ETP lançado não significa a mesma coisa que ordem de compra em tempo real; o mais fácil de confundir é a frequência temporal do fluxo de capital.
Quando surgem novidades sobre ETPs relacionados a Zcash, muita gente imediatamente coloca as notícias, o preço da moeda e o fluxo de capital no mesmo gráfico. Mas esses três tipos de dados têm granularidades de tempo diferentes:
1. Aviso/announcement é o tempo do evento;
2. Listagem do ETP é o tempo de negociação;
3. Subscrição/resgate ou o fluxo de capital geralmente segue o recorte do fim do dia;
4. O preço da moeda é atualizado continuamente por 24 horas.
Se fuso horário e horário de corte não forem descritos com clareza, é muito fácil, em backtests, misturar “dados conhecidos só após o fechamento” com informações do pregão, gerando viés de *previsão* (look-ahead bias). Meu método é armazenar separadamente o horário do aviso, o horário de listagem, a data do fluxo de capital e o timestamp do preço, para então construir a janela do evento.
Ao analisar dados de ETP/ETF, o que você confirma primeiro?
A: Horário do aviso
B: Horário de listagem
C: Data do fluxo de capital
D: Fuso horário e recorte do fechamento
#ZEC #ETP #数据质量 #量化 #数据控
Quando surgem novidades sobre ETPs relacionados a Zcash, muita gente imediatamente coloca as notícias, o preço da moeda e o fluxo de capital no mesmo gráfico. Mas esses três tipos de dados têm granularidades de tempo diferentes:
1. Aviso/announcement é o tempo do evento;
2. Listagem do ETP é o tempo de negociação;
3. Subscrição/resgate ou o fluxo de capital geralmente segue o recorte do fim do dia;
4. O preço da moeda é atualizado continuamente por 24 horas.
Se fuso horário e horário de corte não forem descritos com clareza, é muito fácil, em backtests, misturar “dados conhecidos só após o fechamento” com informações do pregão, gerando viés de *previsão* (look-ahead bias). Meu método é armazenar separadamente o horário do aviso, o horário de listagem, a data do fluxo de capital e o timestamp do preço, para então construir a janela do evento.
Ao analisar dados de ETP/ETF, o que você confirma primeiro?
A: Horário do aviso
B: Horário de listagem
C: Data do fluxo de capital
D: Fuso horário e recorte do fechamento
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