Olá, pessoal! Ontem à noite eu fiz short (venda a descoberto) para dois ativos: $TAO e $ZEC . Fiz um short com alavancagem de 20x. O tao ganhou 1x, e o zec ganhou 2x.
Vamos revisar isso em retrospectiva: incluindo a lógica das ordens e o que fizemos de errado.
A primeira imagem é do tao, a segunda é do zec; os detalhes estão dentro das imagens.
Nas imagens, haverá alguns pontos em que o mercado fica um pouco sutil; esses pontos merecem nossa atenção como referência.
O que fizemos de errado:
O problema é a alocação de posição. Eu já tinha avisado com antecedência que o btc mais tarde teria uma boa queda, o que iria fazer os ativos que estão abaixo da linha de tendência também caírem. Ou seja, a direção basicamente já estava definida. Se o btc caísse, então esses dois ativos que eu observei também cairiam.
Então, nossa posição precisa ser definida com base no espaço de queda. Fica bem claro que o espaço de queda do zec é de duas a três vezes maior do que o do tao, porque antes, durante a alta, o zec se comportou melhor — e isso ocorreu mesmo sem nenhum grande catalisador positivo.
Mas ontem à tarde, naquele post que eu publiquei, eu havia dito que a certeza do tao era a maior. Isso fez com que, na alocação das posições, eu automaticamente desse ao tao uma fatia maior. Ontem à noite, a posição que eu tomei no short do tao foi três vezes a do zec. Porém, na noite passada foi uma fase de queda generalizada (prejuízo em todo o mercado), e a certeza de todos era praticamente a mesma.
Isso fez com que, embora eu tenha lucrado pela manhã, eu ganhasse muito, muito menos — e isso deixa um gosto ruim por dentro.
A minha alocação de posições está errada. Eu vou continuar otimizando.
Vamos revisar isso em retrospectiva: incluindo a lógica das ordens e o que fizemos de errado.
A primeira imagem é do tao, a segunda é do zec; os detalhes estão dentro das imagens.
Nas imagens, haverá alguns pontos em que o mercado fica um pouco sutil; esses pontos merecem nossa atenção como referência.
O que fizemos de errado:
O problema é a alocação de posição. Eu já tinha avisado com antecedência que o btc mais tarde teria uma boa queda, o que iria fazer os ativos que estão abaixo da linha de tendência também caírem. Ou seja, a direção basicamente já estava definida. Se o btc caísse, então esses dois ativos que eu observei também cairiam.
Então, nossa posição precisa ser definida com base no espaço de queda. Fica bem claro que o espaço de queda do zec é de duas a três vezes maior do que o do tao, porque antes, durante a alta, o zec se comportou melhor — e isso ocorreu mesmo sem nenhum grande catalisador positivo.
Mas ontem à tarde, naquele post que eu publiquei, eu havia dito que a certeza do tao era a maior. Isso fez com que, na alocação das posições, eu automaticamente desse ao tao uma fatia maior. Ontem à noite, a posição que eu tomei no short do tao foi três vezes a do zec. Porém, na noite passada foi uma fase de queda generalizada (prejuízo em todo o mercado), e a certeza de todos era praticamente a mesma.
Isso fez com que, embora eu tenha lucrado pela manhã, eu ganhasse muito, muito menos — e isso deixa um gosto ruim por dentro.
A minha alocação de posições está errada. Eu vou continuar otimizando.
