O mesmo BTC—por que você pode ver vários preços diferentes?
O preço da última negociação, o preço do índice, o preço de marcação e o preço do meio no order book parecem todos ser chamados de “preço do BTC”, mas o cálculo e o uso são diferentes.
Se a fonte de dados mudar, ou se você misturar preços de diferentes critérios na mesma série temporal, backtests e monitoramento podem gerar falsos sinais.
Ao organizar os dados de mercado, eu primeiro fixo três coisas:
1. Qual campo de preço usar;
2. Qual fuso horário usar para os timestamps;
3. Se os dados de candles devem usar apenas dados já encerrados.
Primeiro unifique o critério; depois, discuta estratégia e indicadores. Muitos problemas de “backtest ótimo, mas não bate na prática” vão diminuir em grande parte.
Quando você faz análise de mercado, normalmente olha o preço da última negociação ou o preço de marcação? Comente.
#比特币 #行情数据 #量化 #数据清洗 #控数据
O preço da última negociação, o preço do índice, o preço de marcação e o preço do meio no order book parecem todos ser chamados de “preço do BTC”, mas o cálculo e o uso são diferentes.
Se a fonte de dados mudar, ou se você misturar preços de diferentes critérios na mesma série temporal, backtests e monitoramento podem gerar falsos sinais.
Ao organizar os dados de mercado, eu primeiro fixo três coisas:
1. Qual campo de preço usar;
2. Qual fuso horário usar para os timestamps;
3. Se os dados de candles devem usar apenas dados já encerrados.
Primeiro unifique o critério; depois, discuta estratégia e indicadores. Muitos problemas de “backtest ótimo, mas não bate na prática” vão diminuir em grande parte.
Quando você faz análise de mercado, normalmente olha o preço da última negociação ou o preço de marcação? Comente.
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