Sinais de backtest não são iguais a negociações reais
No backtest, é bem simples ver um ponto de compra e venda. Porém, depois que você realmente entra no mercado ao vivo, entre “o surgimento do sinal” e “a conclusão da execução” há muitas etapas.
Por exemplo: se uma ordem a preço limite conseguiu ser executada; se uma ordem do tipo Maker chegou a ser negociada; se, depois de movimentos rápidos do preço, a ordem ainda continua válida; o que fazer quando apenas uma parte é executada; por quanto tempo a ordem deve ficar aguardando antes de ser cancelada; e como, ao sair, evitar realizar o mesmo fechamento duas vezes.
Essas questões muitas vezes não aparecem no gráfico de candles (Kline), mas impactam diretamente o resultado final.
Se, no backtest, a suposição padrão for que, ao aparecer o sinal, tudo é executado imediatamente, enquanto no mercado real a execução exige ordens pendentes, espera e até cancelamento, então podem surgir diferenças claras entre os resultados históricos e as negociações reais.
Portanto, um sistema quantitativo completo não deve apenas estudar quando entrar e quando sair: as regras também precisam incluir o ciclo de vida da ordem.
O que eu mais quero agora é fazer com que o backtest e o mercado real usem o máximo possível o mesmo critério de execução: o mesmo método de confirmação do sinal, a mesma lógica de envio de ordens, o mesmo tempo de validade e as mesmas regras de saída.
O significado do backtest não é provar que o futuro certamente terá lucro, e sim observar o comportamento de um conjunto de regras no histórico do mercado o mais realisticamente possível.
#量化交易 #回测 #交易执行 #BTC
No backtest, é bem simples ver um ponto de compra e venda. Porém, depois que você realmente entra no mercado ao vivo, entre “o surgimento do sinal” e “a conclusão da execução” há muitas etapas.
Por exemplo: se uma ordem a preço limite conseguiu ser executada; se uma ordem do tipo Maker chegou a ser negociada; se, depois de movimentos rápidos do preço, a ordem ainda continua válida; o que fazer quando apenas uma parte é executada; por quanto tempo a ordem deve ficar aguardando antes de ser cancelada; e como, ao sair, evitar realizar o mesmo fechamento duas vezes.
Essas questões muitas vezes não aparecem no gráfico de candles (Kline), mas impactam diretamente o resultado final.
Se, no backtest, a suposição padrão for que, ao aparecer o sinal, tudo é executado imediatamente, enquanto no mercado real a execução exige ordens pendentes, espera e até cancelamento, então podem surgir diferenças claras entre os resultados históricos e as negociações reais.
Portanto, um sistema quantitativo completo não deve apenas estudar quando entrar e quando sair: as regras também precisam incluir o ciclo de vida da ordem.
O que eu mais quero agora é fazer com que o backtest e o mercado real usem o máximo possível o mesmo critério de execução: o mesmo método de confirmação do sinal, a mesma lógica de envio de ordens, o mesmo tempo de validade e as mesmas regras de saída.
O significado do backtest não é provar que o futuro certamente terá lucro, e sim observar o comportamento de um conjunto de regras no histórico do mercado o mais realisticamente possível.
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