Eu fiz um backtest de BTC por dois anos e meio com IA: 6 estratégias, e nenhuma venceu simplesmente segurar
Nos últimos dois dias, usei IA para rodar um backtest de $BTC com candles de 1 hora dos últimos dois anos e meio, 22786 barras, testando 6 estratégias quantitativas comuns: cruzamento de médias móveis, Bandas de Bollinger, momentum, grid, trend following e reversão à média. O resultado foi meio doloroso — **todas perderam para o simples buy and hold, com HODL em +25.71% ficando em primeiro**.
**1. Por que fazer esse backtest?**
Na internet há muitos posts de estratégias que prometem “dobrar ao ano”, mas quase ninguém mostra um backtest completo. Na era da IA, o custo de fazer isso já é muito baixo: os dados vêm da API da corretora, a IA escreve o código da estratégia, e a execução leva alguns minutos. Mas justamente por ser barato, o backtest é a primeira lição que uma pessoa comum deveria fazer — **antes de gastar dinheiro de verdade aprendendo da pior forma, veja primeiro para que lado a probabilidade está inclinando**.
**2. Algumas descobertas contraintuitivas**
1️⃣ Quanto mais você negocia, maior o desgaste. Taxas + slippage, abrindo e fechando posições repetidamente em escala de 1 minuto, podem comer mais de dez pontos percentuais ao longo de um ano.
2️⃣ Mercado lateral derruba estratégias de tendência sem dó. O sinal entra e logo inverte, e o stop loss corta até doer.
3️⃣ O erro mais fácil em backtest não é a estratégia ser ruim, é errar a conta. Na minha primeira versão do código, a soma do PnL e a variação do caixa não batiam; uma checagem da identidade contábil já expôs o problema — **primeiro confira as contas, depois olhe a curva de retorno**.
**3. Isso não quer dizer que quant seja inútil**
Quer dizer que o alfa de estratégias simples e públicas já foi totalmente arbitrado. Se você realmente for rodar uma estratégia, comece aceitando uma pergunta básica: se a sua estratégia nem consegue bater o “comprar e segurar”, então a única função dela é pagar taxas à corretora.
Para a pessoa comum, o uso mais prático é este: usar backtests para entender o comportamento do mercado, e não para buscar o Santo Graal. Os dados me disseram que $BTC esse ativo, por si só, “não mexer” já é um adversário forte.
Quais estratégias com curvas de backtest bonitas vocês já acreditaram? E depois, como foi? Vamos conversar nos comentários.
#BTC #cripto
Nos últimos dois dias, usei IA para rodar um backtest de $BTC com candles de 1 hora dos últimos dois anos e meio, 22786 barras, testando 6 estratégias quantitativas comuns: cruzamento de médias móveis, Bandas de Bollinger, momentum, grid, trend following e reversão à média. O resultado foi meio doloroso — **todas perderam para o simples buy and hold, com HODL em +25.71% ficando em primeiro**.
**1. Por que fazer esse backtest?**
Na internet há muitos posts de estratégias que prometem “dobrar ao ano”, mas quase ninguém mostra um backtest completo. Na era da IA, o custo de fazer isso já é muito baixo: os dados vêm da API da corretora, a IA escreve o código da estratégia, e a execução leva alguns minutos. Mas justamente por ser barato, o backtest é a primeira lição que uma pessoa comum deveria fazer — **antes de gastar dinheiro de verdade aprendendo da pior forma, veja primeiro para que lado a probabilidade está inclinando**.
**2. Algumas descobertas contraintuitivas**
1️⃣ Quanto mais você negocia, maior o desgaste. Taxas + slippage, abrindo e fechando posições repetidamente em escala de 1 minuto, podem comer mais de dez pontos percentuais ao longo de um ano.
2️⃣ Mercado lateral derruba estratégias de tendência sem dó. O sinal entra e logo inverte, e o stop loss corta até doer.
3️⃣ O erro mais fácil em backtest não é a estratégia ser ruim, é errar a conta. Na minha primeira versão do código, a soma do PnL e a variação do caixa não batiam; uma checagem da identidade contábil já expôs o problema — **primeiro confira as contas, depois olhe a curva de retorno**.
**3. Isso não quer dizer que quant seja inútil**
Quer dizer que o alfa de estratégias simples e públicas já foi totalmente arbitrado. Se você realmente for rodar uma estratégia, comece aceitando uma pergunta básica: se a sua estratégia nem consegue bater o “comprar e segurar”, então a única função dela é pagar taxas à corretora.
Para a pessoa comum, o uso mais prático é este: usar backtests para entender o comportamento do mercado, e não para buscar o Santo Graal. Os dados me disseram que $BTC esse ativo, por si só, “não mexer” já é um adversário forte.
Quais estratégias com curvas de backtest bonitas vocês já acreditaram? E depois, como foi? Vamos conversar nos comentários.
#BTC #cripto