#140亿美元比特币期权周五到期
👉 周五到期怎么走

Na sexta-feira, um lote de opções de bitcoin vai expirar.

Deribit e IBIT somam cerca de US$ 14 bilhões.

Envolve 181.896 bitcoins.

Representa pouco mais de 40% de todos os contratos em aberto.

O maior volume de vencimento em um único dia, neste ano.

O principal ponto de dor está em US$ 72.000.

O preço atual está perto de US$ 86.000, e a diferença entre eles é de US$ 14.000.

As operações de hedge dos market makers estão concentradas em calls acima de US$ 85.000.

Os preços de exercício das calls estão aglomerados acima de US$ 90.000.

O valor nocional dos contratos em aberto supera US$ 34 bilhões.

Quando o preço se sustenta, o hedge tende a comprar spot.

Quando se chega perto do ponto de dor, a direção pode se inverter.

Um dia antes do vencimento, a volatilidade normalmente se amplifica.

O spot em si não é afetado pelo vencimento.

O que é afetado são as posições em contratos com alto alavancagem.

Após o vencimento, as posições precisam ser reconstruídas.

Para cripto, o que o dia de vencimento amplia é a volatilidade, não a direção.

Você acha que essa linha na sexta vai para qual lado? Vamos conversar nos comentários.