Crença popular: com um stop fixo de 6%, nenhuma perda isolada pode ser muito maior do que 6%. As negociações recentes de 1000BONKUSDT.P no gráfico, mais um stop mais antigo, mostram onde isso deixa de valer.
A estratégia (Contrarian Crossover) roda no gráfico de 15m. Ela usa o mesmo sinal de exaustão do Adaptive Mean Reversion, mas negocia do outro lado, entrando no movimento esticado, com um take-profit fixo e stop-loss fixo de 6% cada.
Como foram as últimas negociações?
Em 21–23 de set, a estratégia fechou uma sequência de compras (longs) no take-profit, com cada fechamento perto de +5,9%. Depois, uma compra entrou em 23 de set em 0,004164 e atingiu o stop para -6,12%. Dois shorts atingiram seus alvos, e um short aberto em 24 de set fechou no stop para -6,14%.
Como é um stop que falha?
Em 22 de agosto de 2026, uma ordem stop foi acionada e executada na barra de 15m seguinte, a -10,99% (-9.005,45 USDT), quase o dobro dos 6% planejados. O preço rompeu a área do stop. Em futuros perpétuos, isso pode acontecer, e as simulações de backtest mostram os fills assim.
Onde está o preço agora?
No momento da captura (28 set), o preço estava perto de 0,0035, movendo-se lateralmente após o pico para cerca de 0,004 e a queda de volta. As notas dizem que essa estratégia tem dificuldades quando o preço oscila (chop) e volta rapidamente. Um long de 24 de set ainda está aberto.
Viés: Neutro. A estratégia apenas espera pelo próximo sinal. Saídas frequentes por stop em uma faixa lateral seriam o alerta, já que uma taxa de acerto de 55,31% com uma razão de retorno (payoff) de 0,944 deixa pouco espaço.
Risco: o drawdown máximo foi de 35,24% (47.482 USDT) no relatório; o fator de lucro é 1,169; e o pior mês de trades fechados, dezembro de 2025, perdeu 29.451 USDT. Um ano e 226 trades fechados é uma amostra pequena.
Os resultados do backtest não garantem desempenho futuro. Não é aconselhamento financeiro.
