A meta era ganhar 3 vezes o risco. Por que o lucro realizado foi de apenas 1,4 vezes?
No gráfico, a meta parece distante; na revisão, porém, o lucro não é tão grande. Às vezes, o problema não está na entrada, mas no fato de a maior parte da posição já ter sido vendida.
Um exemplo hipotético: considere como 1R a perda prevista no stop-loss para a posição inicial inteira. Quando o preço chega a um lucro de 1R, feche primeiro 80% da posição. Os 20% restantes são fechados mais tarde em 3R. Sem contar os custos, o lucro efetivo da operação inteira é 0,8×1R + 0,2×3R = 1,4R — não 3R.
Se os 20% restantes acabarem voltando ao nível do stop-loss inicial e forem encerrados ali, considerando a mesma hipótese de execução, o resultado será 0,8R − 0,2R = 0,6R. Sair em etapas altera a distribuição dos retornos e também a forma como você sente a devolução dos lucros.
Não vou dizer que realizar lucros em etapas é bom ou ruim com base apenas nesses dois resultados. Realizar parte dos lucros antecipadamente pode tornar a execução mais consistente, mas também pode fazer com que alguns poucos grandes ganhos não sejam suficientes para cobrir as demais perdas. É preciso comparar os resultados completos do mesmo conjunto de operações sob diferentes regras de saída, sem escolher apenas alguns casos favoráveis.
O curso de matemática das operações da CME destaca o impacto do lucro médio e da perda média nos resultados de uma estratégia. Ao revisar operações de BTC, ETH e SOL, registro a proporção encerrada em cada saída, o preço de execução e os custos. O preço-alvo faz parte do plano; o lucro ponderado pelo tamanho da posição é o que realmente conta para a conta.
A segunda imagem é ilustrativa, de um cenário de negociação, e não mostra minhas operações reais.
#RevisãoDeOperações
$BTC $ETH $SOL
Toque na minha foto de perfil para ver as operações ao vivo
No gráfico, a meta parece distante; na revisão, porém, o lucro não é tão grande. Às vezes, o problema não está na entrada, mas no fato de a maior parte da posição já ter sido vendida.
Um exemplo hipotético: considere como 1R a perda prevista no stop-loss para a posição inicial inteira. Quando o preço chega a um lucro de 1R, feche primeiro 80% da posição. Os 20% restantes são fechados mais tarde em 3R. Sem contar os custos, o lucro efetivo da operação inteira é 0,8×1R + 0,2×3R = 1,4R — não 3R.
Se os 20% restantes acabarem voltando ao nível do stop-loss inicial e forem encerrados ali, considerando a mesma hipótese de execução, o resultado será 0,8R − 0,2R = 0,6R. Sair em etapas altera a distribuição dos retornos e também a forma como você sente a devolução dos lucros.
Não vou dizer que realizar lucros em etapas é bom ou ruim com base apenas nesses dois resultados. Realizar parte dos lucros antecipadamente pode tornar a execução mais consistente, mas também pode fazer com que alguns poucos grandes ganhos não sejam suficientes para cobrir as demais perdas. É preciso comparar os resultados completos do mesmo conjunto de operações sob diferentes regras de saída, sem escolher apenas alguns casos favoráveis.
O curso de matemática das operações da CME destaca o impacto do lucro médio e da perda média nos resultados de uma estratégia. Ao revisar operações de BTC, ETH e SOL, registro a proporção encerrada em cada saída, o preço de execução e os custos. O preço-alvo faz parte do plano; o lucro ponderado pelo tamanho da posição é o que realmente conta para a conta.
A segunda imagem é ilustrativa, de um cenário de negociação, e não mostra minhas operações reais.
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