamento. Abaixo, nada significativo até $775.
Os registros:
10 de setembro, $SPY a $757: previmos máximas históricas por volta da semana de 5 de outubro.
2 de outubro: recorde do $QQQ.
6 de outubro: recorde dos futuros do S&P antes da abertura. Recorde do $SPY depois dela.
Sinal de PPI fraco, dia 18 de 20: $SPY +2.95% em relação ao fechamento de 10 de setembro. A média histórica é +1.22%. Restam duas sessões.
$775 é suporte. $780.20 é o preço. $780 é o nível de pinagem. $785 é o maior ponto de atração.
Nova máxima. Mantendo-se nesse nível. Um fechamento acima de $777.88 será um fechamento recorde.
O cenário das opções virou com força: de +$1.24B às 10h para +$1.95B às 15h, o nível mais forte desde a semana do recorde de agosto. O Composite passou de -12.8 para +27.0. O Engine, de -2M para +27M. O prêmio é composto por 60% de calls, com saldo líquido de $376M. O fluxo de abertura foi de 10.6:1 em calls e 6.8:1 em puts.
O skew de puts que destacamos esta manhã — puts precificadas 6.3 pontos acima das calls — recuou para 1.8. Não se sustentou.
Os pontos de atração:
$780 (+$584M) está exatamente no preço atual. É o maior strike perto do dinheiro desde as máximas de agosto.
$785 (+$616M) é o maior do painel.
$781 (+$188M), $782 (+$121M) e $783 (+$127M) se acumulam entre eles.
Com quase $2B de gamma positivo, os dealers compram nas quedas e vendem nas altas. Espere que o preço fique perto de $780 até o fechamento. Abaixo, nada significativo até $775.
Os registros:
10 de setembro, $SPY a $757: previmos máximas históricas por volta da semana de 5 de outubro.
2 de outubro: recorde do $QQQ.
6 de outubro: recorde dos futuros do S&P antes da abertura. Recorde do $SPY depois dela.
Sinal de PPI fraco, dia 18 de 20: $SPY +2.95% em relação ao fechamento de 10 de setembro. A média histórica é +1.22%. Restam duas sessões.
$775 é suporte. $780.20 é o preço. $780 é o nível de pinagem. $785 é o maior ponto de atração.
Nova máxima. Mantendo-se nesse nível. Um fechamento acima de $777.88 será um fechamento recorde.
