Orçamento de stop loss: não calcule apenas o preço de entrada e o preço do stop.
Por exemplo, com BTCUSDT: você planeja comprar 0,005 BTC, com entrada em 100.000 e stop em 98.000. O risco de preço é 0,005×2.000=10 USDT. Ainda é preciso somar mais três itens: taxa de abertura, taxa de fechamento e o slippage em caso de volatilidade intensa. Supondo que a soma das taxas em ambos os lados seja 1,2 USDT e reservar um slippage de 2 USDT, o orçamento de risco desta operação não é mais 10, e sim cerca de 13,2 USDT.
Se a conta determina que a perda máxima por operação é 10 USDT, então a quantidade deve ser ajustada para (10－1,2－2)÷2.000=0,0034 BTC, aproximadamente. Depois, arredonde conforme a menor quantidade permitida pelas regras de negociação. A alavancagem só altera a margem usada, não elimina taxas nem slippage; e o acionamento do stop loss também não garante que tudo será executado exatamente no preço ideal.
Antes de enviar a ordem, escreva três linhas: perda máxima, quantidade planejada e pior preço de execução. Se o slippage real puder exceder o valor reservado, reduza a posição ou desista desta operação. Não trate o preço de liquidação como linha de stop loss, e não aumente o orçamento de risco apenas para “bater” com uma quantidade inteira.
$BTC
#合约教程 #风险管理 #BTC
Você vai incluir o slippage reservado no limite máximo de risco de cada operação?
Por exemplo, com BTCUSDT: você planeja comprar 0,005 BTC, com entrada em 100.000 e stop em 98.000. O risco de preço é 0,005×2.000=10 USDT. Ainda é preciso somar mais três itens: taxa de abertura, taxa de fechamento e o slippage em caso de volatilidade intensa. Supondo que a soma das taxas em ambos os lados seja 1,2 USDT e reservar um slippage de 2 USDT, o orçamento de risco desta operação não é mais 10, e sim cerca de 13,2 USDT.
Se a conta determina que a perda máxima por operação é 10 USDT, então a quantidade deve ser ajustada para (10－1,2－2)÷2.000=0,0034 BTC, aproximadamente. Depois, arredonde conforme a menor quantidade permitida pelas regras de negociação. A alavancagem só altera a margem usada, não elimina taxas nem slippage; e o acionamento do stop loss também não garante que tudo será executado exatamente no preço ideal.
Antes de enviar a ordem, escreva três linhas: perda máxima, quantidade planejada e pior preço de execução. Se o slippage real puder exceder o valor reservado, reduza a posição ou desista desta operação. Não trate o preço de liquidação como linha de stop loss, e não aumente o orçamento de risco apenas para “bater” com uma quantidade inteira.
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Você vai incluir o slippage reservado no limite máximo de risco de cada operação?