Estás a misturar duas notas da Glassnode: a mais recente é sobre a semana dos dados de emprego de 2–3 de outubro, não sobre a reunião do FOMC de setembro.
*Última investigação da Glassnode, 3 de outubro:*$GTC $PUMPBTC $MOVR
- *Relatório de emprego de 2 de outubro: emprego não agrícola +29 mil em setembro vs. 84 mil esperados, desemprego em 4,2%, julho+agosto revistos em baixa em 60 mil no total — resultado muito fraco*
- *Probabilidade de subida dos juros oscilou: os futuros dos fundos da Fed indicavam 66% de probabilidade de uma subida em 28 de outubro na segunda-feira → 22% na tarde de sexta-feira — queda desencadeada pelo comentário de Williams, da Fed de Nova Iorque, «não há necessidade de urgência», na terça-feira (66%→50% em 2 horas), pelo IPC subjacente mais moderado na quarta-feira (-10 pontos) e por Jefferson («precisamos de mais tempo») — BTC +∼1% na semana*
- *As opções NÃO precificaram os dados de emprego: o gráfico de opções da Glassnode mostra a volatilidade implícita (VI) a 1 semana > a VI a 1 mês durante 48 horas antes do FOMC de 16 de setembro (prémio = movimento esperado pelos traders) — antes dos dados de emprego de 2 de outubro, a VI a 1 semana manteve-se ABAIXO da VI a 1 mês durante 48 horas — «Os traders de opções não esperavam que os dados de emprego mexessem muito com o Bitcoin» — o teu rascunho inverteu isto*
- *Movimento dos futuros: interesse em aberto +2,1 mil milhões de dólares nas 24 horas anteriores aos dados de emprego — posições vendidas no valor de 50 milhões de dólares liquidadas às 04:20 UTC de sexta-feira (8 horas antes do relatório), depois, após a divulgação, foram liquidadas posições compradas no valor de 11 milhões de dólares, contra 2 milhões em posições vendidas — 60% das liquidações da semana foram de posições vendidas — o interesse em aberto caiu então 1,5 mil milhões de dólares — BTC caiu brevemente 1% após a divulgação e depois passou de 86 mil para 86,7 mil dólares, ultrapassando a parede de ordens de venda nos 85 mil dólares*
*Nota anterior de setembro:* Antes do FOMC de 16 de setembro, a volatilidade de curto prazo tinha, sim, um prémio — mas isso foi em setembro, não nos dados de emprego de outubro.
Portanto, a história agora é o inverso: BTC subiu à medida que a probabilidade de subida dos juros desabou, as opções ignoraram os dados de emprego e os futuros apertaram posições dos dois lados.
*ÚLTIMA HORA 🚨 BTC ignorou os dados de emprego e acompanhou as probabilidades da Fed — Glassnode, 3 de outubro 📈 +29 mil empregos vs. 84 mil esperados, probabilidade de subida dos juros caiu de 66%→22% após Williams/PCE/Jefferson — BTC +1% na semana, até ∼86,7 mil dólares, ultrapassou a parede nos 85 mil dólares — opções: VI a 1S < VI a 1M nas 48 horas antes dos dados de emprego = os traders NÃO precificaram o impacto dos dados de emprego (ao contrário do prémio antes do FOMC de 16 de setembro) — futuros: interesse em aberto +2,1 mil milhões de dólares antes do relatório, posições vendidas de 50 milhões de dólares liquidadas, depois posições compradas de 11 milhões de dólares atingidas após o relatório 🔥*
*Última investigação da Glassnode, 3 de outubro:*$GTC $PUMPBTC $MOVR
- *Relatório de emprego de 2 de outubro: emprego não agrícola +29 mil em setembro vs. 84 mil esperados, desemprego em 4,2%, julho+agosto revistos em baixa em 60 mil no total — resultado muito fraco*
- *Probabilidade de subida dos juros oscilou: os futuros dos fundos da Fed indicavam 66% de probabilidade de uma subida em 28 de outubro na segunda-feira → 22% na tarde de sexta-feira — queda desencadeada pelo comentário de Williams, da Fed de Nova Iorque, «não há necessidade de urgência», na terça-feira (66%→50% em 2 horas), pelo IPC subjacente mais moderado na quarta-feira (-10 pontos) e por Jefferson («precisamos de mais tempo») — BTC +∼1% na semana*
- *As opções NÃO precificaram os dados de emprego: o gráfico de opções da Glassnode mostra a volatilidade implícita (VI) a 1 semana > a VI a 1 mês durante 48 horas antes do FOMC de 16 de setembro (prémio = movimento esperado pelos traders) — antes dos dados de emprego de 2 de outubro, a VI a 1 semana manteve-se ABAIXO da VI a 1 mês durante 48 horas — «Os traders de opções não esperavam que os dados de emprego mexessem muito com o Bitcoin» — o teu rascunho inverteu isto*
- *Movimento dos futuros: interesse em aberto +2,1 mil milhões de dólares nas 24 horas anteriores aos dados de emprego — posições vendidas no valor de 50 milhões de dólares liquidadas às 04:20 UTC de sexta-feira (8 horas antes do relatório), depois, após a divulgação, foram liquidadas posições compradas no valor de 11 milhões de dólares, contra 2 milhões em posições vendidas — 60% das liquidações da semana foram de posições vendidas — o interesse em aberto caiu então 1,5 mil milhões de dólares — BTC caiu brevemente 1% após a divulgação e depois passou de 86 mil para 86,7 mil dólares, ultrapassando a parede de ordens de venda nos 85 mil dólares*
*Nota anterior de setembro:* Antes do FOMC de 16 de setembro, a volatilidade de curto prazo tinha, sim, um prémio — mas isso foi em setembro, não nos dados de emprego de outubro.
Portanto, a história agora é o inverso: BTC subiu à medida que a probabilidade de subida dos juros desabou, as opções ignoraram os dados de emprego e os futuros apertaram posições dos dois lados.
*ÚLTIMA HORA 🚨 BTC ignorou os dados de emprego e acompanhou as probabilidades da Fed — Glassnode, 3 de outubro 📈 +29 mil empregos vs. 84 mil esperados, probabilidade de subida dos juros caiu de 66%→22% após Williams/PCE/Jefferson — BTC +1% na semana, até ∼86,7 mil dólares, ultrapassou a parede nos 85 mil dólares — opções: VI a 1S < VI a 1M nas 48 horas antes dos dados de emprego = os traders NÃO precificaram o impacto dos dados de emprego (ao contrário do prémio antes do FOMC de 16 de setembro) — futuros: interesse em aberto +2,1 mil milhões de dólares antes do relatório, posições vendidas de 50 milhões de dólares liquidadas, depois posições compradas de 11 milhões de dólares atingidas após o relatório 🔥*
