📌 Практичний кейс: TradFi у реальній ситуації
Уявімо простий сценарій.
Ціна золота зараз — $4 000. Трейдер очікує зростання ціни та відкриває Long-позицію XAUUSDT на TradFi Perpetuals.
Через деякий час золото зростає до $4 080 — тобто приблизно на 2%.
Якщо позиція була без урахування плеча на умовні $1 000, рух ціни на +2% дає близько +$20 до результату позиції, до врахування комісій і funding.
Але якщо використовується плече 10×, позиція на $1 000 маржі може мати номінальний розмір близько $10 000. Тоді той самий рух +2% дає близько +$200 до маржі, але й рух ціни на -2% створив би приблизно такий самий збиток.
Тому плече — це не «бонус до прибутку», а множник як потенційного прибутку, так і потенційного збитку.
Саме на такому простому прикладі добре видно головну особливість TradFi Perpetuals: можна торгувати рухом ціни традиційного активу, не купуючи сам актив.
Проте, не забувайте, що даний приклад не враховує комісії та funding!
Уявімо простий сценарій.
Ціна золота зараз — $4 000. Трейдер очікує зростання ціни та відкриває Long-позицію XAUUSDT на TradFi Perpetuals.
Через деякий час золото зростає до $4 080 — тобто приблизно на 2%.
Якщо позиція була без урахування плеча на умовні $1 000, рух ціни на +2% дає близько +$20 до результату позиції, до врахування комісій і funding.
Але якщо використовується плече 10×, позиція на $1 000 маржі може мати номінальний розмір близько $10 000. Тоді той самий рух +2% дає близько +$200 до маржі, але й рух ціни на -2% створив би приблизно такий самий збиток.
Тому плече — це не «бонус до прибутку», а множник як потенційного прибутку, так і потенційного збитку.
Саме на такому простому прикладі добре видно головну особливість TradFi Perpetuals: можна торгувати рухом ціни традиційного активу, не купуючи сам актив.
Проте, не забувайте, що даний приклад не враховує комісії та funding!