Ao construir o meu primeiro sistema quantitativo, eu cai em três armadilhas.
Armadilha 1: overfitting (ajuste excessivo)
Os backtests pareciam lindos demais, mas quando eu fui para o mercado real, desabou.
Motivo: eu ajustei os parâmetros de forma muito “colada” aos dados históricos.
Armadilha 2: ignorar as taxas (comissões)
No backtest, cada operação dava 50 dólares. No mercado real, depois de descontar as taxas, sobravam só 15 dólares.
O retorno foi cortado diretamente em 70%.
Armadilha 3: falta de lógica de stop-loss
“Um sistema quantitativo não vai sair comprando/vendendo sem controle.”
Até um certo momento, o mercado fez um movimento e levou 20% em uma tacada — foi aí que percebi que a quant também pode falir.
A série SYS foi construída aos poucos justamente depois de eu ter passado por essas três armadilhas.
Sem armadilhas, não existe sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Armadilha 1: overfitting (ajuste excessivo)
Os backtests pareciam lindos demais, mas quando eu fui para o mercado real, desabou.
Motivo: eu ajustei os parâmetros de forma muito “colada” aos dados históricos.
Armadilha 2: ignorar as taxas (comissões)
No backtest, cada operação dava 50 dólares. No mercado real, depois de descontar as taxas, sobravam só 15 dólares.
O retorno foi cortado diretamente em 70%.
Armadilha 3: falta de lógica de stop-loss
“Um sistema quantitativo não vai sair comprando/vendendo sem controle.”
Até um certo momento, o mercado fez um movimento e levou 20% em uma tacada — foi aí que percebi que a quant também pode falir.
A série SYS foi construída aos poucos justamente depois de eu ter passado por essas três armadilhas.
Sem armadilhas, não existe sistema.
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