03 Lei das Tartarugas｜Deixe a tendência decidir quando sair
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
Ideia central
Entre após a ruptura; dimensione a posição de acordo com a volatilidade; saia seguindo as regras. Permita múltiplas tentativas limitadas antes do acerto, buscando participar de tendências duradouras; o custo é sofrer repetidamente em períodos de oscilação e devolver lucros flutuantes em operações ganhadoras.
Trechos das regras essenciais do Sistema II (long) — regras principais
- Entrada: rompimento durante o pregão do maior preço dos 55 pregões completos anteriores.
- Stop inicial: 2N abaixo do preço de entrada; N é a escala de volatilidade diária definida no método original.
- Saída por tendência: durante o pregão, queda abaixo do menor preço dos 20 pregões completos anteriores.
- Stop inicial e saída por tendência: executa primeiro o que for acionado.
Os 55 dias e os 20 dias não incluem o dia atual. O menor preço dos 20 dias é atualizado em rolling conforme os pregões completos. Isso é apenas um trecho essencial; não mostra regras completas de reforço (加仓), combinação e gerenciamento de risco.
Exemplo hipotético: como segurar e como encerrar
O maior preço dos 55 dias anteriores foi 100, e N=2. Suponha que após a ruptura tenha sido negociado a 101; o stop inicial fica em 97.
Depois da entrada, complete pelo menos 20 candles diários, sem acionar a saída; suponha que o preço tenha subido até 120. Nesse momento, o menor preço dos primeiros 20 pregões completos é 114.
Se, durante o pregão, o preço romper para baixo 114, execute a saída; não espere chegar a 97. 114 é o preço de referência para disparar, não garante preço de execução.
Não ter vendido em 120 não significa automaticamente falha de execução: esse modo de segurar a posição já aceita previamente devolver parte do lucro flutuante.
Armadilhas mais fáceis de cair
- Só copiar a ruptura e não copiar a saída; trocar 55 dias por 55 minutos achando que é o mesmo método;
- Comprar mais algumas altcoins na mesma direção achando que é diversificação;
- Transformar “seguir a regra” em tentativa ilimitada.
Ações corretivas
Quanto maior a volatilidade, menor a quantidade correspondente ao mesmo orçamento de risco; ao mesmo tempo, verifique o risco total das posições relacionadas. Defina com antecedência condições de revisão quando houver recuo; ao atingir o limite, reduza o risco conforme o plano ou pause. Se parâmetros, taxas e o mercado mudarem, reavalie.
Só aceitando o custo de tentativas e a devolução (retração) é que faz sentido falar em “segurar” a tendência.
Fonte: Entrada pública oficial das Original Turtle Trading Rules (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm) e o espelho em PDF das regras originais (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). Os exemplos numéricos e as restrições de treino são um desenho pedagógico; se os parâmetros originais funcionam no mercado cripto precisa ser validado separadamente.
Como aprender junto
- Miller MvW: pratique selecionar ativos fortes e esperar a entrada.
- Linda: pratique “falso rompimento” em range e a saída de curto prazo.
- Tartarugas: pratique seguir tendência e manter seguindo regras.
Treine as três abordagens separadamente e registre separadamente. Uma mesma operação não pode mudar, temporariamente, o motivo de saída só porque começou a perder.
A seguir está a destilação didática do método público. Exemplos numéricos, condições de filtro e duração do treino são desenho pedagógico e não representam o sistema completo do trader nem parâmetros unificados. R é o risco inicial planejado desta operação; perdas reais podem ser maiores do que o planejado devido a slippage e taxas.
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
Ideia central
Entre após a ruptura; dimensione a posição de acordo com a volatilidade; saia seguindo as regras. Permita múltiplas tentativas limitadas antes do acerto, buscando participar de tendências duradouras; o custo é sofrer repetidamente em períodos de oscilação e devolver lucros flutuantes em operações ganhadoras.
Trechos das regras essenciais do Sistema II (long) — regras principais
- Entrada: rompimento durante o pregão do maior preço dos 55 pregões completos anteriores.
- Stop inicial: 2N abaixo do preço de entrada; N é a escala de volatilidade diária definida no método original.
- Saída por tendência: durante o pregão, queda abaixo do menor preço dos 20 pregões completos anteriores.
- Stop inicial e saída por tendência: executa primeiro o que for acionado.
Os 55 dias e os 20 dias não incluem o dia atual. O menor preço dos 20 dias é atualizado em rolling conforme os pregões completos. Isso é apenas um trecho essencial; não mostra regras completas de reforço (加仓), combinação e gerenciamento de risco.
Exemplo hipotético: como segurar e como encerrar
O maior preço dos 55 dias anteriores foi 100, e N=2. Suponha que após a ruptura tenha sido negociado a 101; o stop inicial fica em 97.
Depois da entrada, complete pelo menos 20 candles diários, sem acionar a saída; suponha que o preço tenha subido até 120. Nesse momento, o menor preço dos primeiros 20 pregões completos é 114.
Se, durante o pregão, o preço romper para baixo 114, execute a saída; não espere chegar a 97. 114 é o preço de referência para disparar, não garante preço de execução.
Não ter vendido em 120 não significa automaticamente falha de execução: esse modo de segurar a posição já aceita previamente devolver parte do lucro flutuante.
Armadilhas mais fáceis de cair
- Só copiar a ruptura e não copiar a saída; trocar 55 dias por 55 minutos achando que é o mesmo método;
- Comprar mais algumas altcoins na mesma direção achando que é diversificação;
- Transformar “seguir a regra” em tentativa ilimitada.
Ações corretivas
Quanto maior a volatilidade, menor a quantidade correspondente ao mesmo orçamento de risco; ao mesmo tempo, verifique o risco total das posições relacionadas. Defina com antecedência condições de revisão quando houver recuo; ao atingir o limite, reduza o risco conforme o plano ou pause. Se parâmetros, taxas e o mercado mudarem, reavalie.
Só aceitando o custo de tentativas e a devolução (retração) é que faz sentido falar em “segurar” a tendência.
Fonte: Entrada pública oficial das Original Turtle Trading Rules (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm) e o espelho em PDF das regras originais (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). Os exemplos numéricos e as restrições de treino são um desenho pedagógico; se os parâmetros originais funcionam no mercado cripto precisa ser validado separadamente.
Como aprender junto
- Miller MvW: pratique selecionar ativos fortes e esperar a entrada.
- Linda: pratique “falso rompimento” em range e a saída de curto prazo.
- Tartarugas: pratique seguir tendência e manter seguindo regras.
Treine as três abordagens separadamente e registre separadamente. Uma mesma operação não pode mudar, temporariamente, o motivo de saída só porque começou a perder.
A seguir está a destilação didática do método público. Exemplos numéricos, condições de filtro e duração do treino são desenho pedagógico e não representam o sistema completo do trader nem parâmetros unificados. R é o risco inicial planejado desta operação; perdas reais podem ser maiores do que o planejado devido a slippage e taxas.
